Williams 9 días estrategia de escape

Resumen general

Esta estrategia se basa en el concepto de ruptura de 9 días de Larry Williams, mediante el monitoreo de la dirección de la media móvil de 9 días para determinar la tendencia, y tomar posiciones en los puntos de ruptura para seguir la tendencia.

Estrategia lógica

• Utilice la EMA de 9 días como indicador para juzgar la tendencia
• Cuando el precio se rompe por encima de la EMA desde abajo, se juzga como alcista y se toma una posición larga
• Cuando el precio se rompe por debajo de la EMA desde arriba, se considera bajista y se toma una posición corta.
• Signales de compra: el precio de apertura es inferior a la EMA de 9 días, el precio de cierre es superior a la EMA de 9 días
• Signo de venta: el precio de apertura es superior a la EMA de 9 días, el precio de cierre es inferior a la EMA de 9 días

Específicamente:

1. Calcular la EMA de 9 días
2. Compruebe si la vela del día satisface la condición de compra, es decir, el precio de apertura es inferior a la EMA de 9 días, el precio de cierre es superior a la EMA de 9 días
3. Si está satisfecho, tome una posición larga al precio de cierre, con el stop loss establecido en el máximo anterior
4. Compruebe si la vela del día satisface la condición de venta, es decir, el precio de apertura es superior a la EMA de 9 días, el precio de cierre es inferior a la EMA de 9 días
5. Si está satisfecho, salga de la posición larga anterior, con el beneficio de toma establecido en el mínimo anterior

Lo anterior constituye la lógica completa de la compra y venta.

Análisis de ventajas

Se trata de una tendencia relativamente sencilla que sigue una estrategia con los siguientes puntos fuertes:

1. El uso de la EMA para juzgar la dirección de la tendencia puede filtrar eficazmente el ruido de los precios
2. Tomar posiciones en la ruptura de la EMA puede capturar oportunamente la reversión de tendencia
3. Adoptar el máximo anterior como stop loss y el mínimo anterior como take profit puede bloquear las ganancias de tendencia
4. Las reglas de negociación son claras y simples, fáciles de entender e implementar, adecuadas para principiantes
5. Alta eficiencia en el uso del capital, no es necesario mantener posiciones todo el tiempo, solo posiciones a corto plazo en las rupturas de tendencia

Riesgos y optimización

La estrategia también presenta algunos riesgos y deficiencias, que pueden optimizarse aún más a partir de los siguientes aspectos:

1. El establecimiento del período de EMA de 9 días puede no ser lo suficientemente flexible para diferentes productos y condiciones de mercado, se puede introducir un período de EMA adaptativo
2. El uso de solo 9 días de EMA para juzgar la tendencia puede ser demasiado simple, múltiples marcos de tiempo de EMA u otros indicadores pueden combinarse
3. No se tienen en cuenta los costes de transacción y el deslizamiento, que pueden afectar significativamente al PnL en el comercio en vivo.
4. No se establecen tasas de stop loss y take profit, no se puede controlar la rentabilidad del riesgo de las operaciones individuales.
5. Las señales de entrada pueden oscilar varias veces, generando pedidos pequeños innecesarios, se pueden agregar filtros

En resumen, la estrategia puede mejorarse mediante la optimización dinámica de parámetros, el juicio multifactorial, la gestión de costos de transacción, el control de riesgo-recompensación, etc., para hacer que la estrategia sea más robusta en diferentes condiciones de mercado.

Conclusión

La estrategia de ruptura de 9 días de Williams es una estrategia relativamente clásica de seguimiento de tendencias a corto plazo. La idea central es simple y clara, utilizando la EMA para determinar la dirección de la tendencia, tomar posiciones en los puntos de ruptura, seguir la tendencia y gestionar los riesgos. La estrategia es fácil de entender e implementar, con una alta eficiencia de uso de capital, pero también tiene algunas deficiencias. Podemos optimizarla desde múltiples perspectivas para hacer que los parámetros sean más dinámicos, las reglas de juicio más rigurosas, el control de riesgos más completo, adaptándose así a una gama más amplia de condiciones de mercado y mejorando la estabilidad y la rentabilidad.