Estrategia de trading de reversión con indicador doble ligeramente invertido
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de comercio de reversión binaria es una estrategia de comercio de líneas cortas que combina un indicador de volumen dinámico y un indicador de tendencia. La estrategia genera una señal de comercio utilizando primero un indicador de reversión y luego se combina con un indicador de tendencia, lo que produce una señal de comercio más confiable. La estrategia está diseñada para capturar reversiones de precios a corto plazo y operar en el contexto de tendencias de líneas cortas medias.
El principio
Esta estrategia tiene dos subestrategias:
La primera sub-estrategia es la estrategia 123 inversa. Esta monitoriza si el precio ha experimentado algún tipo de retorno al punto más alto. Concretamente, genera una señal de compra cuando el precio de cierre de los dos días anteriores ha bajado y el cierre de la fecha es superior al cierre del día anterior y la línea lenta estocástica está por debajo de 50. Genera una señal de venta cuando el precio de cierre de los dos días anteriores ha subido y el cierre de la fecha es inferior al cierre del día anterior y la línea rápida estocástica está por encima de 50.
La segunda subestrategia es el indicador ergodico aleatorio ((EMDI)). Es un indicador de tendencia que identifica la dirección de la tendencia de la línea media y larga. Combina la idea de las medias móviles y el MACD para generar señales de compra y venta utilizando un índice de una sola vez para suavizar las medias móviles y cruzar las líneas rápidas y lentas del MACD.
La estrategia combina las señales de las dos subestrategias. La estrategia abre una posición solo cuando las dos subestrategias generan una señal de coincidencia. Es decir, solo opera cuando hay un fuerte soporte de tendencia de la línea media-larga con una reversión breve a corto plazo.
Las ventajas
- La combinación de varios indicadores puede filtrar eficazmente las señales falsas y mejorar la fiabilidad de la señal.
- La combinación de estrategias de inversión y estrategias de tendencia permite capturar oportunidades a corto plazo y evitar el comercio en contra.
- La configuración de los parámetros con el indicador estocástico es más robusta y puede reducir las whipsaws.
- La configuración de los parámetros de suavizado del indicador ergodico es razonable y permite una mejor identificación de tendencias.
- La estrategia de negociación es moderada y permite obtener más oportunidades de negociación, pero no con demasiada frecuencia.
- Aplicable para transacciones de línea corta en China, con un período de tiempo flexible.
El riesgo
- Las señales de reversión pueden ser falsas y requieren la verificación de un indicador de tendencia.
- La frecuencia de las transacciones no es alta y es posible que se pierdan algunas oportunidades de corto plazo.
- La reversión puede ocurrir de nuevo y se debe detener a tiempo.
- La configuración incorrecta de los parámetros puede tener un gran impacto en los resultados de las transacciones.
- La dependencia excesiva de los indicadores técnicos conlleva el riesgo de que los modelos se ajusten demasiado.
Dirección de optimización
- Se puede probar el rendimiento de las subestrategias optimizadas con diferentes configuraciones de parámetros.
- Se pueden introducir más indicadores para construir modelos multifactoriales.
- Se pueden combinar métodos de aprendizaje automático para optimizar los parámetros dinámicos.
- Se pueden estudiar diferentes formas de detener el daño para controlar el riesgo.
- En la mayoría de los casos, los inversores de la zona de mercado tienen la capacidad de analizar los costos de oportunidad y ajustar la frecuencia de las transacciones.
- La robustez de las estrategias se puede probar en diferentes entornos de mercado.
Resumir
La estrategia de inversión de doble indicador trata de capturar oportunidades de reversión de precios a corto plazo en el corto plazo a través de una combinación de reversión e indicadores de tendencia. Puede filtrar de manera efectiva las señales de falsedad y controlar el riesgo de negociación hasta cierto punto. Sin embargo, la estrategia también tiene algunos problemas, como la posibilidad de perder oportunidades a corto plazo, la sensibilidad de los parámetros y el riesgo de sobreajuste.
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 28/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum,
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EMDI(r,s,u,SmthLen) =>
pos = 0
xEMA = ema(close, r)
xEMA_S = close - xEMA
xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
xSignal = ema(xEMA_U, u)
pos := iff(xEMA_U > xSignal, 1,
iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MDI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMDI = EMDI(r,s,u,SmthLen)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMDI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMDI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )