Estrategias de compra y venta siguiendo tendencias
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de compra y venta de seguimiento de tendencias es una estrategia simple de seguimiento de tendencias durante el día. La idea básica de la estrategia es determinar la dirección de la tendencia según los promedios móviles y comprar y vender en las oscilaciones de la tendencia.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza el SMA para determinar la dirección de la tendencia. En una tendencia alcista, cuando la línea K tiene un punto bajo, la estrategia hace más al romper el punto más alto de la línea K anterior; en una tendencia descendente, cuando la línea K tiene un punto alto, la estrategia hace vacío al romper el punto más bajo de la línea K anterior.
La estrategia también utiliza los indicadores de tendencia Blanchflower %K y %D para determinar la tendencia. Se realiza una operación en sentido contrario cuando el%K se cierra en el%D. Además, la estrategia utiliza la curva MACD y la curva de señal como condiciones de filtración y solo ejecuta operaciones cuando la MACD y la señal coinciden con la dirección de la tendencia.
La estrategia puede hacer solo más, solo vacío o hacer más vacío al mismo tiempo. La fecha de inicio puede establecer el mes y el año de inicio de la medición. Todos los parámetros, como el ciclo de media móvil, el ciclo K, el ciclo D, el parámetro MACD, etc., pueden ser personalizados.
Análisis de las ventajas
- El uso de promedios móviles para determinar la dirección de la tendencia puede filtrar eficazmente las oscilaciones y evitar transacciones erróneas.
- La aplicación del indicador Blanchflower permite determinar el cambio de tendencia a tiempo para controlar el riesgo
- Los filtros de MACD y Signal reducen el ruido de las transacciones que no se ajustan a la dirección de la tendencia
- Parámetros personalizables para adaptarse al comportamiento del precio de diferentes variedades
- Solo puede hacer más, solo puede hacer un descuento o un comercio bidireccional, puede adaptarse con flexibilidad a las condiciones del mercado
Análisis de riesgos
El principal riesgo de esta estrategia es:
- El riesgo de que una gran ruptura de la media móvil conlleve enormes pérdidas. Se puede aumentar adecuadamente el ciclo de la media móvil para reducir el riesgo.
- La frecuencia de las operaciones en la tendencia de la oscilación provoca el overtrading. Se puede aumentar el ciclo%K para reducir la frecuencia de las operaciones.
- Los parámetros MACD y Signal no están configurados correctamente, lo que invalida el filtro. Los parámetros deben optimizarse según la variedad específica.
- El exceso de posiciones libres en el comercio bilateral ha acumulado grandes pérdidas. Se debe limitar el tamaño de la posición.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Optimizar el ciclo de las medias móviles para filtrar las oscilaciones mientras se mantiene el juicio de tendencia
- Optimización de los parámetros %K,%D, para reducir la whipsaw mientras se mantiene la captura de la reversión de la tendencia
- Optimización de los parámetros MACD para una mejor filtración y reducción de las transacciones de ruido
- Aumentar el control de la posición, como el número fijo de posiciones abiertas, posiciones flotantes, etc.
- Aumentar las estrategias de detención de pérdidas, tales como detención móvil, detención temporal, detención ATR, etc.
Resumir
La estrategia de seguimiento de tendencias es sencilla y clara, determina la dirección de la tendencia a través de las medias móviles y utiliza filtros de indicadores para bloquear las oportunidades de negociación en la tendencia. La estrategia puede obtener buenos resultados mediante la optimización de los parámetros, pero aún requiere el envase de código Combine para reducir el riesgo de optimización y mejorar la estabilidad.
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Higher High / Lower Low Strategy", overlay=true)
// Getting inputs
longOnly = input(true, title="Long or Short Only")
useMACD = input(true, title="Use MACD Filter")
useSignal = input(true, title="Use Signal Filter")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(10, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2020, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
periodA = input(20, minval=1, title="Period SMA")
periodK = input(5, minval=1, title="Period %K")
fast_length = input(title="Period Fast", type=input.integer, defval=5)
slow_length = input(title="Period Slow", type=input.integer, defval=20)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 30)
//Calculations
smoothD = 3 //input(3, minval=1, title="Smooth %D")
smoothK = 2 //input(2, minval=1, title="Smooth %K")
ma50 = sma(close, periodA)
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK) - 50
d = sma(k, smoothD)
macd = ema(close,fast_length) - ema(close,slow_length)
signal = ema(macd,signal_length)
hist = macd - signal
if (not na(k) and not na(d) and not na(macd) and not na(signal) and longOnly and month>=startMonth and year>=startYear)// if(k > k[1] and k[2] >= k[1] and (ma50 > ma50[1]) and (not useK or k[1] <= -threshold_k) and (not useMACD or macd > macd[1]) and (not useSignal or signal > signal[1]) and (not useHHLL or close >= high[1]) and (not useD or d <= -threshold_d))
if(high[2] >= high[1] and high > high[1] and (ma50 > ma50[1]) and (not useMACD or macd > macd[1]) and (not useSignal or signal > signal[1]))
strategy.order("HH_LE", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="HH_LE")
if (k < k[1])
strategy.order("HH_SX", strategy.short, when=strategy.position_size != 0, comment="HH_SX")
if (not na(k) and not na(d) and not na(macd) and not na(signal) and not longOnly and month>=startMonth and year>=startYear)
if(low[2] <= low[1] and low < low[1] and (ma50 < ma50[1]) and (not useMACD or macd < macd[1]) and (not useSignal or signal < signal[1]))
strategy.order("HH_SE", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="HH_SE")
if (k > k[1])
strategy.order("HH_LX", strategy.long, when=strategy.position_size != 0, comment="HH_LX")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)