Estrategia de gestión monetaria dinámica y multifactorial
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza una combinación de indicadores técnicos como MACD, RSI, PSAR y principios de gestión dinámica de fondos para realizar un seguimiento de tendencias y inversiones de operaciones en marcos temporales múltiples. La estrategia se puede aplicar a operaciones de línea corta, media y larga.
El principio
La estrategia utiliza el indicador PSAR para determinar la dirección de la tendencia. La línea lenta EMA cruza con la línea media BB como el primer punto de confirmación. La dirección del MACD como el segundo punto de confirmación. El RSI pasa por la zona de compra y venta como el tercer punto de confirmación.
Establezca un punto de parada de pérdidas después de la entrada. El punto de parada de pérdidas se establece por un determinado múltiplo del valor de ATR.
Las apuestas flotantes también tienen una configuración de porcentaje. Las apuestas se detienen cuando las ganancias alcanzan una cierta proporción de la participación total de la cuenta.
Gestión dinámica de fondos El tamaño de la posición se calcula en función de la cuenta de interés total, ATR, el multiplicador de pérdidas de parada establecido. Al mismo tiempo, se establece el volumen mínimo de transacción.
Las ventajas
Confirmado por múltiples factores, evita falsas brechas y mejora la precisión de la entrada.
La gestión dinámica de los fondos controla el riesgo individual y protege eficazmente las cuentas.
El punto de parada de pérdidas se ajusta a la volatilidad del mercado según la configuración de ATR.
El porcentaje de fluctuación de las pérdidas y pérdidas se fija para bloquear ganancias y evitar devoluciones.
El riesgo
La combinación de múltiples factores puede haber perdido algunas oportunidades de negociación.
El porcentaje demasiado alto puede aumentar las pérdidas.
La configuración incorrecta de los valores de ATR puede causar que el stop loss sea demasiado relajado o demasiado radical.
La mala gestión de fondos puede conducir a una posición demasiado grande.
Dirección de optimización
Ajuste el peso de los factores de entrada para optimizar la precisión de la señal.
Prueba diferentes configuraciones de parámetros porcentuales para encontrar la combinación óptima.
Seleccione un coeficiente ATR razonable según las características de las diferentes variedades.
Ajuste dinámico de los parámetros de gestión de fondos según los resultados de la evaluación.
Optimización de la configuración de los intervalos de tiempo, prueba de los intervalos de tiempo de las operaciones.
Resumir
La estrategia utiliza una combinación de indicadores técnicos para determinar tendencias, y la gestión dinámica de fondos para controlar el riesgo y lograr ganancias estables en un marco de tiempo múltiple. De acuerdo con los resultados de la evaluación, se puede optimizar el peso de los factores, los parámetros de control de riesgo y la configuración de la gestión de fondos para obtener mejores resultados.
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
strategy("EURUSD 1min strat RISK %% ", overlay=false, initial_capital = 1000)
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
DST = 1 //day light saving for usa
//--- Europe
London = iff(DST==0,"0000-0900","0100-1000")
//--- America
NewYork = iff(DST==0,"0400-1500","0500-1600")
//--- Pacific
Sydney = iff(DST==0,"1300-2200","1400-2300")
//--- Asia
Tokyo = iff(DST==0,"1500-2400","1600-0100")
//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
london = timeinrange(timeframe.period, London)
newyork = timeinrange(timeframe.period, NewYork)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
//
//
// rsi
length = input( 5 )
overSold = input( 23 )
overBought = input( 72 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
// macd
fast_length_macd = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length_macd = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src_macd = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=true)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src_macd, fast_length_macd) : ema(src_macd, fast_length_macd)
slow_ma = sma_source ? sma(src_macd, slow_length_macd) : ema(src_macd, slow_length_macd)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
// sar
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
//plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
//plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
//bb
length_bb = input(17, minval=1)
src_bb = input(close, title="Source")
mult_bb = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis_bb = sma(src_bb, length_bb)
dev_bb = mult_bb * stdev(src_bb, length_bb)
upper_bb = basis_bb + dev_bb
lower_bb = basis_bb - dev_bb
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
//plot(basis_bb, "Basis", color=#872323, offset = offset)
//p1_bb = plot(upper_bb, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
//p2_bb = plot(lower_bb, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
//fill(p1_bb, p2_bb, title = "Background", color=#198787, transp=95)
//ema
len_ema = input(10, minval=1, title="Length")
src_ema = input(close, title="Source")
offset_ema = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out_ema = ema(src_ema, len_ema)
//plot(out_ema, title="EMA", color=color.blue, offset=offset_ema)
//out_ema e emaul
//basis_bb e middle de la bb
//hist e histograma
// rsi cu band0 cross pt rsi
// confirmarea
shortCondition = (uptrend==false and crossunder(ema(src_ema, len_ema),sma(src_bb, length_bb)) and hist < 0 and vrsi < overSold) //and time_cond
longCondition = (uptrend==true and crossover(ema(src_ema, len_ema),sma(src_bb, length_bb)) and hist > 0 and vrsi > overBought ) //and time_cond
//tp=input(0.0025,type=input.float, title="tp")
//sl=input(0.001,type=input.float, title="sl")
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------
//Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit //floating profit/loss
risk = input(2,type=input.float,title="Risk %")/100 //risk % per trade
isTwoDigit = input(false,"Is this a 2 digit pair? (JPY, XAU, XPD...")
equity_protector = input(1 ,type=input.float, title="Equity Protection %")/100 //equity protection %
equity_protectorTP = input(2 ,type=input.float, title="Equity TP %")/100 //equity protection %
multtp = input(5,type=input.float, title="multi atr tp")
multsl = input(5,type=input.float, title="multi atr sl")
stop = atr*100000*input(1,"SL X")* multsl //Stop level
if(isTwoDigit)
stop := stop/100
target = atr*100000*input(1,"TP X")*multtp //Stop level
//Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
equity_stopout := true
equity_stopout2 = false
if(floating>0 and abs(floating/balance)>equity_protectorTP)
equity_stopout2 := true
//Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk //Risk in USD
temp02 = temp01/stop //Risk in lots
temp03 = temp02*100000 //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 10000)
size := 10000 //Set min. lot size
//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout, comment="equity sl", alert_message = "equity_sl") //Close all trades w/equity protector
//strategy.close_all(equity_stopout2, comment="equity tp", alert_message = "equity_tp") //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0
strategy.entry("long",true,oca_name="a",when=longCondition and not is_open) //Long entry
strategy.entry("short",false,oca_name="a",when=shortCondition and not is_open) //Short entry
strategy.exit("exit_long","long",loss=stop, profit=target) //Long exit (stop loss)
strategy.close("long",when=shortCondition) //Long exit (exit condition)
strategy.exit("exit_short","short",loss=stop, profit=target) //Short exit (stop loss)
strategy.close("short",when=longCondition) //Short exit (exit condition)
//strategy.entry("long", strategy.long,size,when=longCondition , comment="long" , alert_message = "long")
//strategy.entry("short", strategy.short, size,when=shortCondition , comment="short" , alert_message = "short")
//strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
//strategy.exit("closelong", "long" ,size, profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "short" , size, profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
//strategy.close("long" , when=not (time_cond), comment="time", alert_message = "closelong" )
//strategy.close("short" , when=not (time_cond), comment="time", alert_message = "closeshort")
//strategy.close_all(when=not (time_cond), comment ='time')