Estrategia de trailing stop loss basada en media móvil y supertendencia
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia combina un indicador de media móvil y un indicador de tendencia súper para lograr una estrategia de seguimiento de tendencia con una función de seguimiento de parada de pérdidas. La estrategia aprovecha al máximo la capacidad de juicio de tendencia de las medias móviles y la función de parada de pérdidas de las tendencias súper para seguir la tendencia de manera efectiva y controlar el riesgo.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza dos líneas medias FRAMA para juzgar las señales de compra y venta, y se filtra en combinación con el indicador de tendencia súper.
Concretamente, cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta, se genera una señal de compra, y cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta, se genera una señal de venta. Para evitar falsas rupturas, la estrategia agrega una condición de filtración para el indicador de tendencia súper, que solo se realiza cuando el indicador de tendencia súper está orientado hacia la misma dirección.
En la gestión de posiciones, la estrategia utiliza la variación de los indicadores de tendencia súper como señal de salida de pérdidas. Cuando se produce una reversión de los indicadores de tendencia súper, se realiza una salida de pérdidas.
Además, la estrategia también tiene una función opcional de seguimiento de stop loss. Una vez que se logre una cierta ganancia, se puede activar el seguimiento de stop loss para bloquear las ganancias.
Análisis de las ventajas
- El uso de las medias móviles para determinar la dirección de la tendencia es eficaz para eliminar el ruido del mercado y determinar la tendencia con precisión.
- La combinación de filtros de indicadores de tendencias súper evita que se produzcan falsas rupturas en las operaciones erróneas
- Los cambios en los indicadores de tendencia súper como punto de parada para detener los pérdidas rápidamente y controlar el riesgo de manera efectiva
- Función de seguimiento opcional de stop loss para maximizar el beneficio
Análisis de riesgos
- Como estrategia de seguimiento de tendencias, es fácil de encajar cuando la tendencia se tambalea, y se debe tener en cuenta el control de la escala de la posición.
- Las medias móviles están rezagadas, lo que puede llevar a una admisión prematura o tardía
- La configuración incorrecta de los parámetros del indicador de tendencia súper puede causar un stop loss demasiado radical o conservador
- Al activar el stop tracking, tenga en cuenta el ajuste razonable de la amplitud de seguimiento para evitar un stop loss demasiado radical.
Estos riesgos se pueden reducir mediante la adaptación de los parámetros de las medias móviles, la optimización de la configuración de los indicadores de tendencia súper y el uso razonable de los trazadores de pérdidas.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Optimización de los parámetros de las medias móviles para encontrar la mejor combinación de parámetros
Se puede probar una combinación de diferentes parámetros de ciclo para encontrar el equilibrio óptimo entre la suavidad y la sensibilidad.
- Parámetros personalizados para el indicador de tendencia súper
Se pueden probar diferentes ciclos de ATR y parámetros de multiplicadores para optimizar el efecto de deterioro.
- Añadir otros indicadores filtrados
Se puede probar la adición de indicadores de canal de mercancías, indicadores de fluctuación, etc. para filtrar aún más las señales.
- Optimización de los parámetros de seguimiento de pérdidas
Se pueden probar diferentes parámetros de seguimiento de stop loss para encontrar los mejores parámetros para maximizar las ganancias y controlar el riesgo.
- Combinado con otras estrategias de detener pérdidas
Se puede probar en combinación con estrategias como el stop general, el stop de vibración y el stop de movimiento.
