Estrategia de inversión de la media móvil doble

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-17 14:38:55
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La doble estrategia de inversión de promedios móviles es una estrategia de seguimiento de tendencias.

Esta estrategia primero calcula dos conjuntos de promedios móviles con períodos diferentes. Un conjunto son promedios móviles de largo período, que se utilizan para determinar la tendencia general. El otro conjunto son promedios móviles de corto período, que se utilizan para determinar la tendencia local. Al comparar la relación entre los dos conjuntos de promedios móviles, la estrategia juzga si la tendencia general se ha invertido.

Específicamente, la estrategia primero calcula dos promedios móviles de largo período (por ejemplo, 60 días), que son el promedio móvil simple de 60 días y el promedio móvil ponderado de 60 días. Este conjunto de promedios móviles se utiliza para determinar la tendencia general. Además, la estrategia calcula dos promedios móviles de corto período (por ejemplo, 5 días), que son el promedio móvil simple de 5 días y el promedio móvil ponderado de 5 días.

Cuando el promedio móvil a corto plazo cruza por encima del promedio móvil a largo plazo, indica que el precio se ha invertido de tendencia bajista a tendencia alcista. La estrategia abrirá posiciones largas. Cuando el promedio móvil a corto plazo cruza por debajo del promedio móvil a largo plazo, indica que el precio se ha invertido de tendencia alcista a descendente. La estrategia abrirá posiciones cortas.

Los pasos específicos son:

Calcular la media móvil simple de 60 días nma y la media móvil ponderada de 60 días n2ma
Calcular la media móvil simple de 5 días nma1 y la media móvil ponderada de 5 días n2ma1
Comparar n2ma1 y nma1: si n2ma1 se cruza por encima de nma1, abrir posiciones largas; si n2ma1 se cruza por debajo de nma1, abrir posiciones cortas
Comparar n2ma y nma: si n2ma se cruza por encima de nma y se abre una posición larga, seguir manteniendo la posición larga; si n2ma se cruza por debajo de nma y se abre una posición corta, seguir manteniendo la posición corta
Cierre de posiciones cuando el precio exceda el stop loss o alcanza el take profit
Repita el proceso anterior para capturar la reversión de la tendencia y lograr comprar bajo y vender alto

La ventaja de esta estrategia es que la combinación de dos promedios móviles puede capturar de manera sensible la reversión de la tendencia del precio.

El riesgo de esta estrategia es que el cruce de la media móvil doble pueda tener señales falsas, causando un mal momento para entrar o salir de las posiciones, aumentando así el riesgo de negociación. Además, los sistemas de media móvil son propensos a señales erróneas en mercados de rango.

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

Optimizar los períodos de media móvil para encontrar la mejor combinación de parámetros
Añadir otros filtros de indicadores técnicos para evitar falsas rupturas
Añadir stop loss y take profit para controlar el riesgo de una sola operación
Combinar con el calendario de operaciones de tendencia para evitar operaciones erróneas en los mercados laterales
Ajuste dinámico del tamaño de las posiciones para adaptarse a la cambiante volatilidad del mercado

En conclusión, la estrategia de reversión de media móvil doble captura los puntos de inflexión de la tendencia del precio al comparar diferentes medias móviles del período, con el fin de lograr comprar bajo y vender alto.

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-06-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//                   //////////////// Attempt to Reduced ReDraw version /////////////////////
//
//                         Microcana.com strategy by pilotgsms - version 4.20b <<<< Edited by Seaside420 >>>> special thanks to 55cosmicpineapple
//                            Hull_MA_cross added to script
strategy("M&H_v420b", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
dd = input(defval=1, title="Post Signal Bar Delay", type=float, step=1)
df = input(defval=5, title="Close Position Bar Delay", type=float, step=1)
keh=input(title="Double HullMA Cross",defval=7, minval=1)
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
prediction = confidence > dt ? true : confidence < -dt ? false : prediction[1]
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
openlong=prediction[dd] and n1>n2 and strategy.opentrades<1
if (openlong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
openshort=not prediction[dd] and n2>n1 and strategy.opentrades<1
if (openshort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
closeshort=prediction and close<low[df]
if (closeshort)
    strategy.close("Short")
closelong=not prediction and close>high[df]  
if (closelong)
    strategy.close("Long")

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