Tendencia del volumen relativo tras la estrategia de negociación

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-17 16:19:59
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Resumen general

Esta estrategia combina el indicador de volumen relativo y el juicio de la tendencia de la acción del precio para construir un sistema de negociación automatizado que integra el seguimiento de tendencias y la ruptura.

Cómo funciona

Utilice las bandas de Bollinger para determinar si la volatilidad de los precios es baja.
Calcular el volumen medio de los últimos N días, compararlo con el volumen actual para ver si ha aumentado.
Comprar cuando el precio está cerca de la baja, el volumen aumenta y la volatilidad es baja.
Establece el stop loss, sigue el precio más bajo.
Vender cuando el precio se rompe por debajo de stop loss.
Vender cuando el precio forma un patrón alcista de engullida.

Ventajas

La combinación de volumen y volatilidad filtra la falsa ruptura de manera efectiva.
Seguir el stop-loss bloquea el beneficio al máximo.
Las señales de salida como el alza de la absorción de la tendencia de captura de la inversión temprano.
Intuitiva y fácil de seguir.
Las reglas claras sobre stop loss y take profit reducen la incertidumbre.

Los riesgos

El indicador de volumen se retrasa, podría perder el mejor punto de entrada.
Las señales de salida como el engullir carecen de fiabilidad, arriesgan una salida temprana.
Un alto más amplio supone mayores pérdidas en el comercio único.
Necesita ajustar los parámetros como el período ATR y el período de volumen para evitar el exceso de negociación.
Necesitamos optimizar las reglas de salida para evitar salidas innecesarias.

Oportunidades de mejora

Pruebe filtros adicionales como el MACD para mejorar las señales de entrada.
Optimizar el ATR y los períodos de volumen para reducir el exceso de negociación.
Explora otras señales de salida como el precio que rompe la banda inferior.
La investigación de las pérdidas para bloquear más ganancias.
Prueba diferentes períodos de espera para obtener el mejor rendimiento.
Prueba de retroceso en diferentes productos para encontrar el mejor ajuste.

Resumen de las actividades

La estrategia es relativamente simple, utilizando el volumen y la acción del precio para seguir la tendencia. Tiene señales claras y un seguimiento fácil. Pero la calidad de los filtros y las reglas de salida se pueden mejorar aún más para un rendimiento más confiable. Con esfuerzos continuos en el ajuste de parámetros y el diseño de entrada / salida, se podrían lograr resultados sobresalientes.

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji (kevinhhl)

//@version=4
strategy("[KL] Relative Volume Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "Long"
VERBOSE_MODE = false
opened_position = false

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("01 May 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Volatility Indicators {
// BOLL:
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length), BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = SMA20 + BOLL_sDEV_x2, BOLL_lower = SMA20 - BOLL_sDEV_x2
plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "BOLL Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "BOLL Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
//fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// ATR v. sDev of prices
ATR_x2 = atr(input(10,title="Length of ATR [Trailing Stop Loss] (x2)"))*2
//plot(SMA20+ATR_x2, "SMA20 + ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plot(SMA20-ATR_x2, "SMA20 - ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plotchar(ATR_x2, "ATR_x2", "", location = location.bottom)
is_low_volat = ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2
// }

// Trailing stop loss {
TSL_source = low

var entry_price = float(0), var stop_loss_price = float(0)

TSL_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    TSL_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2 
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_x2)
plot(stop_loss_price, color=TSL_line_color)

// }

// Relative volume indicator {
LEN_RELATIVE_VOL = input(5, title="SMA(volume) length (for relative comparison)")
relative_vol = sma(volume,LEN_RELATIVE_VOL)
// }

// price actions {
bar_range_ratio = abs(close-open)/(high-low)
engulfing = low < low[1] and high > high[1] and abs(close-open) > abs(close-open)[1]
// }

// MAIN:
if within_timeframe
	entry_msg = "", exit_msg = close <= entry_price ? "stop loss" : "take profit"

    // ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	if close > open and volume > relative_vol and is_low_volat
		if strategy.position_size > 0
			entry_msg := "adding"
		else if strategy.position_size == 0
			entry_msg := "initial"

		if strategy.position_size == 0
			entry_price := close
			stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
			ATR_x2 := ATR_x2

		strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)

    // EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	if strategy.position_size > 0
		bExit = false		
		// EXIT: Case (A) touches trailing stop loss
		if TSL_source <= stop_loss_price
			exit_msg := exit_msg + "[TSL]"
			bExit := true
		// EXIT: Case (B)
		else if close < open and not is_low_volat and engulfing and (high-low) > ATR_x2
			exit_msg := VERBOSE_MODE ? exit_msg + "[engulfing bearish]" : exit_msg
			bExit := true
        strategy.close(ENUM_LONG, when=bExit, comment=exit_msg)

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
	entry_price := 0
	stop_loss_price := float(0)

Más.