Estrategia de cruce de medias móviles
Fecha de creación:
2023-10-24 12:27:20
Última modificación:
2023-10-24 12:27:20
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ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia utiliza varios indicadores técnicos, como las medias móviles y oscilantes, en combinación con el patrón de cruce de la línea media, para identificar las tendencias de los precios de las acciones y los puntos de inflexión de las caídas, para realizar operaciones de compra y venta.
El principio
La estrategia se divide en las siguientes partes:
Seleccione el intervalo: el número de minutos en el intervalo de tiempo del mapa de línea K, como 1 minuto, 5 minutos, etc.
Seleccione el promedio móvil: Configure los parámetros de los promedios móviles de uso común como EMA, SMA, como la línea de 10 días, la línea de 20 días, etc.
Seleccione el indicador de la oscilación: configure los parámetros de los indicadores de la oscilación, como el RSI, el MACD y el indicador William.
Cálculo de las señales de compra y venta: mediante una función personalizada, se calculan los valores de las medias móviles y el indicador de oscilación. Se produce una señal de compra cuando la media corta cruza la media larga; se produce una señal de venta cuando la media corta cruza la media larga.
Sistema de calificación: puntuación numérica de las señales de compra y venta de cada indicador, luego toma el promedio y obtiene el índice de calificación general. El índice de calificación es mayor a 0 para señales de compra y menor a 0 para señales de venta.
Señales de negociación: generan señales de negociación finales para comprar o vender, según el índice de calificación sea mayor o menor que 0.
La estrategia utiliza una combinación de varios indicadores que permiten identificar con eficacia las tendencias de precios y los puntos de inflexión, lo que aumenta la fiabilidad de la señal. El cruce de la línea de equilibrio es una señal técnica de tendencia eficaz, y la combinación de los indicadores de oscilación ayuda a evitar falsas rupturas. El sistema de calificación también hace que las señales de comercio sean más claras.
Las ventajas
- La combinación de la línea uniforme y varios indicadores de oscilación hace que las señales de negociación sean más confiables y eviten falsas señales
- El sistema de calificación hace que las señales de compra y venta sean más claras
- Programación modular con funciones personalizadas y una estructura de código clara
- Análisis combinado en múltiples períodos de tiempo para una mayor precisión
- Optimización de la configuración de los parámetros, como la longitud del RSI, el ciclo de la media rápida y lenta del MACD
- Mejora la flexibilidad mediante la configuración de parámetros de los indicadores y parámetros de la línea media
El riesgo
- Las acciones de la tendencia masiva son diferentes
- La frecuencia de las transacciones podría ser más alta, aumentando los costos de las transacciones y el riesgo de deslizamiento
- Se requieren pruebas repetidas de los parámetros de optimización para adaptarse a las diferentes características de las acciones
- Existen ciertos riesgos de retirada y pérdidas
Los riesgos pueden reducirse mediante:
- La elección de acciones en combinación con el movimiento de la bolsa
- Ajuste adecuado del tiempo de tenencia de posiciones y reducción de la frecuencia de las transacciones
- Optimizar la configuración de los parámetros para que se ajusten mejor a las características de cada acción
- El uso de estrategias de stop loss para controlar las pérdidas
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Añadir más indicadores, como indicadores de fluctuación, señales de fortalecimiento
- Parámetros de optimización automática combinados con métodos de aprendizaje automático
- Añadir módulos de selección de acciones y sectores
- Combinado con el método de selección cuantitativa de acciones
- La adopción de métodos de deterioro adaptativo y de seguimiento
- Tener en cuenta el mercado y evitar la incertidumbre
- Análisis de los resultados de las transacciones en la plataforma y ajuste de la ponderación de la puntuación
En resumen, la estrategia integra la ruptura de la línea media y varios indicadores para identificar el movimiento de los precios de manera efectiva. Sin embargo, se necesita una prueba continua para optimizar y controlar el riesgo. En el futuro, se puede mejorar en términos de acciones combinadas, optimización de parámetros y detener el daño.
