Estrategia dinámica de gestión del dinero de múltiples factores

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-17 15:09:59
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Resumen general

Esta estrategia integra MACD, RSI, PSAR y otros indicadores técnicos junto con la metodología dinámica de gestión de dinero para rastrear tendencias y realizar operaciones de reversión en múltiples marcos de tiempo.

Principios

La estrategia utiliza el indicador PSAR para determinar la dirección de la tendencia. El cruce entre la línea media EMA y BB sirve como primer punto de confirmación. La dirección del histograma MACD actúa como segundo punto de confirmación. Las áreas sobrecompradas y sobrevendidas del RSI sirven como tercer punto de confirmación. Las señales comerciales se generan cuando se cumplen todas las condiciones anteriores.

Después de ingresar a la posición, se establecen los puntos de toma de ganancias y stop loss. El punto de stop loss se determina multiplicando el valor de ATR por un número fijo. El punto de toma de ganancias se calcula de la misma manera. Mientras tanto, se establece el porcentaje de stop loss de pérdida flotante. Cuando la pérdida alcanza un cierto porcentaje del patrimonio total de la cuenta, se activará el stop loss.

Cuando el beneficio alcanza un cierto porcentaje del patrimonio total de la cuenta, se activará el beneficio.

La gestión dinámica del dinero calcula el tamaño de la posición en función del capital total de la cuenta, el valor ATR y el multiplicador utilizado para el stop loss.

Ventajas

La confirmación de múltiples factores evita errores y mejora la precisión de entrada.
La gestión dinámica del dinero controla el riesgo de una sola operación y protege la cuenta de manera efectiva.
Los puntos de stop loss y take profit se fijan de acuerdo con el ATR, que puede ajustarse en función de la volatilidad del mercado.
Los ajustes de pérdidas y porcentajes de ganancias flotantes bloquean las ganancias y evitan los retrocesos.

Los riesgos

Las combinaciones de múltiples factores pueden perder algunas oportunidades comerciales.
Un porcentaje alto puede llevar a mayores pérdidas.
Los ajustes incorrectos de los valores ATR pueden dar lugar a puntos de stop loss y de ganancia demasiado amplios o demasiado agresivos.
Una gestión inadecuada de los fondos puede dar lugar a posiciones excesivamente grandes.

Direcciones de optimización

Ajustar los factores de peso para mejorar la precisión de la señal.
Prueba diferentes configuraciones de parámetros porcentuales para encontrar combinaciones óptimas.
Seleccionar multiplicadores razonables de ATR basados en las diferentes características del producto.
Ajuste dinámico de los parámetros de gestión de dinero basados en los resultados de las pruebas previas.
Optimice la configuración del marco de tiempo y las sesiones de prueba.

Resumen de las actividades

Esta estrategia integra múltiples indicadores técnicos para la determinación de tendencias y agrega una gestión dinámica del dinero para controlar los riesgos, logrando ganancias constantes en múltiples plazos.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21

//@version=4
strategy("EURUSD 1min strat RISK %% ", overlay=false, initial_capital = 1000)

// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
DST = 1 //day light saving for usa
//--- Europe
London = iff(DST==0,"0000-0900","0100-1000")
//--- America
NewYork = iff(DST==0,"0400-1500","0500-1600")
//--- Pacific
Sydney = iff(DST==0,"1300-2200","1400-2300")
//--- Asia
Tokyo = iff(DST==0,"1500-2400","1600-0100")

//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0

london = timeinrange(timeframe.period, London)
newyork = timeinrange(timeframe.period, NewYork)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
// 
// 


// rsi
length = input( 5 )
overSold = input( 23 )
overBought = input( 72 )
price = close

vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)

// macd
fast_length_macd = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length_macd = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src_macd = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=true)

// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src_macd, fast_length_macd) : ema(src_macd, fast_length_macd)
slow_ma = sma_source ? sma(src_macd, slow_length_macd) : ema(src_macd, slow_length_macd)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal

//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )


