Cruzar la estrategia de fuga

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-12 16:47:55
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Resumen general

La estrategia de cruce de media móvil es una estrategia comercial cuantitativa muy común. Utiliza la cruz de oro y la cruz de muerte de las medias móviles para determinar tendencias y ganancias. Cuando el promedio móvil a corto plazo cruza por encima del promedio móvil a largo plazo, indica una tendencia alcista y se puede tomar una posición larga. Cuando el promedio móvil a corto plazo cruza por debajo del promedio móvil a largo plazo, indica una tendencia bajista y se puede tomar una posición corta.

Estrategia lógica

Esta estrategia se basa en la cruz de oro y la cruz de muerte de las medias móviles para determinar los puntos de entrada y salida.upOrDownylongOrShortpara determinar el largo o el corto;percentInputfijar el porcentaje umbral de variación de precios;closePositionDaysestablecer el número de días para mantener la posición.

La lógica básica es: calcular el aumento/disminución de hoy en relación con ayer. Si alcanza el porcentaje de umbral de entrada, se activa una señal de negociación. Si es una señal larga, cuando el precio de hoy aumenta más que el umbral en relación con ayer, vaya largo. Si es una señal corta, cuando el precio de hoy disminuye más que el umbral en relación con ayer, vaya corto.

Después de ir largo / corto, el día de entrada y los próximos 4 días se marcarán con colores en el gráfico.

Ventajas

El uso de cruces de promedios móviles para determinar la tendencia es un método maduro y fiable
Lógica estratégica simple y clara, fácil de entender e implementar
La frecuencia se puede controlar ajustando los parámetros
El mecanismo automático de suspensión de pérdidas controla eficazmente los riesgos

Los riesgos

Las medias móviles tienen efectos retardantes, pueden perder el mejor momento de los cambios rápidos de precios
Las fluctuaciones de precios significativas pueden ocurrir a corto plazo, generando señales innecesarias
La configuración inadecuada de los parámetros puede afectar al rendimiento de la estrategia
Incapacidad para responder eficazmente a los efectos de eventos inesperados

Gestión de riesgos:

Optimizar los parámetros de la media móvil, los períodos más largos ayudan a filtrar el ruido
Aumentar el porcentaje límite para reducir las operaciones innecesarias
Prueba diferentes períodos de retención para controlar pérdidas únicas
Combinar con otros indicadores para confirmar aún más las señales

Direcciones de optimización

Considere el uso de EMA, DMA en lugar de SMA para hacerlo más sensible
Añadir mecanismos de stop loss, por ejemplo, stop loss al romper el promedio
Añadir otros indicadores técnicos como MACD, KDJ para la combinación, mejorando la tasa de ganancia
Prueba métodos de aprendizaje automático para optimizar los parámetros
Optimizar el tiempo de entrada y salida, como el escape, etc.

Resumen de las actividades

La estrategia de cruce de promedios móviles es una estrategia de negociación cuantitativa muy simple y práctica. Al juzgar la relación entre las tendencias a corto y largo plazo, se beneficia de la naturaleza de tendencia de los precios de los activos. Esta estrategia es fácil de implementar con una lógica clara, y forma la base de muchas estrategias de negociación cuantitativas. Podemos obtener un mejor rendimiento a través de ajustes y optimizaciones de parámetros. Pero también necesitamos gestionar los riesgos y evitar el uso indebido.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//  Created by Leon Ross

strategy(title = "DaysAfterCertainPercentChangev1", shorttitle = "DACPCv1", overlay = true, 
  pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, 
  calc_on_every_tick=true, initial_capital=100000)
  
//Inputs
longOrShort = input(title="Long=Checked Short=Unchecked", type=bool, defval=true) //long=true, down=false
upOrDown = input(title="Direction of Today vs. Previous day: Up=Checked Down=Unchecked", type=bool, defval=true) //up=true, down=false: this is the direction of days vs previous day
percentInput = input(title="Percent", type=float, defval=4.5)
closePositionDays = input(title="How Many Days to Close Position", defval=4)

//Conditions
//percentUpValue = (close / close[1]) - 1
//percentUp = percentUpValue >= (percentInput/100.0)
//upConditions = percentUp
//percentDownValue = 1- (close / close[1])
//percentDown = percentDownValue >= (percentInput/100.0)
//downConditions = percentDown
upValue = (close / close[1]) - 1
downValue = 1 - (close / close[1])
allConditions = if(upOrDown)
    upValue >= (percentInput/100.0)
else
    downValue >= (percentInput/100.0)
    
//Plots
bgcolor(allConditions ? (upOrDown ? green : red) : na, transp=70)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=1)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=2)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=3)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=4)
//bgcolor(downConditions == 1 ? red : na, transp=70)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=1)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=2)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=3)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=4)

//Entires
if(longOrShort)
    strategy.entry(id = "Long", long = true, when = allConditions) 
else
    strategy.entry(id = "Short", long = false, when = allConditions)

//Exits
if (barssince(allConditions) == closePositionDays)
    if(longOrShort)
        strategy.close("Long")
    else
        strategy.close("Short")

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