Estrategia del sistema portuario BB bilineal
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia del sistema de puertas BB de doble línea es una estrategia típica de negociación de puertas. La estrategia utiliza el indicador de volatilidad de la banda de Brin para abrir posiciones a través de puertas de doble línea, combinadas con fondos de gestión de stop-loss para obtener ganancias.
El principio
La estrategia se basa principalmente en el indicador de la banda de Brin, la banda de Brin es determinada por la línea media y el ancho de banda. La estrategia primero calcula la línea media del precio de cierre de n ciclos como el medio de la banda, el ancho de banda es m veces la diferencia estándar del medio de la banda.
En concreto, la estrategia se lleva a cabo a través de los siguientes pasos:
Parámetros de entrada: calcular la longitud media de la línea n, el número de veces de la diferencia estándar m
Calcula una media móvil simple de un precio de cierre de n períodos
Cálculo en la vía: media vía + m * n ciclos de diferencia estándar del precio de cierre
Cálculo de la baja: la media de la media - m * n períodos de diferencia estándar de cierre
Dibujo de la vía media, la vía superior y la vía inferior
Hacer más cuando el precio de cierre cruza la órbita media de abajo hacia arriba
Cuando el precio de cierre cruza la órbita media de arriba a abajo, se abre la brecha
Establecer un punto de parada y salir de la posición
Entrando en el campo a través de la intersección de dos líneas, y estableciendo un stop loss, se puede controlar el riesgo de manera efectiva y lograr una ganancia estable.
Las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
Las reglas son claras y fáciles de implementar.
El uso del indicador de la banda de Brin tiene una base científica.
La apertura de posiciones en dos líneas puede filtrar eficazmente las falsas brechas en los mercados convulsionados.
Incluye un mecanismo de detención de pérdidas para controlar el riesgo.
Los datos de las respuestas son suficientes y confiables.
El espacio para optimizar los parámetros es amplio y se puede ajustar al estado óptimo.
El riesgo
La estrategia también tiene sus riesgos:
Los indicadores de la banda de Bryn son sensibles a los parámetros, y los diferentes parámetros pueden causar grandes diferencias en los resultados.
La frecuencia con la que se abren las posiciones en las plataformas binarias puede ser demasiado baja, lo que hace que sea fácil perder oportunidades comerciales.
El punto de parada de pérdidas está mal configurado, lo que puede provocar pérdidas prematuras o beneficios insuficientes.
El sistema de cinturones de broche puede generar grandes pérdidas cuando las tendencias cambian.
La ventana de tiempo de detección es más corta y existe el riesgo de sobreadaptación.
Resolución de las mismas:
Optimización de los parámetros para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Reducir adecuadamente el ancho de banda de Brin y aumentar la frecuencia de apertura de la posición.
Ajuste el punto de parada y pérdida en función de los diferentes mercados para garantizar el mejor resultado.
Aumentar el filtro de tendencias y evitar el comercio en contra.
Aumentar el tiempo de respuesta para asegurar la solidez del sistema.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en las siguientes direcciones:
Optimización de parámetros, cambio en el sistema de campo. Se puede encontrar la combinación óptima de parámetros a través de una optimización de parámetros más completa.
Aumentar el conocimiento de tendencias. Incluir indicadores de conocimiento de tendencias para evitar posiciones en contra.
Optimización de la parada de pérdidas. Se puede optimizar la gestión de pérdidas y ganancias mediante la parada de pérdidas dinámicas y móviles.
En combinación con otros indicadores de filtro. Añadir indicadores como MACD, KDJ para juzgar el momento, filtrar falsos avances.
Aumentar los modelos de aprendizaje automático. Optimizar aún más las estrategias con modelos de aprendizaje profundo como LSTM.
Combinación con otros tipos de estrategias. Combinación con otras estrategias básicas o estrategias avanzadas, para la implementación de la gestión de fondos.
Resumir
La estrategia del sistema de puertas BB de doble línea tiene un buen rendimiento general, con ventajas como la aplicación de indicadores científicos, reglas de negociación claras y configuración de parámetros flexibles. Se puede mejorar aún más la estabilidad del sistema mediante la optimización continua de parámetros, stop loss, juicio de tendencias, etc. Además, su uso en combinación con otras estrategias y modelos también puede fortalecer el efecto de la estrategia y crear mayor valor.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB돌파", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
long = ta.crossover(close,basis)
short = ta.crossunder(close,basis)
strategy.entry("long", strategy.long, when =long)
strategy.entry("short", strategy.short, when =short)