Estrategia de equilibrio oscilante
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de equilibrio oscilante es una simple estrategia que utiliza una media móvil ponderada y un período de retrospectiva básica para pronosticar el movimiento de los precios en el próximo momento. Se calcula la proporción de la posición del precio de cierre actual en relación con el precio de apertura, luego se calcula el promedio móvil del índice de diferentes períodos y, finalmente, se combina con datos históricos para determinar el movimiento aproximado de los precios.
Análisis de principios
La estrategia comienza por calcular la proporción de posición entre el precio de cierre y el precio de apertura:BoP = (close - open) / (high - low)Luego se calcula el promedio móvil de 3, 6, 9, 12 y 18 ciclos respectivamente.
Al trazar las medias móviles de diferentes colores, se puede ver que las líneas de corto período tienen prioridad en el cambio de dirección, mientras que las líneas de largo período proporcionan soporte y resistencia. Al llenar la zona entre las diferentes medias móviles, se puede ver de manera más intuitiva la oscilación de los precios entre las diferentes líneas medias.
Calcule el promedio aritmético de estas medias y obtenga una media global. Luego vea la variación de esta media global en los últimos dos períodos y pronosticar su movimiento en el siguiente período. Si la media global sube, puede hacer más; si baja, puede hacer nada.
De esta manera, se puede calcular un pronóstico aproximado del movimiento futuro utilizando datos históricos. Aunque es muy simple, la combinación de la línea media visual y el relleno permite ver intuitivamente la oscilación de los precios.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
El principio es simple, fácil de entender y de implementar.
La complejidad de la historia de los precios se agrupa en una simple línea de medias generales, y los puntos de compra y venta se juzgan a través de la dirección de la línea de medias.
La combinación de líneas medias de varios períodos proporciona una referencia más completa. Las líneas de corto período determinan el momento específico de compra y venta, y las líneas de largo período determinan la tendencia general.
Se puede ver claramente la oscilación de los precios, formando un efecto visual intuitivo al llenar la zona entre las líneas medias.
No es necesario establecer paradas y paradas de pérdidas para evitar demasiadas transacciones sin sentido.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene los siguientes riesgos:
Las predicciones se basan únicamente en datos pasados y no se puede determinar con certeza lo que sucederá en el futuro. La verificación debe realizarse en combinación con las tendencias y los precios clave.
Si un evento inesperado provoca cambios rápidos en los precios, los resultados de las predicciones pueden ser inexactos.
Las múltiples medias pueden generar señales de confusión, por lo que es necesario optimizar el peso.
La frecuencia de las transacciones puede ser excesiva y se requiere un intervalo de control para reducir las transacciones innecesarias.
El retraso en las señales de estrategia puede causar entrada tardía y parada prematura.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimización del peso de la línea media para que la señal sea más clara. Por ejemplo, aumento del peso de la línea media de longitud media.
Agregar confirmación de indicadores de tendencia y evitar el comercio en contra. Por ejemplo, usar ADX para determinar si la tendencia es fuerte.
Se añaden condiciones de filtración en las áreas de resistencia de soporte clave para reducir la señal errónea.
Optimice las condiciones de compra y venta para evitar posiciones innecesarias. Puede configurar filtros de tendencia o aumentar la confirmación de volumen.
Optimización de los métodos de pérdidas, como el uso de pérdidas de curva o pérdidas ATR.
Añadir indicadores emocionales para evitar el seguimiento de los altos y bajos. Por ejemplo, mirar los indicadores de la carencia, el flujo de fondos, etc.
Control de intervalos, reducción de la frecuencia de las transacciones. O optimización de la cantidad de transacciones para evitar el exceso de transacciones.
Resumir
La estrategia de equilibrio de oscilación forma un método simple e intuitivo para determinar el punto de compra y venta mediante el cálculo de los indicadores de oscilación de los precios, combinados con el efecto visual de las medias periódicas múltiples. Aunque existe un riesgo de retraso en la predicción y error de juicio, se puede optimizar mediante la adición de condiciones de filtración, métodos de parada de pérdidas, etc., para proporcionar ayuda al comercio de tendencias.
/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Balance of Power", format=format.price, precision=2)
BoP = (close - open) / (high - low)
p1 = plot(ema(BoP,18),color=color.purple)
p2 = plot(ema(BoP,12),color=color.blue)
p3 = plot(ema(BoP,9),color=color.green)
p4 = plot(ema(BoP,6),color=color.yellow)
p5 = plot(ema(BoP,3),color=color.orange)
p6 = plot(BoP, color=color.red)
sumEMA = (avg(BoP,ema(BoP,3),ema(BoP,6),ema(BoP,9),ema(BoP,12),ema(BoP,18)))
plot(sumEMA,color=color.gray)
fill(p1,p2,color.purple)
fill(p2,p3,color.blue)
fill(p3,p4,color.green)
fill(p4,p5,color.yellow)
fill(p5,p6,color.orange)
projected = sumEMA + (sumEMA - sumEMA[2])
p7 = plot(projected, linewidth=2, color=color.white)
fill(p6,p7,color.red)
//strategy.exit("exitx","Exit",when=cross(projected,0))
strategy.entry("Long",true,1,when=crossover(projected,0))
strategy.entry("Short",false,0,when=crossunder(projected,0))