Estrategia de tendencia alcista basada en el RSI estocástico con reglas especiales para sesgos alcistas fuertes

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2023-10-17 14:31:22
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Resumen general

Esta es una estrategia de seguimiento de tendencias a largo plazo que utiliza el canal Donchian y el indicador StochRSI para identificar fuertes tendencias alcistas y participar con bajo riesgo.

Estrategia lógica

Esta estrategia utiliza los siguientes dos indicadores para la identificación de tendencias:

Canal de Donchian: Cálcula la EMA de 6 días de los últimos 30 bars más altos, como banda superior del canal.
Indicador StochRSI: Incluye la línea %K y la línea %D. Esta estrategia agrega una banda inferior en la línea %K, por defecto es 35. Cuando la línea %K cruza por debajo de la banda inferior, indica el final de la tendencia alcista.

Específicamente, la lógica de negociación es:

Cuando el cierre está por encima de la banda superior de Donchian, muestra un fondo verde, lo que indica una tendencia alcista.
Cuando el StochRSI %K esté por encima de la banda inferior predeterminada 35, vaya largo.
Cuando el %K cruce por debajo de la banda inferior, cierre la posición larga.

Como podemos ver, esta estrategia utiliza tanto el filtro de tendencia como el indicador de oscilador, para participar en tendencias alcistas con bajo riesgo.

Ventajas

Las ventajas de esta estrategia incluyen:

Sólo a largo plazo, evitando pérdidas en los mercados bajistas.
Usando el canal Donchian para identificar tendencias, filtrando mercados que no están en tendencia.
Los parámetros ajustables de StochRSI, pueden establecer niveles de entrada y salida basados en el apetito por el riesgo.
Adecuado para acciones con tendencia alcista sostenida, puede generar beneficios continuos.
Lógica simple y clara, fácil de entender e implementar.

Los riesgos

También hay algunos riesgos:

Faltando el punto de entrada, incapaz de capturar las ganancias completas en tendencia.
Reversión de tendencia repentina, el indicador no sale a tiempo, lo que lleva a grandes pérdidas.
El establecimiento de parámetros inadecuados aumenta la frecuencia de las operaciones y las señales falsas.
Sólo es adecuado para los mercados alcistas a largo plazo, no para los mercados de variación o bajista.
Necesitamos ver los fundamentos para evitar escoger acciones con fundamentos debilitados.

Mejoras

Algunas maneras de mejorar la estrategia:

Optimizar los parámetros para mercados con una volatilidad diferente.
Añadir stop loss para limitar las pérdidas en el comercio único.
Combina los fundamentos y las noticias, evita las acciones con los fundamentos debilitados.
Optimizar el tiempo de entrada, garantizar la entrada oportuna a través de pruebas repetidas.
Optimice el tiempo de salida, evite una salida prematura en la tendencia alcista.
Prueba en diferentes muestras de existencias para evaluar el rendimiento.

Conclusión

Esta estrategia identifica la tendencia con el canal de Donchian, y se negocia con señales de StochRSI. Puede seguir efectivamente las tendencias alcistas con bajo riesgo. Los pros son una lógica simple y capturan continuamente el impulso al alza.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SnarkyPuppy

//@version=5
strategy("Filtered Stoch", overlay=false, default_qty_value = 100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

/////high filter...upper donchian channel of ema... or highest ema for a given amount of candles

filter_ema_len= input(6)
ema_donchian_len = input(30)

ema=ta.highest(ta.ema(high,filter_ema_len),ema_donchian_len)

////////////////////////basic stoch rsi with max val 100 and min val 0.. entry above lowerband preset 35

smoothK = input.int(7, "K", minval=1)
smoothD = input.int(4, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = math.min(100, math.max(0,ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)))
d = math.max(math.min(ta.sma(k, smoothD),80),35)
plot(k, "K", color=#2962FF)
plot(d, "D", color=#FF6D00)
h0 = hline(80, "Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
lowerband=input(35)
h11 = hline(lowerband, "Lower Band", color=#787B86)
fill(h0, h11, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")

ematrend= close>ema ? 1 : 0

bgcolor(ematrend==1?color.rgb(76, 175, 79, 80):na)

longCondition = k>lowerband and ematrend==1
if (longCondition)
    strategy.entry("Up", strategy.long)

shortCondition =  ta.crossunder(k,lowerband)
if (shortCondition)
    strategy.close("Up", shortCondition)

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