Resumir
La estrategia utiliza el cruce de la línea media como la principal señal de negociación, con la confirmación de varios indicadores de convulsiones, y utiliza un sistema de puntuación para generar una señal de compra y venta clara. Puede identificar con eficacia las tendencias de precios y los puntos de inflexión, pero requiere controlar la frecuencia de las operaciones, reducir los costos y riesgos de las operaciones, y al mismo tiempo optimizar continuamente los parámetros. Tiene cierto valor práctico y espacio para mejorar.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("TV Signal", overlay=true, initial_capital = 500, currency = "USD")
// -------------------------------------- GLOBAL SELECTION --------------------------------------------- //
//res = input(defval="5" , title="resolution " , type=resolution)
res_num = input("240", title="Resolution (minutes)", options=["1", "5", "15", "60", "240"] )
res = res_num
src = close
// -----------------------------------MOVING AVERAGES SELECTION----------------------------------------- //
// EMAS input
ema10 = 10
ema20 = 20
ema30 = 30
ema50 = 50
ema100 = 100
ema200 = 200
// SMAS input
sma10 = 10
sma20 = 20
sma30 = 30
sma50 = 50
sma100 = 100
sma200 = 200
// Ichimoku - is not active in the calculation brought to you by TV TEAM for the lolz
// VWMA
vwma20 = 20
// Hull
hma9 = 9
// -----------------------------------OSCILLATORS SELECTION----------------------------------------- //
//RSI
rsi_len = input(14, minval=1, title="RSI Length")
//STOCH K
stoch_k = input(14, minval=1, title="STOCH K")
stoch_d = input(3, minval=1, title="STOCH D")
stoch_smooth = input(3, minval=1, title="STOCH Smooth")
//CCI
cci_len = input(20, minval=1, title="CCI Length")
//Momentum
momentum_len = input(10, minval=1, title="Momentum Length")
//MACD
macd_fast = input(12, title="MACD fast")
macd_slow = input(27, title="MACD slow")
//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
//BBP
bbp_len = input(13, title="BBP EMA Length")
//William Percentage Range
wpr_length = input(14, minval=1, title="William Perc Range Length")
//Ultimate Oscillator
uo_length7 = input(7, minval=1, title="UO Length 7"), uo_length14 = input(14, minval=1, title="UO Length 14"), uo_length28 = input(28, minval=1, title="UO Length 28")
// -------------------------------------- FUNCTIONS - Moving Averages -------------------------------------- //
// Simple Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price
calc_sma_index(len, src, res) =>
sma_val = request.security(syminfo.tickerid, res, sma(src, len))
sma_index = if( sma_val > close )
-1
else
1
sma_index
// Exponential Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price
calc_ema_index(len, src, res) =>
ema_val = request.security(syminfo.tickerid, res, sma(src, len))
ema_index = if( ema_val > close )
-1
else
1
ema_index
// Hull Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price
calc_hull_index(len, src, res) =>
hull_val = request.security(syminfo.tickerid, res, wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len))))
hull_index = if( hull_val > close )
-1
else
1
hull_index
// VW Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price
calc_vwma_index(len, src, res) =>
vwma_val = request.security(syminfo.tickerid, res, vwma(src, len))
vwma_index = if( vwma_val > close )
-1
else
1
vwma_index
// -------------------------------------- FUNCTIONS - Oscillators -------------------------------------- //
// RSI indicator < lines that represent oversold conditions(70) and indicator values are rising = -1
// RSI indicator > lines that represent overbought conditions(30) and indicator values are falling = +1
calc_rsi_index(len, src, res) =>
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsi_res = request.security(syminfo.tickerid, res, rsi)
rsi_change = rsi_res - rsi_res[1]
rsi_index = 0
if( rsi_res > 70 and rsi_change < 0 )
rsi_index := -1
if( rsi_res < 30 and rsi_change > 0 )
rsi_index := 1
rsi_index
// STOCH indicator – main line < lower band (20) and main line crosses the signal line from bottom-up
// STOCH indicato – main line > upper band (80) and main line crosses the signal line from above-down