Resumir
La estrategia integra el juicio de tendencias de las medias móviles y la gestión de los paros de las supertrends, formando una estrategia de seguimiento de tendencias más completa con la función de seguimiento de los paros. A través de la optimización de los parámetros y la gestión del riesgo, se puede aumentar aún más la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia. La estrategia es adecuada para el uso de los comerciantes cuantitativos con una cierta base.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © 03.freeman
//@version=4
// strategy("FRAMA strategy", overlay=true,precision=6, initial_capital=1000,calc_on_every_tick=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=10000, currency=currency.EUR)
ma_src = input(title="MA FRAMA Source", type=input.source, defval=close)
ma_frama_len = input(title="MA FRAMA Length", type=input.integer, defval=12)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="1W")
frama_FC = input(defval=1,minval=1, title="* Fractal Adjusted (FRAMA) Only - FC")
frama_SC = input(defval=200,minval=1, title="* Fractal Adjusted (FRAMA) Only - SC")
High = security(syminfo.tickerid, res, high)
Low = security(syminfo.tickerid, res, low)
source = security(syminfo.tickerid, res, ma_src)
enterRule = input(false,title = "Use supertrend for enter")
exitRule = input(false,title = "Use supertrend for exit")
ma(src, len) =>
float result = 0
int len1 = len/2
e = 2.7182818284590452353602874713527
w = log(2/(frama_SC+1)) / log(e) // Natural logarithm (ln(2/(SC+1))) workaround
H1 = highest(High,len1)
L1 = lowest(Low,len1)
N1 = (H1-L1)/len1
H2_ = highest(High,len1)
H2 = H2_[len1]
L2_ = lowest(Low,len1)
L2 = L2_[len1]
N2 = (H2-L2)/len1
H3 = highest(High,len)
L3 = lowest(Low,len)
N3 = (H3-L3)/len
dimen1 = (log(N1+N2)-log(N3))/log(2)
dimen = iff(N1>0 and N2>0 and N3>0,dimen1,nz(dimen1[1]))
alpha1 = exp(w*(dimen-1))
oldalpha = alpha1>1?1:(alpha1<0.01?0.01:alpha1)
oldN = (2-oldalpha)/oldalpha
N = (((frama_SC-frama_FC)*(oldN-1))/(frama_SC-1))+frama_FC
alpha_ = 2/(N+1)
alpha = alpha_<2/(frama_SC+1)?2/(frama_SC+1):(alpha_>1?1:alpha_)
frama = 0.0
frama :=(1-alpha)*nz(frama[1]) + alpha*src
result := frama
result
frama = ma(sma(source,1),ma_frama_len)
signal = ma(frama,ma_frama_len)
plot(frama, color=color.red)
plot(signal, color=color.green)
longCondition = crossover(frama,signal)
shortCondition = crossunder(frama,signal)
Factor=input(3, minval=1,maxval = 100)
Pd=input(7, minval=1,maxval = 100)
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp = 0.0
TrendDown = 0.0
Trend = 0.0
Tsl = 0.0
TrendUp :=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown :=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend := close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl := Trend==1? TrendUp: TrendDown
linecolor = Trend == 1 ? color.green : color.red
//plot(Tsl, color = linecolor , style = plot.style_line , linewidth = 2,title = "SuperTrend")
plotshape(cross(close,Tsl) and close>Tsl , "Up Arrow", shape.triangleup,location.belowbar,color.green,0,0)
plotshape(cross(Tsl,close) and close<Tsl , "Down Arrow", shape.triangledown , location.abovebar, color.red,0,0)
plotarrow(Trend == 1 and Trend[1] == -1 ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=color.lime, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
plotarrow(Trend == -1 and Trend[1] == 1 ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=color.red, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
// Strategy: (Thanks to JayRogers)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
//tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// the risk management inputs
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit Points", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset Points", minval = 0)
// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => enterRule? (longCondition and Trend ==1):longCondition // functions can be used to wrap up and work out complex conditions
exitLong() => exitRule and Trend == -1
strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = enterLong() ) // use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "Buy", when = exitLong() ) // ...and when to get out
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => enterRule? (shortCondition and Trend ==-1):shortCondition
exitShort() => exitRule and Trend == 1
strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = enterShort())
strategy.close(id = "Sell", when = exitShort() )
// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Buy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry = "Sell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
testPeriodSwitch = input(false, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2020, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
isPeriod = true
// === /END
if not isPeriod
strategy.cancel_all()
strategy.close_all()