Estrategia de negociación de doble media móvil y inversión del RSI

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-18 11:08:35
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Resumen general

Esta estrategia combina dos promedios móviles y el índice de fuerza relativa (RSI) para identificar oportunidades de reversión a corto plazo durante tendencias fuertes. Su objetivo es entrar en operaciones contra el impulso cuando la dirección de la tendencia es clara, utilizando RSI para detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa y esperar a que el precio se invierta. La estrategia es adecuada para mercados con tendencias obvias, capturando reversiones parciales sin operar contra la tendencia general.

Estrategia lógica

Calcular la media móvil simple de 30 días (SMA) y la media móvil exponencial de 200 días (EMA) para determinar la dirección general de la tendencia.
- La SMA>EMA sugiere una tendencia al alza
- SMA
Calcule el RSI de 30 días para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa.
- El RSI <= 53 se considera sobrevendido
- El RSI>=60 se considera sobrecomprado
Reglas de entrada:
- En el caso de los valores de los valores de las acciones, el valor de las acciones se calculará en función de los valores de las acciones.
- Se realizará una operación corta cuando se encuentre en una tendencia a la baja (SMA=60
Reglas de salida:
- Cierre de la posición larga para el stop loss o el take profit
- Cierre de una posición corta para el stop loss o el take profit

Análisis de ventajas

Sigue la tendencia principal, evita el comercio contra la tendencia
Las configuraciones conservadoras del RSI evitan señales falsas
El filtro de media móvil doble mejora la precisión del tiempo de entrada
Riesgo controlado, reducción de las cuotas

Análisis de riesgos

Necesidades de mercados con tendencias obvias, menos eficaces en mercados variados
Los ajustes conservadores del RSI pueden perder algunas oportunidades
La colocación del stop loss debe ser razonable para evitar salidas prematuras

Direcciones de mejora

Optimizar los parámetros de RSI para encontrar más oportunidades de entrada
Prueba de diferentes combinaciones de medias móviles
Añadir filtro de tendencia, sólo comerciar cuando la tendencia es lo suficientemente fuerte
Optimizar la estrategia de stop loss para controlar las pérdidas en operaciones individuales

Conclusión

La estrategia tiene riesgos controlables en general, adecuados para los operadores de posición a mediano y largo plazo. Comercia con la dirección de la tendencia principal, utiliza configuraciones de RSI conservadoras y estrictos filtros de promedio móvil para evitar roturas falsas, mejorando la tasa de ganancia. También hay margen para mejoras potenciales con ajuste de parámetros para obtener más oportunidades. El control del riesgo es esencial para mantener una mentalidad de negociación a largo plazo.

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma50= vwma(close,30)
ma200= vwma(close,200)

//Rule for RSI Color
col = ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200  and rsi >= 60?red : silver
long = ma50 > ma200 and rsi <= 53
short = ma50 < ma200  and rsi >= 60
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)

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