Estrategia del indicador de volatilidad DEMA

Descripción general

La estrategia utiliza un promedio móvil de doble índice (DEMA) para calcular la volatilidad de los precios, y se vuelve a suavizar la volatilidad para descubrir la tendencia de la volatilidad de los precios, hacer más cuando la volatilidad aumenta y hacer menos cuando la volatilidad disminuye.

Principio de estrategia

1. Calcula el promedio móvil binario de precios (DEMA) con la fórmula: DEMA = 2*EMA(price, N) - EMA(EMA(price, N), N)

2. Calcula el fluctuación del precio con respecto al DEMA: fluctuación = (price - DEMA) / price * 100%

3. Una vez más, el fluctuación es suavizada por DEMA para obtener una señal de tendencia de la fluctuación

4. Hacer más cuando la fluctuación después de la nivelación sube a un nivel determinado; hacer vacío cuando la fluctuación después de la nivelación baja a un nivel determinado

5. Se puede configurar para operar solo durante un período de tiempo determinado

Ventajas estratégicas

1. El uso de medias móviles de doble índice permite una captura más rápida de las tendencias de los cambios en los precios

2. Las tasas de fluctuación pueden reflejar el sentimiento de falta de liquidez en el mercado, donde las tasas de fluctuación en alza representan una ventaja de varios titulares, y las tasas de fluctuación en baja representan una ventaja de titulares

3. Un segundo suavizado de la oscilación puede filtrar el ruido a corto plazo y capturar las principales tendencias

4. Se puede configurar para operar solo en períodos de tiempo específicos y evitar pérdidas innecesarias de puntos de deslizamiento

5. El riesgo se controla con estrategias de parada y salida.

Riesgo estratégico

1. DEMA puede retrasarse y perder el mejor punto de entrada en situaciones extremas.

2. Los indicadores de fluctuación pueden presentar falsas rupturas y deben verificarse junto con otros indicadores.

3. Debe establecer un punto de parada para evitar que las pérdidas se extiendan

4. La mayoría de las personas que no están en el horario de negociación pierden oportunidades de negociación.

5. La elección del período de negociación debe ser probada con datos históricos, y un período de tiempo inadecuado puede reducir los ingresos.

Soluciones para el riesgo

1. Optimización de los parámetros DEMA con valores N de menor amplitud

2. En combinación con otros indicadores como el RSI, el MACD y otros para un juicio integral

3. Determinación del punto de parada basado en datos históricos y pérdidas máximas admisibles

4. Opciones para optimizar el período de negociación

5. Los mejores períodos de negociación para las diferentes variedades

Dirección de optimización de la estrategia

1. Prueba diferentes combinaciones de parámetros de DEMA para encontrar el mejor parámetro para el efecto de suavización

2. Prueba con otros tipos de promedios móviles, como EMA, SMA, etc.

3. Allí, el indicador de fluctuación se suaviza varias veces para encontrar el parámetro de suavización óptimo.

4. Adición de otros indicadores auxiliares para la verificación multifactorial

5. Optimización automática de los parámetros de entrada y salida utilizando métodos como el aprendizaje automático

6. La mejor combinación de parámetros para probar diferentes variedades

7. Aumentar las estrategias de parada y salida, y controlar el riesgo

Resumir

La estrategia calcula la volatilidad del DEMA en los precios y se vuelve a suavizar para detectar rápidamente las tendencias cambiantes del sentimiento de falta de espacio en el mercado, hacer más cuando la volatilidad aumenta, cerrar cuando la volatilidad disminuye, y realizar operaciones de avance. Sin embargo, la estrategia puede tener problemas como el retraso de DEMA, brechas falsas.