Estrategia de la ballesta doble K

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-18 11:19:07
Las etiquetas:

Visión general: La estrategia Double K Crossbow combina la estrategia 123 Reversal y la estrategia Special K de Martin Pring para aprovechar las señales de reversión e indicadores cíclicos.

Estrategia lógica:

La ballesta doble K consta de dos partes:

123 Estrategia de reversión: identifica señales de compra y venta basadas en 2 días consecutivos de reversión del precio de cierre, combinados con lecturas del oscilador estocástico. Genera una señal de compra cuando el cierre es mayor que el cierre anterior durante 2 días y el estocástico es inferior a 50, lo que indica la consolidación. Genera una señal de venta cuando el cierre es menor que el cierre anterior durante 2 días y el estocástico es superior a 50, lo que indica la distribución.
Estrategia especial K de Martin Pring: utiliza un indicador cíclico compuesto formado por el apilamiento de los valores de cambio de la tasa de diferentes marcos de tiempo.

La doble K consolida las señales de ambas estrategias, lo que requiere un acuerdo para activar las operaciones reales.

Análisis de ventajas:

Combina señales de dos estrategias para una entrada y salida de comercio más confiables.
123 La reversión detecta las reversiones a corto plazo mientras que la K especial juzga la tendencia a largo plazo.
La tasa de cambio de los marcos de tiempo múltiples proporciona información sobre los ciclos del mercado.
Los parámetros estocásticos optimizables se adaptan a las diferentes condiciones del mercado.

Análisis de riesgos:

Las señales de consolidación pueden perder algunos puntos de compra/venta y retrasarse en los movimientos a corto plazo.
Las estrategias pueden no estar de acuerdo durante los eventos atípicos, lo que requiere un juicio sobre la dirección.
Requiere monitoreo y optimización de parámetros para ambas estrategias, aumentando la complejidad.
La optimización incorrecta de los parámetros a corto y largo plazo puede perder los puntos de inflexión del ciclo.

Oportunidades de mejora:

Prueba diferentes combinaciones de parámetros para encontrar la configuración óptima.
Añadir el módulo stop loss para limitar las pérdidas.
Añadir un módulo de dimensionamiento de posición para ajustarse a las condiciones del mercado.
Incorporar aprendizaje automático para un modelado de señal más robusto.
Añadir optimización adaptativa para seguir dinámicamente los ritmos del mercado.

Conclusión:

El doble K Crossbow combina con éxito las fortalezas de las estrategias de inversión y cíclicas para señales de calidad y oportunidades de ganancia de múltiples plazos.

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Pring's Special K is a cyclical indicator created by Martin Pring. 
// His method combines short-term, intermediate and long-term velocity 
// into one complete series. Useful tool for Long Term Investors
// Modified for any source.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MPSK(a, sources) =>
    pos = 0.0
    roc1 = (sma(roc(sources,10),10)*1)
    roc2 = (sma(roc(sources,15),10)*2)
    roc3 = (sma(roc(sources,20),10)*3)
    roc4 = (sma(roc(sources,30),15)*4)
    roc5 = (sma(roc(sources,40),50)*1)
    roc6 = (sma(roc(sources,65),65)*2)
    roc7 = (sma(roc(sources,75),75)*3)
    roc8 = (sma(roc(sources,100),100)*4)
    roc9 = (sma(roc(sources,195),130)*1)
    roc10 = (sma(roc(sources,265),130)*2)
    roc11 = (sma(roc(sources,390),130)*3)
    roc12 = (sma(roc(sources,530),195)*4)
    osc = roc1+roc2+roc3+roc4+roc5+roc6+roc7+roc8+roc9+roc10+roc11+roc12
    oscsmt = sma(osc,a)
    pos := iff(osc > oscsmt, 1,
    	     iff(osc < oscsmt, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Martin Pring's Special K", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Martin Pring`s ----")
a = input(10, title = "Smooth" )
sources = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMPSK = MPSK(a,sources)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMPSK == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMPSK == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Más.