Descripción general

Esta estrategia utiliza un método de prueba de hipótesis para determinar si el ATR está desviado de la media, en combinación con la predicción de la movilidad de los precios, para lograr una estrategia de negociación de retorno a la media basada en el ATR. Cuando el ATR se desvía significativamente, indica que el mercado puede tener una fluctuación anormal.

Principio de estrategia

1. Pruebas de hipótesis

   • El ciclo ATR rápido (parameteratr_fast) y el ciclo ATR lento (parameteratr_slow) se realizan dos pruebas de t. La hipótesis de prueba, la hipótesis cero H0 es el promedio de las dos muestras sin diferencias significativas.

   • Si la estadística de prueba es superior al umbral (el intervalo de confianza especificado por el parámetro reliability_factor), se rechaza la hipótesis original de que el ATR rápido se ha desviado claramente del ATR lento.

2. Previsión de las tendencias de precios

   • Calcula el promedio móvil de la rentabilidad de la lógica como la tasa de deriva esperada (drift paramétrico).

   • Si la desviación aumenta, entonces la tendencia actual es la de la pesimismo.

3. Entradas y salidas con pérdidas

   • Cuando las diferencias en el ATR son significativas y las tendencias son positivas, haz más entradas.

   • Luego se utiliza el cálculo de ATR para ajustar continuamente la línea de parada. La parada se retira cuando el precio cae por debajo de la línea de parada.

Análisis de las ventajas

• El uso de pruebas hipotéticas para determinar si el ATR se desvía de forma anormal de lo más científico y los parámetros se adaptan.

• La combinación de la predicción de la tendencia de los precios evita que se cometan transacciones erróneas solo por la desviación del ATR.

• Ajuste continuo de los parados para reducir el riesgo de pérdidas.

Análisis de riesgos

• El precio de la gasolina se ha disparado en los últimos meses, pero no se ha podido detener.

• En el caso de las tendencias, hay errores que pueden comprarse en los puntos más altos.

• Si los parámetros no están configurados correctamente, se perderá el momento de la transacción correcta o se agregarán transacciones innecesarias.

Recomendaciones para la optimización

• Se puede considerar la posibilidad de agregar otros indicadores a la confirmación multifactorial para evitar que un solo indicador cause transacciones erróneas.

• Se pueden probar diferentes combinaciones de parámetros ATR para encontrar los más estables.

• Aumentar el juicio sobre la brecha de la barrera de precios clave y evitar la compra de brechas falsas.

Resumir

La estrategia general es clara y se puede usar la hipótesis de prueba para juzgar las fluctuaciones anormales. Sin embargo, la desviación de ATR no puede juzgar completamente la tendencia, se necesita aumentar la base de juicio para mejorar la precisión. La regla de parada de pérdidas es confiable, pero no puede hacer frente a la caída acantiladora. En el futuro, se pueden mejorar las condiciones de entrada, la selección de parámetros y la optimización de la parada de pérdidas.