Estrategia de inversión de la media móvil
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de la línea de parcelación inversa y media es una estrategia de comercio cuantitativa que utiliza de manera integral los dos indicadores técnicos de la negociación inversa y la parcelación uniforme. Integra las ventajas de la estrategia de la inversión para capturar las oportunidades de reversión del mercado y la dirección de la tendencia de la parcelación uniforme para obtener ganancias estables.
Principio de estrategia
La estrategia tiene dos partes:
La primera parte es la estrategia 123 inversa. Su señal de negociación proviene del indicador aleatorio KDJ. La lógica específica es: si el precio de cierre es por debajo del precio de cierre del día anterior durante dos días consecutivos y la línea lenta aleatoria del día 9 es por debajo de 50, se genera una señal de compra; si el precio de cierre es por encima del precio de cierre del día anterior durante dos días consecutivos y la línea rápida aleatoria del día 9 es por encima de 50, se genera una señal de venta.
La segunda parte es la estrategia de la red de la línea media. Utiliza la línea media y las dos líneas de la red de la línea media para determinar la tendencia. La lógica específica es: si el precio de cierre es superior a la línea superior, produce una señal de compra; si el precio de cierre es inferior a la línea inferior, produce una señal de venta.
La estrategia combina las dos señales de negociación mencionadas anteriormente y abre una posición cuando 123 inversiones y la red de línea de paridad emiten señales de compra al mismo tiempo; cuando ambas emiten señales de venta al mismo tiempo, la estrategia abre una posición vacía. De esta manera, se puede filtrar algunas señales ineficaces y reducir la frecuencia de negociación y aumentar la probabilidad de obtener ganancias.
Análisis de las ventajas
- Combinación de reversión y tendencia para aumentar la probabilidad de ganancias
La estrategia de reversión 123 es buena para capturar oportunidades de reversión cerca de resistencias de soporte clave. La estrategia de red de enlaces uniformes puede determinar con precisión la dirección de la tendencia.
- El doble filtrado reduce la frecuencia de las transacciones
La estrategia se abre solo cuando los dos indicadores emiten señales al mismo tiempo. Esto evita la interferencia de demasiadas señales no válidas generadas por un solo indicador, lo que reduce la frecuencia de negociación y ayuda a reducir los costos de negociación.
- Los parámetros parametrizables proporcionan flexibilidad a las políticas
Los parámetros indicadores de las estrategias son ajustables, y los usuarios pueden elegir la combinación de parámetros adecuada en función de las condiciones del mercado y las preferencias personales, lo que hace que las estrategias sean más adaptables.
- Las transacciones unilaterales simplifican las operaciones
La estrategia solo realiza operaciones unilaterales con más o con menos cabeza, sin abrir posiciones al revés. Esto simplifica la lógica de operación de la estrategia y reduce el riesgo de duraciones.
Análisis de riesgos
- El comercio inverso no capta las tendencias
La estrategia se basa principalmente en la inversión de las operaciones para obtener ganancias. La estrategia puede generar pérdidas continuas cuando se produce una tendencia unilateral a largo plazo.
- Dificultad para optimizar los parámetros
Las políticas contienen varios parámetros ajustables, lo que dificulta la optimización de los parámetros. La combinación incorrecta de parámetros puede afectar el rendimiento de las políticas.
- La alta frecuencia de cambio de posición aumenta el riesgo de transacción
Las estrategias diseñadas para intercambiar posiciones con frecuencia pueden generar pequeñas ganancias, pero las transacciones demasiado frecuentes también aumentan los costos de las transacciones y el riesgo de imprevistos.
- No se puede limitar el máximo retiro
La estrategia no tiene un punto de parada de pérdidas y no puede controlar eficazmente la retirada máxima. Si se encuentra con un evento importante de acero negro, la estrategia puede enfrentar grandes pérdidas.
Dirección de optimización
- Aumentar las estrategias de alto riesgo
Se puede configurar un stop loss móvil o un stop loss de seguimiento para limitar el máximo retiro. Cuando el mercado cambia de forma anormal, el stop loss oportuno protege el capital.
- Combinación de parámetros de optimización
Se puede diseñar un mecanismo de optimización de parámetros dinámicos para que la estrategia sea más adaptable.
- Combinación con otros indicadores para filtrar señales
La adición de indicadores como MACD, Brin Belt y otros para verificar las señales de negociación puede mejorar aún más la calidad de la señal y reducir los intercambios no válidos.
- Reducir la frecuencia de las transacciones
La relajación adecuada de las condiciones de reversión y el ajuste de los parámetros de la línea media, reducen la frecuencia de cambio de posición, lo que ayuda a reducir los costos de transacción y el riesgo de imprevistos.
Resumir
La estrategia de la red de paquetes de línea de inversión y media inversa combina las ventajas de las operaciones inversa y el seguimiento de la tendencia para lograr ganancias excedentarias estables con el riesgo controlado. La estrategia se puede optimizar aún más para que la combinación de sus parámetros sea más científica y, por lo tanto, obtenga un mejor rendimiento comercial.
/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and
// below a moving average. The moving average, which forms the base for
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average.
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator.
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is
// relatively flat.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MAE(Length,PercentShift) =>
pos = 0.0
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos := iff(close > xHighBand, 1,
iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Moving Average Envelopes", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MA Envelope ----")
LengthMA = input(18, minval=1)
PercentShift = input(0.2, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMAE = MAE(LengthMA,PercentShift)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMAE == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMAE == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )