Estrategia de ruptura del rango RSI

Descripción general

La estrategia de ruptura del RSI es una estrategia típica de seguimiento de la tendencia. Utiliza el índice de fuerza relativa (RSI) como indicador técnico principal para establecer posiciones de búsqueda de oportunidades de ruptura en el rango cuando el RSI está sobrecomprado o sobrevendido, con el propósito de seguir la tendencia.

Principio de estrategia

La estrategia se basa principalmente en el indicador RSI para determinar el estado de sobreventa y sobreventa del mercado. La fórmula de cálculo del indicador RSI es: RSI = ((promedio de subida / promedio de subida + promedio de bajada) × 100). Donde, el promedio de subida es el promedio móvil simple de la subida de la liquidación en los últimos N días, y el promedio de bajada es el promedio móvil simple de la caída de la liquidación en los últimos N días.

Cuando el RSI es mayor que la línea de sobrecompra establecida (default 80), el mercado está sobrecomprado; cuando el RSI es menor que la línea de sobreventa establecida (default 35), el mercado está sobrevendido. La estrategia busca oportunidades de shorting cuando el RSI rompe la línea de sobrecompra hacia abajo; cuando el RSI rompe la zona de sobreventa hacia arriba, busca oportunidades de hacer más.

En concreto, la estrategia determina la tendencia del indicador RSI a través de dos líneas medias de SMA. Cuando la línea rápida rompe la línea lenta de abajo hacia arriba y el RSI rompe el rango de sobreventa, haga más; cuando la línea rápida rompe la línea lenta de arriba hacia abajo y el RSI rompe la línea de sobreventa, haga un descuento. La estrategia también establece una línea de stop loss y una línea de stop loss para controlar el riesgo.

Ventajas estratégicas

• Utiliza el indicador RSI para determinar el estado de sobrecompra y sobreventa en el mercado, con cierta capacidad para determinar tendencias
• La combinación de dos líneas medias SMA evita falsas rupturas causadas por las oscilaciones del RSI
• Establece un parón de pérdidas para controlar las pérdidas individuales
• La brecha en la entrada, no hay arbitraje frecuente

Riesgos y soluciones

• El RSI está rezagado y puede haber perdido el punto de reversión de la tendencia
  • Ajuste adecuado de los parámetros del RSI para optimizar la sensibilidad del indicador
• La mala configuración de las franjas de venta excesiva aumenta la dificultad de ganar espacio
  • Ajuste de parámetros para diferentes mercados, asegurarse de que los ajustes de parámetros son razonables
• El punto de parada está demasiado cerca y es susceptible a la interrupción de vibraciones nocturnas.
  • La distancia de frenado adecuada para evitar que se bloquee
• La barra de frenado está demasiado pequeña para capturar la tendencia
  • Ajuste de la línea de frenado con flexibilidad en función de las fluctuaciones del mercado

Dirección de optimización

• Combinación con otros indicadores para determinar el momento de entrada, como KDJ, MACD, etc., para evitar problemas de atraso en el indicador RSI
• Aumentar el conocimiento de las tendencias a gran escala y evitar operaciones contraproducentes
• Optimización de las estrategias de stop loss, como el seguimiento de los stops con el precio, el movimiento de los stops, etc.
• Distinguir los ajustes de parámetros de las diferentes variedades y determinar los parámetros razonables según las características del mercado
• Aumentar las estrategias de gestión de posiciones y ajustar las posiciones mediante la acumulación de posiciones

Resumir

La estrategia de ruptura de rango RSI es una estrategia típica de seguimiento de tendencias en general. Se determina el punto de venta y venta a través del indicador RSI, se filtran las señales de las medias dobles SMA y se establece un stop loss para controlar el riesgo. Sin embargo, el indicador RSI tiene problemas de atraso, además, la configuración inadecuada de los parámetros también puede afectar el rendimiento de la estrategia.