Estrategia de trading con diferencia de media móvil doble

Descripción general

Esta estrategia se basa en la diferencia de las medias móviles de las dos líneas medias. Calcula las dos líneas medias de los ciclos rápido y lento, y genera una señal de compra cuando la línea rápida se rompe con la línea lenta desde abajo; y una señal de venta cuando la línea rápida se rompe con la línea lenta desde arriba.

Análisis de la interpretación original

La lógica central de esta estrategia es calcular dos promedios móviles SMA ((len1) y SMA ((len2)), y sus diferencias. Len1 representa el ciclo de la media a corto plazo y len2 el ciclo de la media a largo plazo. La media a corto plazo responde más rápidamente a los cambios de precios y la media a largo plazo refleja mejor las tendencias a largo plazo.

Cuando la media corta cruza la media larga desde abajo, indica que el precio corto comienza a subir por encima de la tendencia larga y se puede comprar; cuando la media larga cruza la media corta desde arriba hasta abajo, indica que el precio corto comienza a bajar por debajo de la tendencia larga y se puede vender.

Para filtrar las operaciones erróneas, la estrategia también introduce out3 como la línea de la señal de la transacción. Out3 es el resultado de la suavización de la diferencia entre la línea media a corto plazo y el valor medio del precio. La señal de la transacción se produce solo cuando out3 atraviesa dif.

Concretamente, la variable long es positiva cuando out3 atraviesa dif hacia arriba, como una señal de compra; la variable short es negativa cuando out3 atraviesa dif hacia abajo, como una señal de venta.

Análisis de las ventajas

Es una estrategia de seguimiento de tendencias muy sencilla e intuitiva. Utiliza el ciclo de las líneas de equilibrio binarias para capturar los puntos de cambio de tendencia que se producen de manera diferente al cruce de las líneas de equilibrio, y es más confiable que un sistema de línea de equilibrio simple. Y la introducción de filtros en las líneas de señales de negociación puede evitar, en cierta medida, las falsas señales que se producen en mercados convulsionados.

En comparación con los métodos de parada móvil, que utiliza la idea de seguimiento de la tendencia, se puede maximizar los beneficios, no se detiene en la salida de pérdidas cuando la tendencia es más larga. Al mismo tiempo, también controla las pérdidas, en el momento oportuno de la liquidación de la posición cuando la tendencia se invierte.

La estrategia tiene pocos parámetros, es fácil de dominar y ajustar, y es una estrategia de entrada para los principiantes que aprenden a operar con algoritmos.

Riesgos y mejoras

El mayor riesgo de esta estrategia reside en que los parámetros de ciclo de las líneas medias binarias son inadecuados y causan errores de señales de negociación. Si la línea mediana a corto plazo es demasiado larga, se perderá la oportunidad de comenzar la fase de tendencia; si es demasiado corta, aumentará la probabilidad de señales falsas.

Se puede obtener la mejor combinación ajustando los parámetros de len1 y len2, o se puede intentar introducir un ciclo de ajuste dinámico de la línea de equilibrio de adaptación. Además, se puede reducir la falsa señal optimizando los parámetros del filtro.

La estrategia de seguimiento de tendencias también requiere atención para controlar el tamaño de las pérdidas individuales, que se pueden establecer como puntos de parada o introducir gestión de posiciones para optimizar.

Resumir

La estrategia de la diferencia de la línea de paridad doble es una estrategia de seguimiento de tendencias muy típica. Su simple sistema de cruzamiento de la línea de paridad doble trae una fuente de señal estable, que junto con los filtros evita de manera efectiva la interferencia de las fluctuaciones del mercado. Se puede obtener un mejor rendimiento de la estrategia optimizando los parámetros del ciclo de paridad doble.