Estrategia de negociación de reversión leve con doble indicador

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-17 15:45:09
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Resumen general

La estrategia de trading de reversión leve de indicadores dobles combina el impulso y los indicadores de tendencia para el comercio a corto plazo. La estrategia primero genera señales de trading utilizando un indicador de reversión, luego la combina con un indicador de tendencia para producir señales más confiables.

Principio

La estrategia consta de dos subestrategias.

La primera es la estrategia 123 Reversal. Supervisa si ocurre un patrón de reversión de pico. Específicamente, generará una señal larga si el precio de cierre de los dos días anteriores cae y el precio de cierre actual es mayor que el precio de cierre anterior, con la línea lenta estocástica por debajo de 50.

El segundo es el indicador ergódico, que es un indicador de seguimiento de tendencias que identifica la dirección de las tendencias a mediano y largo plazo.

La estrategia combina las señales de las dos sub-estrategias. Sólo abrirá una posición cuando las dos sub-estrategias generen señales consistentes. Es decir, solo se negocia cuando hay una ligera reversión a corto plazo junto con una fuerte tendencia a mediano y largo plazo.

Ventajas

La combinación de múltiples indicadores puede filtrar eficazmente las señales falsas y mejorar la fiabilidad.
La combinación de inversión y seguimiento de tendencias proporciona oportunidades a corto plazo y evita operaciones contrarias a la tendencia.
Los parámetros estocásticos son bastante robustos para reducir los latigazos.
Los parámetros de suavizado del indicador ergódico están ajustados razonablemente para identificar mejor las tendencias.
La frecuencia de negociación es adecuada, aprovechando las oportunidades adecuadas sin exceso de negociación.
Adecuado para operaciones a medio plazo con plazos flexibles.

Los riesgos

Las señales de reversión pueden producir señales falsas y necesitan validación de los indicadores de tendencia.
La baja frecuencia de negociación puede hacer que se pierdan algunas oportunidades a corto plazo.
En el caso de los instrumentos financieros, el valor de los activos financieros de la entidad es el valor de los activos financieros de la entidad.
La configuración de parámetros inadecuada puede afectar significativamente los resultados.
El exceso de dependencia de los indicadores técnicos puede suponer un exceso de adaptación.

Mejoramiento

Prueba diferentes parámetros para optimizar las subestrategias.
Introducir más indicadores para construir modelos multifactoriales.
Aplicar el aprendizaje automático para la optimización de parámetros dinámicos.
Investigue diferentes métodos de stop loss para controlar los riesgos.
Estudia los costos de oportunidad y ajusta la frecuencia de negociación de la estrategia.
Prueba de la solidez de la estrategia en diferentes regímenes de mercado.

Conclusión

La estrategia de negociación de reversión leve de indicadores duales intenta capturar oportunidades de reversión a corto plazo en plazos de tiempo a mediano plazo utilizando combinaciones de indicadores de reversión y de tendencia. Puede filtrar eficazmente señales falsas y controlar los riesgos hasta cierto punto. Sin embargo, persisten problemas como oportunidades a corto plazo perdidas, sensibilidad de parámetros y riesgos de sobreajuste. Se puede lograr una mayor estabilidad y rentabilidad incorporando más indicadores, optimizando parámetros, ajustando la frecuencia de negociación y probando en todos los mercados.

/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


EMDI(r,s,u,SmthLen) =>
    pos = 0
    xEMA = ema(close, r)
    xEMA_S = close - xEMA
    xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
    xSignal = ema(xEMA_U, u)
    pos := iff(xEMA_U > xSignal, 1,
    	     iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MDI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMDI = EMDI(r,s,u,SmthLen)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMDI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEMDI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Más.