Estrategia de volumen de brecha oculta
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de volumen de transacciones ocultas de la brecha se basa en indicadores técnicos de volumen de transacciones para descubrir movimientos de precios ocultos. Analiza los cambios en el volumen de transacciones en diferentes períodos de tiempo para juzgar la relación de oferta y demanda actual del mercado y la posible dirección de los cambios de precios en el futuro.
Principio de estrategia
La estrategia determina las áreas clave donde el volumen de transacciones aumenta y disminuye, calculando los máximos y mínimos de volumen de transacciones en diferentes períodos.
Si el volumen de transacciones es menor que el mínimo de los 20 ciclos anteriores, el volumen de transacciones se muestra en gris para indicar que se ha entrado en una etapa de sobreoferta.
Si el volumen de transacciones es superior al máximo de los 40 ciclos anteriores, el volumen de transacciones se representa en negro para indicar que se ha entrado en la etapa de sobreabastecimiento.
Si el volumen de transacciones es inferior al mínimo de los 2 ciclos anteriores, el volumen de transacciones se representa en color púrpura, lo que indica un cambio drástico en la relación de oferta y demanda.
Si el volumen de transacciones es menor que el del ciclo anterior, el volumen de transacciones se muestra en rojo para indicar una oferta excesiva.
Si el volumen de transacciones es mayor que el del ciclo anterior, el volumen de transacciones se muestra en azul, lo que indica una oferta excesiva.
En otros casos, el volumen de transacciones se muestra en blanco.
En función del color del volumen de transacciones, juzgue la relación de oferta y demanda actual en el mercado. Si el volumen de transacciones sugiere una oferta excesiva, haga más; Si el volumen de transacciones sugiere una oferta excesiva, haga un vacío.
Además, la estrategia también traza un promedio móvil en el volumen de transacciones para juzgar el exceso de volumen de transacciones en general. Si el volumen de transacciones es superior al promedio móvil, vea más, y si es inferior al promedio móvil, vea nada.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que utiliza los cambios en el volumen de transacciones para descubrir las relaciones de oferta y demanda en el mercado, que a menudo están ocultas bajo la evolución de los precios y son muy difíciles de detectar. Sin embargo, mediante el análisis de los cambios en el volumen de transacciones, se puede revelar esta información oculta, lo que permite determinar el futuro de los mercados.
Además, el volumen de transacciones ofrece una perspectiva muy única y valiosa para juzgar la estructura del mercado en comparación con los indicadores técnicos basados solo en el precio. Por lo tanto, esta estrategia basada en el volumen de transacciones tiene una ventaja muy fuerte.
Análisis de riesgos
La estrategia depende principalmente del volumen de transacciones, pero a veces los cambios en el volumen de transacciones no reflejan completamente la oferta y la demanda del mercado, que es el mayor riesgo de la estrategia.
Por ejemplo, una caída repentina en el volumen de operaciones no necesariamente significa una sobreabundancia, sino que puede ser que el operador se vaya temporalmente a la espera de una oportunidad de reingresar al mercado. Por lo tanto, es fácil generar señales erróneas a juzgar solo por el volumen de operaciones.
Además, la calidad de los datos de volumen de transacciones también afecta a la eficacia de la estrategia. Si los datos de volumen de transacciones no son precisos, es difícil juzgar correctamente la oferta y la demanda.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
En combinación con otros indicadores técnicos, como la forma de los precios, las medias móviles, etc., para verificar las señales de volumen de transacción y evitar transacciones erróneas.
Optimización de los parámetros de los períodos en los que el volumen de transacciones es excesivo, adaptándose a diferentes períodos y entornos de mercado.
Unirse a una estrategia de stop loss para controlar cada pérdida.
Optimizar la gestión de fondos y establecer una gestión razonable de las posiciones.
Optimizar la retroalimentación, seleccionar el tipo de transacción adecuado, el período de tiempo, etc.
Resumir
La estrategia de volumen de transacciones de brecha oculta para juzgar la estructura del mercado mediante el análisis de los cambios en el volumen de transacciones, esta forma de pensar basada en el volumen de transacciones es muy única y efectiva. La estrategia puede revelar la relación de oferta y demanda detrás de la evolución de los precios y capturar la tendencia de los cambios en el mercado con anticipación.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/06/2017
// If Volume is less then the previous 20 intervals, Volume is gray.
// If Volume is greater then the previous 40 intervals, Volume is black.
// If Volume is less then the previous 2 intervals, Volume is purple.
// If Volume is less then the previous, Volume is red.
// If Volume is greater then the previous, Volume is blue.
// Other - white.
// You can add on the indicator a 2.5 Standart Deviation of a 20 period
// Bollinger Band Shifted 3 periods forward.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Hidden Gap`s VSA Volume")
Length_HH = input(40, minval=1)
Length_LLSmall = input(2, minval=2)
Length_LLBig = input(20, minval=2)
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xSMA_vol = sma(volume, LengthMA)
xHH_vol = highest(volume, Length_HH)
xLL_volSmall = lowest(volume, Length_LLSmall)
xLL_volBig = lowest(volume, Length_LLBig)
BarColor = iff(volume > xHH_vol[1], black,
iff(volume < xLL_volBig[1], gray,
iff(volume < xLL_volSmall[1], purple,
iff(volume > volume[1], blue,
iff(volume < volume[1], red, white)))))
pos = iff(volume > xSMA_vol, -1,
iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(volume, color=BarColor, title="Vol", style=histogram, linewidth=2)
plot(xSMA_vol, color=black, title="SMA")