Estrategia de seguimiento de línea K de dos colores
ChaoZhang
Resumen
Esta estrategia determina la tendencia del mercado observando el cambio de color de la línea K y, en consecuencia, establece posiciones de descubierto. El principio de la estrategia es simple y directo, y tiene como objetivo capturar la tendencia de la línea corta.
El principio
La estrategia determina el color de la línea K en función de la relación entre el precio de cierre y el precio de apertura de la línea K. El precio de cierre es mayor que el precio de apertura en la línea K roja y el precio de cierre es menor que el precio de apertura en la línea K verde.
Cuando aparezcan líneas K consecutivas del mismo color con un número especificado de ((establecibles), realice la operación correspondiente:
Si es rojo, más.
Si es verde, deja libre.
Cuando el color de la línea K cambia, la posición plana se retira.
Las ventajas
El principio es claro, simple y fácil de entender.
Se puede seguir una tendencia más corta y realizar transacciones frecuentes.
Se puede personalizar el número de líneas K y ajustar la sensibilidad de la estrategia.
Se puede hacer solo más o solo menos, reduciendo la frecuencia de las transacciones.
Se puede configurar un periodo de tiempo de transacción para evitar el periodo de tiempo que se necesita evitar.
El riesgo
El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) no puede determinar la dirección de la tendencia, y existe el riesgo de que se aproveche de ella.
No se puede determinar el momento de la admisión y existe el riesgo de admisión prematura o de perder la oportunidad.
Existe el riesgo de que el cambio de color de la línea K no necesariamente represente un cambio de tendencia sustancial.
La tendencia es a la sobrecomercialización y a la presión sobre las tasas de transacción.
La configuración incorrecta de los parámetros puede hacer que la estrategia no funcione bien.
Dirección de optimización
Se puede considerar la inclusión de indicadores para juzgar la tendencia, para evitar la entrada inversa. Como MACD, KD, etc.
Se puede configurar el seguimiento de la pérdida para reducir el riesgo de pérdidas.
Las condiciones de salida de la cancha pueden ser moderadas de manera apropiada para evitar que las salidas sean demasiado frecuentes.
Se puede combinar con otros factores para optimizar el momento de entrada, como el aumento del volumen de operaciones, la ruptura de los picos anteriores, etc.
Se puede configurar el tipo de orden como la lista de precios de mercado, para reducir el impacto de los puntos de deslizamiento.
Resumir
Esta estrategia se basa en el análisis técnico más simple de la línea K, para lograr el seguimiento de tendencias más básico mediante el juicio del color de la línea K. Las ventajas son que es fácil de entender, se negocia con frecuencia y se pueden ajustar los parámetros con flexibilidad. Pero también existe una cierta ceguera, no se puede juzgar la superioridad de la tendencia.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2018
//Noro
//@version=2
strategy("Noro's Candles Strategy v1.0", shorttitle = "Candles str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
bq = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 6, title = "Bars Q")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Bars Q
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gb = bar == 1
rb = bar == -1
redbars = bq == 2 and rb and rb[1] ? 1 : bq == 3 and rb and rb[1] and rb[2] ? 1 : bq == 4 and rb and rb[1] and rb[2] and rb[3] ? 1 : bq == 5 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] ? 1 : bq == 6 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] and rb[5] ? 1 : 0
greenbars = bq == 2 and gb and gb[1] ? 1 : bq == 3 and gb and gb[1] and gb[2] ? 1 : bq == 4 and gb and gb[1] and gb[2] and gb[3] ? 1 : bq == 5 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] ? 1 : bq == 6 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] and gb[5] ? 1 : 0
//Signals
up1 = redbars == 1
dn1 = greenbars == 1
exit = bar != bar[1]
if up1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()