Estrategia de reversión de tres días para el comercio de tortugas

Descripción general

La estrategia de inversión de tres días en el mercado de criptomonedas se basa en la estrategia de devolución de tres días de promedio en el libro de Larry Connors y César Alvarez, El comercio de ETFs de alta probabilidad. En el libro, los autores discuten una estrategia de devolución de promedio de ETFs de alta probabilidad, cuyas reglas simples son:

• Si el precio de cierre de ayer estuvo por debajo de la media móvil simple de los 5 días, compra hoy.
• Si el precio de cierre de hoy es superior al promedio móvil simple de 5 días, se vende hoy.

A través de la práctica y la retroalimentación, descubrí que esta estrategia funcionaba mejor si se utilizaba la EMA en lugar de la SMA para calcular la línea de tendencia. Por lo tanto, este script utiliza la EMA para calcular la línea de tendencia. También hice que la longitud de la salida de la EMA fuera ajustable.

Principio de estrategia

La estrategia funciona de la siguiente manera:

• Haga más cuando cumpla con los siguientes requisitos de compra:
  • El precio de cierre está por encima de la EMA de 200 días
  • El precio de cierre está por debajo de la EMA del día 5
  • El precio más alto de hoy está por debajo del precio más alto de ayer.
  • El precio mínimo de hoy es inferior al de ayer.
  • El precio más alto de ayer es inferior al precio más alto del día anterior.
  • El precio mínimo de ayer fue menor que el precio mínimo del día anterior.
  • El precio más alto del día anterior es inferior al precio más alto del día anterior.
  • El precio mínimo del día anterior es inferior al precio mínimo del día anterior.
• Cuando el precio de cierre se sale de la EMA, la posición se cierra.

En este caso, el EMA por defecto es de 5 días, con una duración ajustable.

La idea principal de esta estrategia es aprovechar el efecto de reversión a corto plazo. Cuando el precio de las acciones se mueve débilmente después de una serie de caídas, es muy probable que se produzca una reversión a corto plazo. La estrategia determina si existe la oportunidad de reversión al determinar si el precio se contrajo durante tres días consecutivos y por debajo de la media a corto plazo.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas en comparación con la estrategia tradicional de cruce de medias móviles:

1. La calidad de la señal de negociación ha sido mejorada al aprovechar las oportunidades de reversión de los tres días de estrechamiento consecutivos.

2. En combinación con un filtro de línea media larga y corta, evita el comercio en mercados de tendencia. Captura inversiones solo en zonas de convergencia.

3. El uso de EMA en lugar de SMA para calcular la línea de tendencia es más sensible y capta la reversión más a tiempo.

4. La duración de la salida de la EMA es ajustable y la estrategia de stop loss puede ajustarse según el mercado.

5. La frecuencia de las operaciones es baja, con posiciones de solo 1-2 días cada vez, evitando el riesgo de tener varias posiciones.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene los siguientes riesgos:

1. Riesgo de fracaso de la reversión. Una vez que ocurre la señal de reversión, el precio puede fracasar en la ruptura y seguir bajando en lugar de rebotar.

2. Riesgo de pérdidas frecuentes. En situaciones de volatilidad, los precios pueden provocar pérdidas frecuentes.

3. Riesgo de optimización de parámetros. Salir de la EMA y otros parámetros requieren una prueba y optimización continuas de acuerdo con el mercado. Si no se ajustan, pueden causar efectos defectuosos.

4. Riesgo de optimización excesiva. En la optimización, tenga cuidado de evitar la sobreadaptación y la configuración de los parámetros debe ser sólida.

El riesgo puede reducirse de la siguiente manera:

1. Cumplir estrictamente con las reglas de stop loss y controlar las pérdidas individuales.

2. La optimización se lleva a cabo con una configuración de parámetros sólida para lograr un equilibrio entre riesgos y beneficios.

3. Ajustar el tamaño de la posición, reducir la posición individual y dispersar el riesgo.

Dirección de optimización

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Prueba EMA de diferentes longitudes como indicadores de entrada y salida del mercado para encontrar los parámetros más adecuados.

2. Se añaden otras condiciones de filtración, como indicadores de potencia, para asegurar una señal de inversión más fiable.

3. Optimizar las estrategias de detención de pérdidas, como el uso de la detención de ATR, el seguimiento de la detención, etc., para que la detención sea más flexible.

4. Combinado con el juicio de tendencia, evita que las señales de inversión se produzcan en el comercio equivocado en la tendencia.

5. Optimización de la cartera, en combinación con otras estrategias, para aprovechar la dispersión de riesgos no correlacionados.

6. El uso de métodos como el aprendizaje automático para la optimización de la adaptación de los parámetros, para que los parámetros se ajusten dinámicamente.

Resumir

La estrategia de inversión de tres días en el comercio de criollos busca oportunidades de reversión a corto plazo al juzgar que el precio se contrajo durante tres días consecutivos y está por debajo de la forma de la EMA a corto plazo. En comparación con la estrategia tradicional de la línea de medias móviles, su señal de entrada es más confiable y optimiza los parámetros de parada de la EMA mediante la adaptación de la salida.