calc_stoch_index(len_k, len_d, smoothK, res) =>
stoch_k = sma(stoch(close, high, low, len_k), smoothK)
stoch_d = sma(stoch_k, len_d)
res_stoch_k = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_k)
res_stoch_d = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_d)
spread = (res_stoch_k/res_stoch_d -1)*100
stoch_index = 0
if( res_stoch_k > 80 and spread < 0 )
stoch_index := -1
if( res_stoch_k < 20 and spread > 0 )
stoch_index := 1
stoch_index
// CCI indicator – indicator < oversold level (-100) and reversed upwards
// CCI indicator – indicator > overbought level (100) and reversed downwards
calc_cci_index(len, src, res) =>
cci_ma = sma(src, len)
cci = (src - cci_ma) / (0.015 * dev(src, len))
cci_res = request.security(syminfo.tickerid, res, cci)
cci_change = cci_res - cci_res[1]
cci_index = 0
if( cci_res > 100 and cci_change > 0 )
cci_index := -1
if( cci_res < -100 and cci_change < 0 )
cci_index := 1
cci_index
//AWESOME OSCILLATOR – saucer and values are greater than 0 or zero line cross from bottom-up - BUY
//AWESOME OSCILLATOR – saucer and values are lower than 0 or zero line cross from above-down - SELL
calc_awesome_index(src, res) =>
ao = sma(hl2,5) - sma(hl2,34)
ao_res = request.security(syminfo.tickerid, res, ao)
ao_change = ao_res - ao_res[1]
ao_index = 0
if( ao_res > 0 and ao_change > 0 )
ao_index := 1
if( ao_res < 0 and ao_change < 0 )
ao_index := -1
ao_index
// Momentum indicator - indicator values are rising - BUY
// Momentum indicator - indicator values are falling - SELL
calc_momentum_index(len, src, res) =>
mom = src - src[len]
res_mom = request.security(syminfo.tickerid, res, mom)
mom_index = 0
if res_mom>= 0
mom_index := 1
if res_mom <= 0
mom_index := -1
mom_index
// MACD - main line values > signal line values - BUY
// MACD - main line values < signal line values - SELL
calc_macd_index(macd_fast, macd_slow, src, res) =>
macd = ema(src, macd_fast) - ema(src, macd_slow)
res_macd = request.security(syminfo.tickerid, res, macd)
macd_index = 0
if res_macd>= 0
macd_index := 1
if res_macd <= 0
macd_index := -1
macd_index
//STOCHRSI - main line < lower band (20) and main line crosses the signal line from bottom-up
//STOCHRSI - main line > upper band (80) and main line crosses the signal line from above-down
calc_stochrsi_index(len_rsi, len_stoch, smoothK, smoothD, src, res) =>
rsi = rsi(src, len_rsi)
stoch_k = sma(stoch(rsi, rsi, rsi, len_stoch), smoothK)
stoch_d = sma(stoch_k, smoothD)
res_stoch_k = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_k)
res_stoch_d = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_d)
spread = (res_stoch_k/res_stoch_d -1)*100
stochrsi_index = 0
if( res_stoch_k > 80 and spread < 0 )
stochrsi_index := -1
if( res_stoch_k < 20 and spread > 0 )
stochrsi_index := 1
stochrsi_index
//Williams % Range - line is above -20 and values are dropping - Overbough conditions - SELL
//Williams % Range - line is below -80 and values are rising - Oversold conditions - BUY
calc_wpr_index(len, src, res) =>
wpr_upper = highest(len)
wpr_lower = lowest(len)
wpr = 100 * (src - wpr_upper) / (wpr_upper - wpr_lower)
wpr_res = request.security(syminfo.tickerid, res, wpr)
wpr_change = wpr_res - wpr_res[1]
wpr_index = 0
if( wpr_res < -80 and wpr_change > 0 )
wpr_index := 1
if( wpr_res > -20 and wpr_change < 0 )
wpr_index := -1
wpr_index
//Ultimate Oscillator - line is above -20 and values are dropping - Overbough conditions - SELL
//Ultimate Oscillator - line is below -80 and values are rising - Oversold conditions - BUY
average(bp, tr_, length) => sum(bp, length) / sum(tr_, length)
calc_uo_index(len7, len14, len28, res) =>
high_ = max(high, close[1])
low_ = min(low, close[1])
bp = close - low_
tr_ = high_ - low_
avg7 = average(bp, tr_, len7)
avg14 = average(bp, tr_, len14)
avg28 = average(bp, tr_, len28)
uo = 100 * (4*avg7 + 2*avg14 + avg28)/7
uo_res = request.security(syminfo.tickerid, res, uo)
uo_index = 0
if uo_res >= 70
uo_index := 1
if uo_res <= 30
uo_index := -1
uo_index
//Average Directional Index - indicator > 20 and +DI line crossed -DI line from bottom-up