// sar
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na

if bar_index > 0
    firstTrendBar = false
    SAR := nextBarSAR
    
    if bar_index == 1
        float prevSAR = na
        float prevEP = na
        lowPrev = low[1]
        highPrev = high[1]
        closeCur = close
        closePrev = close[1]

        if closeCur > closePrev
            uptrend := true
            EP := high
            prevSAR := lowPrev
            prevEP := high
        else
            uptrend := false
            EP := low
            prevSAR := highPrev
            prevEP := low
        
        firstTrendBar := true
        SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
    
    if uptrend
        if SAR > low
            firstTrendBar := true
            uptrend := false
            SAR := max(EP, high)
            EP := low
            AF := start
    else
        if SAR < high
            firstTrendBar := true
            uptrend := true
            SAR := min(EP, low)
            EP := high
            AF := start
    
    if not firstTrendBar
        if uptrend
            if high > EP
                EP := high
                AF := min(AF + increment, maximum)
        else
            if low < EP
                EP := low
                AF := min(AF + increment, maximum)
    
    if uptrend
        SAR := min(SAR, low[1])
        if bar_index > 1
            SAR := min(SAR, low[2])
    else
        SAR := max(SAR, high[1])
        if bar_index > 1
            SAR := max(SAR, high[2])
    
    nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
    


//plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
//plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

//bb
length_bb = input(17, minval=1)
src_bb = input(close, title="Source")
mult_bb = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis_bb = sma(src_bb, length_bb)
dev_bb = mult_bb * stdev(src_bb, length_bb)
upper_bb = basis_bb + dev_bb
lower_bb = basis_bb - dev_bb
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
//plot(basis_bb, "Basis", color=#872323, offset = offset)
//p1_bb = plot(upper_bb, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
//p2_bb = plot(lower_bb, "Lower", color=color.teal, offset = offset)

//fill(p1_bb, p2_bb, title = "Background", color=#198787, transp=95)

//ema

len_ema = input(10, minval=1, title="Length")
src_ema = input(close, title="Source")
offset_ema = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out_ema = ema(src_ema, len_ema)
//plot(out_ema, title="EMA", color=color.blue, offset=offset_ema) 
//out_ema e emaul
//basis_bb e middle de la bb
//hist e histograma
// rsi cu band0 cross pt rsi

// confirmarea

shortCondition = (uptrend==false and crossunder(ema(src_ema, len_ema),sma(src_bb, length_bb)) and  hist < 0  and vrsi <   overSold) //and time_cond
longCondition = (uptrend==true and crossover(ema(src_ema, len_ema),sma(src_bb, length_bb))  and hist > 0 and vrsi >  overBought ) //and time_cond

//tp=input(0.0025,type=input.float, title="tp")
//sl=input(0.001,type=input.float, title="sl")

//INDICATOR---------------------------------------------------------------------    
    //Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)

strategy.initial_capital = 50000

//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit          //floating profit/loss
risk = input(2,type=input.float,title="Risk %")/100           //risk % per trade
isTwoDigit = input(false,"Is this a 2 digit pair? (JPY, XAU, XPD...")

equity_protector = input(1 ,type=input.float, title="Equity Protection %")/100  //equity protection %
equity_protectorTP = input(2 ,type=input.float, title="Equity TP %")/100  //equity protection %
multtp = input(5,type=input.float, title="multi atr tp")
multsl = input(5,type=input.float, title="multi atr sl")
stop = atr*100000*input(1,"SL X")* multsl    //Stop level
if(isTwoDigit)
    stop := stop/100
target = atr*100000*input(1,"TP X")*multtp    //Stop level
    //Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false

if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
    equity_stopout := true
    
equity_stopout2 = false
if(floating>0 and abs(floating/balance)>equity_protectorTP)
    equity_stopout2 := true
    
    //Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk     //Risk in USD
temp02 = temp01/stop        //Risk in lots
temp03 = temp02*100000      //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 10000)
    size := 10000           //Set min. lot size

//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout, comment="equity sl", alert_message = "equity_sl")      //Close all trades w/equity protector
//strategy.close_all(equity_stopout2, comment="equity tp", alert_message = "equity_tp")      //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0


strategy.entry("long",true,oca_name="a",when=longCondition and not is_open)  //Long entry
strategy.entry("short",false,oca_name="a",when=shortCondition and not is_open) //Short entry
    
strategy.exit("exit_long","long",loss=stop, profit=target)      //Long exit (stop loss)
strategy.close("long",when=shortCondition)            //Long exit (exit condition)
strategy.exit("exit_short","short",loss=stop, profit=target)      //Short exit (stop loss)
strategy.close("short",when=longCondition)            //Short exit (exit condition)


//strategy.entry("long", strategy.long,size,when=longCondition , comment="long" , alert_message = "long")
//strategy.entry("short", strategy.short, size,when=shortCondition , comment="short" , alert_message = "short")
 
//strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick,  alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
 
//strategy.exit("closelong", "long" ,size, profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "short" , size, profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
 
//strategy.close("long" , when=not (time_cond), comment="time", alert_message = "closelong" )
//strategy.close("short" , when=not (time_cond), comment="time", alert_message = "closeshort")
//strategy.close_all(when=not (time_cond), comment ='time')

Más.