Estrategia de inversión de media de doble media móvil
ChaoZhang
La estrategia de reversión de la media de las dos líneas medias es una estrategia de seguimiento de la tendencia. Calcula las líneas medias de los diferentes períodos para determinar si el movimiento de los precios se ha invertido para capturar el punto de reversión de la tendencia y lograr una compra baja y una venta alta.
La estrategia comienza por calcular dos grupos de medias de diferentes períodos, un grupo de medias de períodos más largos para determinar la tendencia general; el otro grupo de medias de períodos más cortos para determinar la tendencia local. La estrategia compara la relación entre los dos grupos de medias para determinar si la tendencia general se revirtió.
En concreto, la estrategia calcula dos medias de un grupo de períodos más largos (como la línea de 60 días), la media móvil simple de 60 días y la media móvil ponderada de 60 días. Esta media se utiliza para determinar la tendencia general. Además, la estrategia calcula dos medias de un grupo de períodos más cortos (como la línea de 5 días), la media móvil simple de 5 días y la media móvil ponderada de 5 días.
La estrategia se abre una posición de más de la cabeza cuando el precio se invierte en la línea media corta y se convierte de la baja a la baja; la estrategia se abre una posición de más de la cabeza cuando el precio se invierte en la línea media corta y se convierte de la alta a la baja.
El procedimiento es el siguiente:
Calcula el promedio móvil simple de 60 días nma y el promedio móvil ponderado de 60 días n2ma
Calcula el promedio móvil simple de 5 días nma1 y el promedio móvil ponderado de 5 días n2ma1
Comparación entre n2ma1 y nma1: si n2ma1 lleva nma1 en la parte superior, se abre la parte superior; si n2ma1 lleva nma1 en la parte inferior, se abre la parte inferior
Comparación entre n2ma y nma: si n2ma lleva nma y ha abierto el polígono, sigue teniendo polígono; si n2ma lleva nma y ha abierto el polígono, sigue teniendo polígono
Cuando el precio supera el punto de parada o alcanza el punto de parada, se cierra la posición.
Repetir el proceso anterior para capturar la reversión de tendencia y obtener una venta baja y alta
La ventaja de esta estrategia es que la combinación de dos líneas medias puede capturar la reversión de la tendencia de los precios de manera más sensible, la reversión de dos líneas medias es una señal técnica más clásica. Al mismo tiempo, la combinación de diferentes líneas medias periódicas puede juzgar la tendencia general y la tendencia local, lo que permite el seguimiento de la tendencia.
El riesgo de esta estrategia reside en que las señales de inversión de la línea de paridad binaria pueden generar falsas señales, lo que lleva a entradas y salidas erróneas, lo que aumenta el riesgo de negociación. Además, los sistemas de paridad binaria son propensos a generar señales erróneas para mercados con un mayor rango de liquidación. Finalmente, los sistemas de paridad binaria requieren un ciclo de retroalimentación más largo para verificar la estabilidad de los ajustes de parámetros.
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimización de los parámetros periódicos de la línea media para encontrar la combinación óptima de parámetros
Añadir filtros para otros indicadores técnicos para evitar falsos avances
Acompañar una estrategia de stop loss para controlar las pérdidas individuales
Combinando tendencias con el tiempo de negociación, evita los errores de los mercados convulsionados
Ajuste dinámico del tamaño de las posiciones para adaptarse a los cambios en las fluctuaciones del mercado
En resumen, la estrategia de reversión de la mediana de las medias de dos líneas compara la relación entre las medias de diferentes períodos para capturar los puntos de reversión de la tendencia de los precios con el fin de alcanzar el objetivo de comprar y vender. Optimizar la configuración de los parámetros, aumentar las condiciones de filtración y controlar el riesgo son las direcciones en las que la estrategia puede mejorar.
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-06-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// //////////////// Attempt to Reduced ReDraw version /////////////////////
//
// Microcana.com strategy by pilotgsms - version 4.20b <<<< Edited by Seaside420 >>>> special thanks to 55cosmicpineapple
// Hull_MA_cross added to script
strategy("M&H_v420b", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
dd = input(defval=1, title="Post Signal Bar Delay", type=float, step=1)
df = input(defval=5, title="Close Position Bar Delay", type=float, step=1)
keh=input(title="Double HullMA Cross",defval=7, minval=1)
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
prediction = confidence > dt ? true : confidence < -dt ? false : prediction[1]
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
openlong=prediction[dd] and n1>n2 and strategy.opentrades<1
if (openlong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
openshort=not prediction[dd] and n2>n1 and strategy.opentrades<1
if (openshort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
closeshort=prediction and close<low[df]
if (closeshort)
strategy.close("Short")
closelong=not prediction and close>high[df]
if (closelong)
strategy.close("Long")