Estrategia de ruptura de tendencia basada en medias móviles discretas

Descripción general

La estrategia de seguimiento de tendencias es una estrategia de seguimiento de tendencias, cuya idea principal es comprar o vender cuando se rompe una media móvil plana.

Principio de estrategia

1. Calcula el precio a partir de una media móvil ponderada de 3 periodos FPrice, como una media móvil plana.

2. Calcula el diferencial estándar de FPrice de los últimos 17 días stdev, y el promedio móvil simple del día 17 ema2 .

3. Calcula el grado de desviación de los precios con respecto a la media Rate1=(FPrice-ema2) /stdev。

4. Cuando Rate1<-1 y comienza a subir, se considera una ruptura de la media descendente, generando una señal de compra.

5. Cuando el Rate1>1 comienza a bajar, se considera una ruptura del promedio ascendente y genera una señal de venta.

6. Posiciones abiertas o cerradas según la señal.

La estrategia utiliza el rango de la diferencia estándar de los precios que rompen las medias para determinar la reversión de la tendencia y se adapta a la fluctuación del mercado mediante el ajuste dinámico del intervalo de referencia. Se genera una señal de negociación cuando el precio rompe más de una diferencia estándar del lado de la media.

Análisis de las ventajas

1. Utiliza un intervalo de referencia dinámico para adaptarse automáticamente a la volatilidad del mercado.

2. El promedio móvil liso es un filtro eficaz para el ruido de corta duración.

3. Establecer un límite razonable de ruptura en el rango de diferencia estándar para evitar operaciones frecuentes.

4. Utiliza el movimiento del precio hacia la línea media como filtro para evitar falsas rupturas.

5. La lógica de la estrategia es simple, clara, fácil de entender y de implementar.

6. Se puede ajustar según los parámetros del mercado y se aplica a diferentes variedades comerciales.

7. Se puede utilizar en combinación con otros indicadores para mejorar la eficacia de la estrategia.

Análisis de riesgos

1. Cuando el mercado está bajo durante mucho tiempo, la oportunidad de negociar puede ser menor.

2. Si se establece un parámetro de diferencia estándar demasiado grande o demasiado pequeño, se perderán mejores oportunidades o se generarán demasiadas señales falsas.

3. Cuando los precios fluctúan fuertemente, la diferencia estándar se desvanece, dando lugar a una señal errónea.

4. En el período previo a la conversión de la tendencia, es más probable que aparezcan señales falsas de ruptura.

5. Los sistemas de medias no son sensibles a los ajustes a corto plazo y pueden perder oportunidades de líneas cortas.

6. Necesidad de personalizar razonablemente los parámetros y las condiciones de filtración para adaptarlos a un entorno de mercado específico.

Dirección de optimización

1. Optimizar el número y tipo de días de las medias móviles para adaptarse a las características de las diferentes variedades.

2. Ajuste el parámetro del múltiplo de la diferencia estándar para encontrar el intervalo de negociación de referencia óptimo.

3. Aumentar las condiciones de filtración, como los indicadores de la dinámica de los precios, para reducir las falsas señales de ruptura.

4. En combinación con el indicador de volatilidad, los parámetros se ajustan dinámicamente según las fluctuaciones del mercado.

5. La combinación de estas estrategias con otras estrategias similares para lograr un mayor número de victorias.

6. Considere la posibilidad de reducir el riesgo de gestión de la posición antes de la conversión de la tendencia.

7. Añadir estrategias de stop loss para controlar las pérdidas individuales.

Resumir

La estrategia tiene una idea general clara, puede identificar eficazmente los puntos de reversión de la tendencia de los precios, puede adaptarse a diferentes entornos de mercado a través de la optimización y la combinación de parámetros. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el control de los riesgos para evitar que se produzcan señales erróneas en las fluctuaciones violentas. Si se optimiza adecuadamente, es una estrategia de seguimiento de tendencias sencilla y práctica.