Estrategia de negociación de media móvil doblemente suavizada


Fecha de creación: 2023-10-13 15:45:58 Última modificación: 2023-10-13 15:45:58
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Descripción general

La estrategia utiliza el sistema de doble movimiento de media plana como la señal de negociación principal, mientras que en combinación con el indicador de verificación de volumen de transacciones TDFI, se filtra la señal de transacción para aprovechar las ventajas de los medios móviles suaves y reducir los errores de transacción en entornos de mercado no convencionales.

Principio de estrategia

La estrategia utiliza dos grupos de promedios móviles lisos con diferentes parámetros de configuración como la principal señal de negociación. En primer lugar, se utiliza un grupo de promedios móviles lisos de 8 períodos de configuración rápida como la primera señal de confirmación, y luego se utiliza una media móvil lisos de 16 períodos como la segunda señal de confirmación. Cuando un promedio móvil rápido emite una señal de compra, si un promedio móvil más lento también emite una señal en la misma dirección y está dentro de la línea K más reciente de 1 a 2, se abre una posición más; cuando un promedio móvil rápido emite una señal de venta, si un promedio móvil más lento también emite una señal en la misma dirección y está dentro de la línea K más reciente de 1 a 2, se abre una posición vacía.

Ventajas estratégicas

  • Los promedios móviles lisos permiten un seguimiento eficaz de las tendencias y evitan el ruido del mercado, lo que ayuda a capturar las tendencias medianas y largas.
  • La combinación de dos promedios móviles lisos mejora la fiabilidad de la señal y evita errores en los mercados no convencionales.
  • La introducción de indicadores de volumen de transacciones puede filtrar las señales engañosas causadas por la baja cantidad y evitar pérdidas innecesarias
  • Gran espacio para optimizar los parámetros de la estrategia, adaptabilidad a diferentes variedades y ciclos

Riesgo estratégico

  • Los sistemas de medias móviles lisos son susceptibles a la detección tardía de señales en el punto de reversión de la tendencia, lo que puede causar ciertas pérdidas
  • En condiciones no dominantes, es posible que las medias móviles dobles se equivoquen al mismo tiempo.
  • La eficacia de los indicadores de volumen de transacciones es limitada y no es posible evitar completamente todas las señales engañosas

Para reducir los riesgos de Above, se pueden considerar las siguientes direcciones de optimización:

  • La inclusión de indicadores de tendencia para ayudar a determinar el punto de inflexión de la tendencia
  • Optimización de los parámetros de las medias móviles suaves para una configuración más racional
  • Probar diferentes indicadores de volumen de transacciones para mejorar la filtración de señales engañosas de bajo volumen

Dirección de optimización de la estrategia

  • Añadir indicadores auxiliares como el MACD para determinar el punto de reversión de la tendencia
  • Ajuste de los parámetros ATR para adaptarse a las características de las diferentes variedades
  • El objetivo es aumentar la proporción de las operaciones de inversión para aumentar la rentabilidad de la estrategia.
  • Parámetros de optimización basados en los resultados de la retroevaluación para mejorar la estabilidad de la estrategia

Resumir

La estrategia en su conjunto es una estrategia típica de seguimiento de tendencias. El sistema de medias móviles de doble deslizamiento, combinado con el indicador de filtro de volumen de transacciones TDFI, puede desempeñar mejor la función de seguimiento de tendencias, al tiempo que reduce la tasa de señales erróneas en situaciones no dominantes.

Código Fuente de la Estrategia 
/*backtest
start: 2022-10-06 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Designed per No Nonsense Forex VP rules
//Made to be as modular as possible, so we can swap the indicators in and out.
//Originated from causecelebre
//Tried to put in as much VP rules as possible

///////////////////////////////////////////////////
//Rules Implemented:
///////////////////////////////////////////////////
// - SL 1.5 x ATR
// - TP 1 x ATR
//
// - Entry conditions
//// - Entry within first confirmation cross over and 1 candle of second confirmation + volume
// - Exit conditions
//// - Exit on exit indicator or when baseline or confirmation flip 

///////////////////////////////////////////////////
//Trades entries
///////////////////////////////////////////////////
// - First entry L1 or S1 with standard SL and TP

///////////////////////////////////////////////////
//Included Indicators and settings
///////////////////////////////////////////////////
// - Confirmtion = SSL 8, 16
// - Volume = TDFI 6

///////////////////////////////////////////////////
//Credits
// Strategy causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// TDFI causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// SSL Channel ErwinBeckers https://www.tradingview.com/u/ErwinBeckers/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// strategy(title="NNFX Strategy 3 Indicator Template | jh", overlay = true, pyramiding=0, initial_capital=20000, currency=currency.USD, calc_on_order_fills=0,default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=10000)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Set the main stuff  ****
///////////////////////////////////////////////////

//Price
price = close

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ATR stuff
///////////////////////////////////////////////////

slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP")

atrlength = input(title="ATR Length", defval=14, minval=1)
atrsmoothing = input(title="Smoothing", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])

ma_function(source, atrlength) => 
    if atrsmoothing == "RMA"
        rma(source, atrlength)
    else
        if atrsmoothing == "SMA"
            sma(source, atrlength)
        else
            if atrsmoothing == "EMA"
                ema(source, atrlength)
            else
                wma(source, atrlength)

//plot(ma_function(tr(true), atrlength), title = "ATR", color=#991515, transp=0)

atr = ma_function(tr(true), atrlength)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Confirmation 1 Fast ****
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//SSL 6
///////////////////////////////////////////////////

ssllen1=input(title="SSL 1 Length Period", defval=8)
smaHigh1=sma(high, ssllen1)
smaLow1=sma(low, ssllen1)
Hlv1 = na
Hlv1 := close > smaHigh1 ? 1 : close < smaLow1 ? -1 : Hlv1[1]
sslDown1 = Hlv1 < 0 ? smaHigh1: smaLow1
sslUp1   = Hlv1 < 0 ? smaLow1 : smaHigh1

plot(sslDown1, "SSL Down", linewidth=1, color=red)
plot(sslUp1, "SSL Up", linewidth=1, color=lime)

///////////////////////////////////////////////////
//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////

c_Up = sslUp1
c_Down =sslDown1

//Signals based on crossover
c_cross_Long = crossover(c_Up, c_Down)
c_cross_Short = crossover(c_Down, c_Up)

//Signals based on signal position
c_trend_Long = c_Up > c_Down ? 1 : 0
c_trend_Short = c_Down > c_Up ? 1 : 0

confirm_Long = c_cross_Long
confirm_Short = c_cross_Short

plotshape(c_cross_Long, color = green, style=shape.triangleup, location=location.top)
plotshape(c_cross_Short, color = red, style=shape.triangledown, location=location.top)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Confirmation 2 Slow ****
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//SSL 30
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//SSL
///////////////////////////////////////////////////

ssllen2=input(title="SSL 2 Length Period", defval=16)
smaHigh2=sma(high, ssllen2)
smaLow2=sma(low, ssllen2)
Hlv2 = na
Hlv2 := close > smaHigh2 ? 1 : close < smaLow2 ? -1 : Hlv2[1]
sslDown2 = Hlv2 < 0 ? smaHigh2: smaLow2
sslUp2   = Hlv2 < 0 ? smaLow2 : smaHigh2

plot(sslDown2, "SSL Down", linewidth=1, color=orange)
plot(sslUp2, "SSL Up", linewidth=1, color=blue)

///////////////////////////////////////////////////
//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////
c2_Up = sslUp2
c2_Down = sslDown2

//Signals based on crossover
c2_cross_Long = crossover(c2_Up, c2_Down)
c2_cross_Short = crossover(c2_Down, c2_Up)

//Signals based on signal position
c2_trend_Long = c2_Up > c2_Down ? 1 : 0
c2_trend_Short = c2_Down > c2_Up ? 1 : 0

confirm2_Long = c2_trend_Long
confirm2_Short = c2_trend_Short

plotshape(c2_cross_Long, color = green, style=shape.triangleup, location=location.bottom)
plotshape(c2_cross_Short, color = red, style=shape.triangledown, location=location.bottom)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Volume Indicator Start ****
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//TDFI
///////////////////////////////////////////////////

lookback = input(6, title = "TDFI Lookback") 
filterHigh = input(0.05, title = "Filter High") 
filterLow = input(-0.05, title = "Filter Low") 

mma = ema(price * 1000, lookback)
smma = ema(mma, lookback)

impetmma = mma - mma[1]
impetsmma= smma - smma[1]
divma = abs(mma - smma)
averimpet = (impetmma + impetsmma) / 2

number = averimpet
pow = 3
result = na

for i = 1 to pow - 1
    if i == 1
        result := number
    result := result * number

tdf = divma * result
ntdf = tdf / highest(abs(tdf), lookback * 3)

///////////////////////////////////////////////////
//Volume Signals
///////////////////////////////////////////////////
v_Long = ntdf > filterHigh ? 1 : 0
v_Short = filterLow > ntdf ? 1 : 0

volumeLong = v_Long
volumeShort = v_Short

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **************************** Logic to handle NNFX rules ****************************
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Checking for confirmation indication with 1 candle difference for second confirmtion and volume
enterLong   = confirm_Long and (confirm2_Long[0] or confirm2_Long[1])      and (volumeLong[0] or volumeLong[1]) ? 1 : 0
enterShort  = confirm_Short and (confirm2_Short[0] or confirm2_Short[1])   and (volumeShort[0] or volumeShort[1]) ? 1 : 0

exitLong = c_cross_Short or c2_cross_Short ? 1 : 0 
exitShort = c_cross_Long or c2_cross_Long ? 1 : 0 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Entries and Exits
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

if (year>2009)

    //Long entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
    long_sl = price - (atr * slMultiplier)
    long_tp = price + (atr * tpMultiplier)

    //Short entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
    short_sl = price + (atr * slMultiplier)
    short_tp = price - (atr * tpMultiplier)

    strategy.close("L1", when = exitLong)
    strategy.close("S1", when = exitShort)

    strategy.exit("L Limit Exit", "L1", stop = long_sl, limit = long_tp)
    strategy.exit("S Limit Exit", "S1", stop = short_sl, limit = short_tp)

    strategy.order("L1", strategy.long, when = enterLong)
    strategy.order("S1", strategy.short, when = enterShort)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//End
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