La estrategia básica de SuperTrend es una estrategia de trading algorítmica confiable y rentable basada en tres poderosos indicadores: SuperTrend (ATR), RSI y EMA. Su objetivo es identificar la dirección y la fuerza de las tendencias del mercado, entrar en el mercado en los puntos óptimos y salir cuando se alcanza el stop loss o take profit.
La estrategia utiliza el indicador SuperTrend para determinar si el precio está en una tendencia alcista o bajista.
El RSI se utiliza para detectar condiciones de sobrecompra / sobreventa. Por encima de 50 es alcista y por debajo de 50 bajista. El RSI filtra señales falsas.
La EMA juzga la dirección de la tendencia a largo plazo. Por encima de la EMA es tendencia alcista, por debajo es tendencia bajista.
Las señales comerciales son:
Entrada larga: Precio por encima de SuperTrend y RSI por encima de 50 y Precio por encima de EMA Salida larga: el precio cierra por debajo de SuperTrend o Stop loss o Take profit
Entrada corta: Precio por debajo de SuperTrend y RSI por debajo de 50 y Precio por debajo de EMA Salida corta: el precio cierra por encima de SuperTrend o Stop loss o Take profit
El stop loss y el take profit se pueden establecer como porcentaje del precio de entrada.
Las ventajas de esta estrategia:
Combinación de 3 indicadores, detección fiable de tendencias
SuperTrend identifica claramente la tendencia alcista y la tendencia bajista
El RSI filtra las falsas rupturas, evita las sobrecompras/sobreventas
El EMA confirma la dirección general de la tendencia
Señales comerciales simples y claras, fáciles de seguir
Período ATR personalizable, parámetros RSI y período EMA para la optimización
Detener pérdidas y obtener ganancias para controlar el riesgo
Solo modo largo o sólo modo corto para diferentes mercados
Aplicable a cualquier período de tiempo
Los principales riesgos:
El retraso de SuperTrend en la inversión de tendencia, puede causar pérdidas
Las pequeñas pérdidas de detención/beneficio no alcanzan los grandes movimientos
La EMA no puede detectar puntos de reversión de tendencia
No se detecta ninguna divergencia
Todavía tiene riesgo de volatilidad y riesgo de tiempo
Soluciones:
Añadir otros indicadores para detectar la inversión
Optimizar el stop loss/take profit
Añadir otros indicadores a la inversión al contado
Incorporar indicadores de divergencia
Ajustar el tamaño de la posición
Formas de optimizar la estrategia:
Optimizar el período de ATR para la sensibilidad y la estabilidad
Optimizar los parámetros de RSI para una mayor precisión
Optimizar el período de EMA para diferentes mercados
Añadir indicadores como MACD, KD para la detección de reversión
Añadir indicadores de divergencia
Utilice las ondas de Elliott para detectar inversiones
Utilice el aprendizaje automático para optimizar dinámicamente los parámetros
Algoritmos avanzados de stop loss como el stop loss de seguimiento
Optimizar el tamaño de las posiciones para diferentes volatilidades
Prueba de condiciones de entrada y salida más complejas
La estrategia básica de SuperTrend integra SuperTrend, RSI y EMA en un sistema de seguimiento de tendencias simple y práctico. Identifica claramente la dirección de la tendencia, filtra señales falsas y confirma la tendencia general. Reglas de entrada, salida y configuración de stop loss / take profit. Fácil de usar, rentabilidad confiable. Aplicable a cualquier marco de tiempo. Se puede optimizar aún más ajustando los parámetros, agregando herramientas de reversión, mejorando las paradas para convertirse en un sistema de negociación más poderoso.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © JS_TechTrading
//@version=5
// strategy("Supertrend", overlay=true,default_qty_type =strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 1,process_orders_on_close = false)
// group string////
var string group_text000="Choose Strategy"
var string group_text0="Supertrend Settings"
var string group_text0000="Ema Settings"
var string group_text00="Rsi Settings"
var string group_text1="Backtest Period"
var string group_text2="Trade Direction"
// var string group_text3="Quantity Settings"
var string group_text4="Sl/Tp Settings"
////////////////////
option_ch=input.string('Pullback',title = "Type Of Strategy",options =['Pullback','Simple'])
//atr period input supertrend
atrPeriod = input(10, "ATR Length",group = group_text0)
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01,group=group_text0)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
long=direction < 0 ? supertrend : na
short=direction < 0? na : supertrend
longpos=false
shortpos=false
longpos :=long?true :short?false:longpos[1]
shortpos:=short?true:long?false:shortpos[1]
fin_pullbuy= (ta.crossunder(low[1],long) and long and high>high[1])
fin_pullsell=(ta.crossover(high[1],short) and short and low<low[1])
//Ema 1
on_ma=input.bool(true,"Ema Condition On/Off",group=group_text0000)
ma_len= input.int(200, minval=1, title="Ema Length",group = group_text0000)
ma_src = input.source(close, title="Ema Source",group = group_text0000)
ma_out = ta.ema(ma_src, ma_len)
ma_buy=on_ma?close>ma_out?true:false:true
ma_sell=on_ma?close<ma_out?true:false:true
// rsi indicator and condition
// Get user input
en_rsi = input.bool(true,"Rsi Condition On/Off",group = group_text00)
rsiSource = input(title='RSI Source', defval=close,group = group_text00)
rsiLength = input(title='RSI Length', defval=14,group = group_text00)
rsiOverbought = input(title='RSI BUY Level', defval=50,group = group_text00)
rsiOversold = input(title='RSI SELL Level', defval=50,group = group_text00)
// Get RSI value
rsiValue = ta.rsi(rsiSource, rsiLength)
rsi_buy=en_rsi?rsiValue>=rsiOverbought ?true:false:true
rsi_sell=en_rsi?rsiValue<=rsiOversold?true:false:true
// final condition
buy_cond=option_ch=='Simple'?long and not(longpos[1]) and rsi_buy and ma_buy:option_ch=='Pullback'?fin_pullbuy and rsi_buy and ma_buy:na
sell_cond=option_ch=='Simple'?short and not(shortpos[1]) and rsi_sell and ma_sell:option_ch=='Pullback'?fin_pullsell and rsi_sell and ma_sell:na
//backtest engine
start = input(timestamp('2005-01-01'), title='Start calculations from',group=group_text1)
end=input(timestamp('2045-03-01'), title='End calculations',group=group_text1)
time_cond =true
// Make input option to configure trade direction
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long', 'Short', 'Both'], defval='Both',group = group_text2)
// Translate input into trading conditions
longOK = (tradeDirection == "Long") or (tradeDirection == "Both")
shortOK = (tradeDirection == "Short") or (tradeDirection == "Both")
// strategy start
if buy_cond and longOK and time_cond and strategy.position_size==0
strategy.entry('long',direction = strategy.long)
if sell_cond and shortOK and time_cond and strategy.position_size==0
strategy.entry('short',direction =strategy.short)
// fixed percentage based stop loss and take profit
// User Options to Change Inputs (%)
stopPer = input.float(1.0,step=0.10, title='Stop Loss %',group =group_text4) / 100
takePer = input.float(1.0,step =0.10, title='Take Profit %',group =group_text4) / 100
// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id='Close Long',stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id='Close Short',stop=shortStop, limit=shortTake)
//PLOT FIXED SLTP LINE
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Fixed SL')
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop :na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Short Fixed SL')
plot(strategy.position_size > 0 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Long Take Profit')
plot(strategy.position_size < 0 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Short Take Profit')
//