Estrategias comerciales basadas en el volumen relativo y la tendencia
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia combina indicadores de tendencia de volumen de transacción relativo y juicios de movimiento de precios, para lograr un sistema de comercio automatizado de seguimiento de tendencias de fusión y ruptura. Cuando el volumen de transacción aumenta y la volatilidad es menor, compra y detenga o pierda según el punto de parada y el movimiento de precios.
Principio de estrategia
Utiliza Bollinger Bands para determinar si los precios fluctúan menos. La implementación concreta es comparar el ancho de banda de los canales ATR y BOLL.
Calcula el volumen de transacciones promedio de los últimos N días y compara el volumen actual para determinar si el volumen de transacciones ha aumentado.
Cuando el precio es bajo, el volumen de transacciones aumenta y las fluctuaciones son menores.
Establezca un punto de parada y siga las actualizaciones de precios mínimos.
Se detiene cuando el precio se rompe hacia abajo.
Se detiene cuando el precio forma un patrón de avalancha múltiple.
Análisis de las ventajas
La combinación de indicadores de volumen de negocios y volatilidad permite filtrar eficazmente las brechas falsas.
El uso de un método de seguimiento de la tendencia para detener la pérdida puede maximizar el bloqueo de ganancias.
Utilizando el juicio de las formas como el devorador de múltiples cabezas como una señal de parada, se puede detener la tendencia en la víspera de la reversión.
Las estrategias son intuitivas y sencillas, fáciles de entender y seguir.
Las reglas de stop loss y stop stop son más claras, lo que reduce la incertidumbre de un cierre de mercado antisipado.
Análisis de riesgos
Los indicadores de graduación están atrasados y pueden haber perdido el mejor punto de entrada.
El juicio de formas como la deglución múltiple puede no ser lo suficientemente confiable como señal de parada, y existe el riesgo de una parada prematura.
El punto de parada se encuentra detrás de la estrategia, con un mayor riesgo de pérdida individual.
Se requieren ajustes razonables de parámetros, como ATR y ciclo de volumen de transacción, de lo contrario, puede haber transacciones frecuentes.
Se necesita prestar atención y optimizar las reglas de stop loss para reducir la posibilidad de liquidaciones innecesarias.
Dirección de optimización
Trate de combinar la señal de entrada de filtro con otros indicadores, como MACD, etc.
Optimización de los parámetros de ATR y ciclo de transacción para reducir el riesgo de transacciones frecuentes.
Intentar otras señales de parada, como mecanismos de salida como el precio de ruptura de la vía descendente.
Estudiar la posibilidad de bloquear más ganancias mediante el ajuste dinámico de los puntos de parada.
Prueba el efecto de los diferentes períodos de tenencia en el rendimiento para encontrar el período de tenencia óptimo.
Para detectar los efectos de los contratos de las diferentes variedades, encontrar la variedad más adecuada.
Resumir
La estrategia en general es más simple e intuitiva, y combina los indicadores de volumen de negocios y el juicio de la conducta de los precios para lograr una estrategia de seguimiento de tendencias. La ventaja es que la generación de señales es más clara, fácil de seguir y reduce el riesgo de operación inversa. Sin embargo, aún se necesita optimizar la calidad de las señales de filtración y las reglas de stop-loss para que la estrategia sea más estable y confiable.
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji (kevinhhl)
//@version=4
strategy("[KL] Relative Volume Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "Long"
VERBOSE_MODE = false
opened_position = false
// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("01 May 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }
// Volatility Indicators {
// BOLL:
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length), BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = SMA20 + BOLL_sDEV_x2, BOLL_lower = SMA20 - BOLL_sDEV_x2
plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "BOLL Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "BOLL Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
//fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// ATR v. sDev of prices
ATR_x2 = atr(input(10,title="Length of ATR [Trailing Stop Loss] (x2)"))*2
//plot(SMA20+ATR_x2, "SMA20 + ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plot(SMA20-ATR_x2, "SMA20 - ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plotchar(ATR_x2, "ATR_x2", "", location = location.bottom)
is_low_volat = ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2
// }
// Trailing stop loss {
TSL_source = low
var entry_price = float(0), var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
TSL_line_color := color.black
stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
else if strategy.position_size > 0
stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_x2)
plot(stop_loss_price, color=TSL_line_color)
// }
// Relative volume indicator {
LEN_RELATIVE_VOL = input(5, title="SMA(volume) length (for relative comparison)")
relative_vol = sma(volume,LEN_RELATIVE_VOL)
// }
// price actions {
bar_range_ratio = abs(close-open)/(high-low)
engulfing = low < low[1] and high > high[1] and abs(close-open) > abs(close-open)[1]
// }
// MAIN:
if within_timeframe
entry_msg = "", exit_msg = close <= entry_price ? "stop loss" : "take profit"
// ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
if close > open and volume > relative_vol and is_low_volat
if strategy.position_size > 0
entry_msg := "adding"
else if strategy.position_size == 0
entry_msg := "initial"
if strategy.position_size == 0
entry_price := close
stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
ATR_x2 := ATR_x2
strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)
// EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
if strategy.position_size > 0
bExit = false
// EXIT: Case (A) touches trailing stop loss
if TSL_source <= stop_loss_price
exit_msg := exit_msg + "[TSL]"
bExit := true
// EXIT: Case (B)
else if close < open and not is_low_volat and engulfing and (high-low) > ATR_x2
exit_msg := VERBOSE_MODE ? exit_msg + "[engulfing bearish]" : exit_msg
bExit := true
strategy.close(ENUM_LONG, when=bExit, comment=exit_msg)
// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
entry_price := 0
stop_loss_price := float(0)