La estrategia de inversión de forma utiliza la relación proporcional entre la línea de sombra y la entidad para determinar la señal de inversión de precio.
La lógica central de la estrategia es detectar la relación proporcional entre la parte de la línea de sombra de la línea K y la parte de la línea real para determinar si existe una forma de reversión de precios.
Cuando una línea K baja, si la línea baja de la línea K es más larga, la línea superior y la entidad más corta, significa que la línea K tiene un canal de entrada de compra más fuerte, que puede revertirse a la alza. En concreto, es la detección de que el precio de cierre es mayor que el precio de apertura, y la longitud de la línea baja es mayor que la longitud de la línea superior y la entidad por un determinado número de veces, lo que genera una señal de múltiples cabezas.
Por el contrario, cuando aparece una línea K ascendente, si la línea de la sombra superior de la línea K es más larga, la línea inferior y la entidad más corta, significa que la línea K tiene una fuerte vía de salida de venta, que puede revertirse a la baja. En concreto, es la detección de precios de cierre de la venta por debajo de los precios de apertura, y la longitud de la línea superior es mayor que el número de veces de la longitud de la línea inferior y la entidad, lo que genera una señal de cabeza vacía.
Además, si la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre es pequeña, pero la línea de sombra es más larga, también puede generar una señal de inversión.
Cuando se detecta una señal de reversión, también se filtra en combinación con el rango promedio de la línea K. La señal se genera solo cuando el rango de la línea K es mayor que el promedio.
Se puede considerar la combinación de indicadores de tendencia para evitar operaciones de contratiempo. También se puede confirmar la señal de inversión mediante combinaciones con otros indicadores técnicos. La configuración de parámetros puede obtener una mejor combinación de parámetros mediante la optimización de retroalimentación.
La estrategia de inversión de forma a través de un método de identificación de forma más simple, eficaz para identificar la forma de inversión de precios, la captura de puntos de inflexión. Pero sólo se basa en una sola forma de la línea K es fácil de error, que requiere ser utilizado en combinación con otros indicadores técnicos, al tiempo que la adición de juicio de la tendencia, puede evitar la operación de contratiempo, lo que mejora la estabilidad de la estrategia. Además, la optimización de los parámetros y la configuración de stop loss / stop loss también es una dirección para mejorar aún más la estrategia.
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start: 2023-10-08 00:00:00
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basePeriod: 1m
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*/
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strategy("Wick Reversal Signal", overlay=true)
wickMultiplier = input(3.25)
bodyPercentage = input(0.35)
barsBack = input(50)
bodyMultiplier = input(1.1)
myCandleSize = high-low
averageCandleSize = rma(myCandleSize, barsBack)
longSignal = close > open and open-low >= (close-open)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
longSignal := longSignal or (close < open and close-low >= (open-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
longSignal := longSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != high and high-low >= (high-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal = close < open and high-open >= (open-close)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
shortSignal := shortSignal or (close > open and high-close >= (close-open)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal := shortSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != low and high-low >= (close-low)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
plotshape(longSignal, style=shape.triangleup, size=size.normal)
plotshape(shortSignal, style=shape.triangledown, size=size.normal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=longSignal)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=shortSignal)