//Average Directional Index - indicator > 20 and +DI line crossed -DI line from above-down
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
adxHigh(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
plus
adxLow(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
minus
calc_adx_index(res) =>
sig = adx(dilen, adxlen) //ADX
sigHigh = adxHigh(dilen, adxlen) // DI+
sigLow = adxLow(dilen, adxlen) // DI-
res_sig = request.security(syminfo.tickerid, res, sig)
res_sigHigh = request.security(syminfo.tickerid, res, sigHigh)
res_sigLow = request.security(syminfo.tickerid, res, sigLow)
spread = (res_sigHigh/res_sigLow -1)*100
adx_index = 0
if res_sig >= 20 and spread > 0
adx_index := 1
if res_sig >= 20 and spread < 0
adx_index := -1
adx_index
//Bull Bear Power Index - bear power is below 0 and is weakening -> BUY
//Bull Bear Power Index - bull power is above 0 and is weakening -> SELL
calc_bbp_index(len, src, res ) =>
ema = ema(src, len)
bulls = high - ema
bears = low - ema
bulls_res = request.security(syminfo.tickerid, res, bulls)
bears_res = request.security(syminfo.tickerid, res, bears)
sum = bulls_res + bears_res
bbp_index = 0
if bears_res < 0 and bears_res > bears_res[1]
bbp_index := 1
if bulls_res > 0 and bulls_res < bulls_res[1]
bbp_index := -1
bbp_index
// --------------------------------MOVING AVERAGES CALCULATION------------------------------------- //
sma10_index = calc_sma_index(sma10, src, res)
sma20_index = calc_sma_index(sma20, src, res)
sma30_index = calc_sma_index(sma30, src, res)
sma50_index = calc_sma_index(sma50, src, res)
sma100_index = calc_sma_index(sma100, src, res)
sma200_index = calc_sma_index(sma200, src, res)
ema10_index = calc_ema_index(ema10, src, res)
ema20_index = calc_ema_index(ema20, src, res)
ema30_index = calc_ema_index(ema30, src, res)
ema50_index = calc_ema_index(ema50, src, res)
ema100_index = calc_ema_index(ema100, src, res)
ema200_index = calc_ema_index(ema200, src, res)
hull9_index = calc_ema_index(hma9, src, res)
vwma20_index = calc_ema_index(vwma20, src, res)
ichimoku_index = 0.0 //Ichimoku - is not active in the calculation brought to you by TV TEAM for the lolz
moving_averages_index = ( ema10_index + ema20_index + ema30_index + ema50_index + ema100_index + ema200_index +
sma10_index + sma20_index + sma30_index + sma50_index + sma100_index + sma200_index +
ichimoku_index + vwma20_index + hull9_index ) / 15
// -----------------------------------OSCILLATORS CALCULATION----------------------------------------- //
rsi_index = calc_rsi_index(rsi_len, src, res)
stoch_index = calc_stoch_index(stoch_k, stoch_d, stoch_smooth, res)
cci_index = calc_cci_index(cci_len, src, res)
ao_index = calc_awesome_index(src, res)
mom_index = calc_momentum_index(momentum_len, src, res)
macd_index = calc_macd_index(macd_fast, macd_slow, src, res)
stochrsi_index = calc_stochrsi_index(rsi_len, stoch_k, stoch_d, stoch_smooth, src, res)
wpr_index = calc_wpr_index(wpr_length, src, res)
uo_index = calc_uo_index(uo_length7, uo_length14, uo_length28, res)
adx_index = calc_adx_index(res)
bbp_index = calc_bbp_index(bbp_len , src, res)
oscillators_index = ( rsi_index + stoch_index + adx_index + cci_index + stochrsi_index + ao_index + mom_index + macd_index + wpr_index + uo_index + bbp_index ) / 11
rating_index = ( moving_averages_index + oscillators_index ) / 2
plot(moving_averages_index, color=green, linewidth = 1, title="Moving Averages Rating",transp = 70)
plot(oscillators_index , color=blue, linewidth = 1, title="Oscillators Rating",transp = 70)
plot(rating_index , color=orange, linewidth = 2, title="Rating")
strongbuy = hline(1, "Strong Buy" , color=silver )
buy = hline(0.5, "Strong Buy" , color=green )
normal = hline(0, "Buy/Sell" , color=silver )
sell = hline(-0.5,"Strong Sell", color=red )
strongsell = hline(-1, "Strong Sell", color=silver )
fill(strongbuy,buy, color=green, transp=90)
fill(buy,normal, color=#b2ffb2, transp=90)
fill(sell,normal, color=#F08080, transp=90)
fill(strongsell,sell, color=red, transp=90)
longCondition = rating_index > 0
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = rating_index < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)