Estrategia de tirachinas Double K


Fecha de creación: 2023-10-18 11:19:07 Última modificación: 2023-10-18 11:19:07
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Estrategia de tirachinas Double K

Descripción: La estrategia de doble K es una combinación de estrategias que combinan las ventajas de la estrategia de inversión 123 y la estrategia de Martin Pringle K. La estrategia tiene como objetivo aprovechar las ventajas de la estrategia de inversión y la estrategia de indicadores circulares para obtener señales de compra y venta más precisas.

Principio de la estrategia:

La estrategia del arco y flecha doble K tiene dos partes:

  1. 123 estrategia de inversión: esta estrategia se basa en la característica de que el precio de cierre de la acción se invierte 2 días seguidos, en combinación con un indicador aleatorio para determinar el momento de compra y venta. Cuando el precio de cierre es superior al del día anterior y el indicador aleatorio es inferior a 50, se considera que está en la fase de liquidación y genera una señal de compra; cuando el precio de cierre es inferior al del día anterior y el indicador aleatorio es superior a 50, se considera que está en la fase de distribución y genera una señal de venta.

  2. La estrategia K de Martin Pringle: esta estrategia utiliza la superposición de diferentes curvas de precios periódicos para formar un indicador de ciclo integral. Cuando el indicador atraviesa su media móvil, genera una señal de compra; Cuando atraviesa su media móvil, genera una señal de venta.

Las estrategias de doble K combinan las señales de las dos estrategias, es decir, las dos estrategias deben emitir al mismo tiempo una señal de compra / venta para que la transacción sea real. De esta manera, se puede aprovechar la ventaja de cada una de las estrategias en su momento de juicio y evitar que una sola estrategia produzca una señal errónea.

Análisis de las ventajas:

  • La combinación de las dos estrategias de discernimiento hace que las señales de compra y venta sean más fiables y evita transacciones erróneas.

  • Las estrategias de inversión pueden aprovechar oportunidades de reversión a corto plazo, y las estrategias de Martin Pringle K pueden determinar tendencias a largo plazo, combinadas con consideraciones a corto plazo y a largo plazo.

  • Utiliza una curva de precios de cantidad y cantidad de varios períodos, con un agudo juicio sobre el ritmo del mercado de grandes períodos.

  • Los parámetros del índice aleatorio se pueden optimizar para adaptarse a las características de las acciones en diferentes situaciones.

Análisis de riesgos:

  • Las señales de fusión pueden pasar por alto ciertos puntos de venta y venta, y no estar completamente al tanto de las tendencias a corto plazo.

  • Las dos señales estratégicas pueden no coincidir en un caso fuera de la muestra y se necesita una confirmación precisa para determinar la dirección preferida.

  • Los parámetros que requieren la supervisión y optimización simultáneas de las dos estrategias son más difíciles de optimizar.

  • La optimización incorrecta de los parámetros del indicador de ciclo largo y corto puede perder el punto de conversión de ciclo.

La dirección de la optimización:

  • Prueba el efecto de los diferentes parámetros en la eficacia de la estrategia para encontrar la combinación óptima de parámetros.

  • Se añade un módulo de stop loss para evitar la expansión de las pérdidas.

  • Añadir módulos de optimización de la apertura de posiciones y ajustar las posiciones según las condiciones del mercado.

  • En el caso de las operaciones de compraventa, el método de compraventa se utiliza en el caso de las operaciones de compraventa, en el caso de las operaciones de compraventa.

  • Se ha añadido un módulo de optimización de parámetros de adaptación para que los parámetros de la estrategia sigan el ritmo del mercado.

En resumen:

La estrategia del arco de doble K combina con éxito las ventajas de la estrategia de inversión y la estrategia de indicadores circulares, al tiempo que garantiza la calidad de la señal y contempla oportunidades de ganancias a corto y largo plazo. La estrategia es una idea novedosa que merece ser probada y optimizada aún más y tiene el potencial de convertirse en una estrategia estable.

Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Pring's Special K is a cyclical indicator created by Martin Pring. 
// His method combines short-term, intermediate and long-term velocity 
// into one complete series. Useful tool for Long Term Investors
// Modified for any source.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MPSK(a, sources) =>
    pos = 0.0
    roc1 = (sma(roc(sources,10),10)*1)
    roc2 = (sma(roc(sources,15),10)*2)
    roc3 = (sma(roc(sources,20),10)*3)
    roc4 = (sma(roc(sources,30),15)*4)
    roc5 = (sma(roc(sources,40),50)*1)
    roc6 = (sma(roc(sources,65),65)*2)
    roc7 = (sma(roc(sources,75),75)*3)
    roc8 = (sma(roc(sources,100),100)*4)
    roc9 = (sma(roc(sources,195),130)*1)
    roc10 = (sma(roc(sources,265),130)*2)
    roc11 = (sma(roc(sources,390),130)*3)
    roc12 = (sma(roc(sources,530),195)*4)
    osc = roc1+roc2+roc3+roc4+roc5+roc6+roc7+roc8+roc9+roc10+roc11+roc12
    oscsmt = sma(osc,a)
    pos := iff(osc > oscsmt, 1,
    	     iff(osc < oscsmt, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Martin Pring's Special K", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Martin Pring`s ----")
a = input(10, title = "Smooth" )
sources = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMPSK = MPSK(a,sources)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMPSK == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMPSK == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )