Estrategia de ruptura de tendencia de 9 días de Williams

Descripción general

La estrategia se basa en la idea del 9 Day Break de Larry Williams, para determinar la tendencia mediante la supervisión de la dirección de la media móvil de 9 días, entrar en juego en el punto de ruptura y seguir la tendencia.

Principio de estrategia

• Utilizando el EMA móvil de 9 días como indicador para juzgar la tendencia
• Cuando el precio sube de la EMA baja, se toma la decisión de comprar
• Cuando el precio rompe la barrera de la EMA superior, se considera una baja y se vende
• Señales de compra: precio de apertura por debajo de la EMA del día 9 y precio de cierre por encima de la EMA del día 9
• Señales de venta: precio de apertura por encima de la EMA del día 9, precio de cierre por debajo de la EMA del día 9

En concreto:

1. Calcula el EMA de 9 días
2. Para determinar si la línea K del día cumple con los requisitos de compra, es decir, el precio de apertura es inferior al EMA del día 9 y el precio de cierre es superior al EMA del día 9
3. Si se cumple, se hace más entrada en la posición de cierre y el precio de parada se establece como el máximo anterior
4. Para determinar si la línea K del día cumple con los requisitos de venta, es decir, el precio de apertura es superior al EMA del día 9 y el precio de cierre es inferior al EMA del día 9
5. Si se cumple, se vende antes de hacer más puntos de entrada y se establece el precio de parada en el punto bajo anterior.

Lo anterior constituye la lógica completa de compra y venta.

Análisis de las ventajas

Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias más sencilla, con las siguientes ventajas:

1. La dirección de la tendencia de la EMA puede eliminar el ruido de las pequeñas fluctuaciones de los precios
2. En el punto de ruptura de la EMA, se puede capturar el cambio de tendencia a tiempo
3. Utilizando los máximos anteriores como paradas y los mínimos anteriores como paradas, se puede bloquear la tendencia para obtener ganancias
4. Las reglas de negociación son claras, sencillas, fáciles de entender y adecuadas para los principiantes.
5. Eficiencia en el uso de los fondos, sin necesidad de mantener posiciones durante todo el proceso, solo en posiciones de corta duración en el momento de la ruptura de la tendencia

Riesgo y optimización

La estrategia también presenta algunos riesgos y deficiencias que pueden ser mejoradas:

1. El ciclo EMA se establece en 9 días, y puede no ser lo suficientemente flexible para diferentes variedades y condiciones del mercado, se puede introducir un ciclo EMA adaptado
2. Puede ser demasiado sencillo juzgar la tendencia con un EMA de solo 9 días, se puede introducir EMA de múltiples períodos de tiempo u otros indicadores para juzgar la combinación
3. Sin tener en cuenta los costos de transacción y los puntos de deslizamiento, estos dos factores tendrán un mayor impacto en las ganancias y pérdidas en el disco físico.
4. No hay un ratio de stop loss y no se puede controlar el riesgo/beneficio de una sola operación
5. Las señales de entrada pueden producirse varias vibraciones, generando varios folletos innecesarios, se pueden configurar las condiciones de filtrado

En resumen, la estrategia puede ser mejorada en aspectos como la optimización de parámetros dinámicos, el juicio multifactorial, la gestión de los costos de transacción y el control de los riesgos y ganancias, para que la estrategia se adapte mejor a las diferentes condiciones del mercado.

Resumir

La estrategia de ruptura de los 9 de Williams es una estrategia de tendencia a corto plazo más clásica, con una idea central simple y clara, para determinar la dirección de la tendencia con el EMA, entrar en juego en el punto de ruptura, seguir la tendencia y detener los pérdidas en el momento adecuado. La estrategia es fácil de entender y ejecutar, la eficiencia en el uso de los fondos es alta, pero también tiene algunas deficiencias.