Estrategia de reversión de pivote mejorada con súper tendencia
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de inversión de eje de hipertrend es una forma única de negociar que combina la precisión de los puntos de inflexión de eje y la capacidad de seguimiento de la tendencia de los indicadores de hipertrend. La estrategia tiene como objetivo proporcionar a los operadores señales claras de entrada y salida, mientras que el indicador de hipertrend se utiliza para filtrar posibles señales erróneas.
A diferencia de las estrategias tradicionales de inversiones de eje central, esta estrategia utiliza indicadores de hipertrend como filtros. Esto significa que solo toma señales de negociación que coinciden con la tendencia general, mientras que los indicadores de hipertrend determinan la dirección de la tendencia general. Esto puede ayudar a reducir la cantidad de señales erróneas y mejorar la rentabilidad general de la estrategia.
La estrategia de inversiones de eje de mejora es especialmente adecuada para el mercado de criptomonedas, ya que el mercado de criptomonedas se caracteriza por una alta volatilidad. Esto significa que los precios pueden cambiar enormemente en un corto período de tiempo y, por lo tanto, pueden obtener ganancias rápidas. La estrategia utiliza un eje que puede capturar estos cambios rápidos en los precios e identificar posibles puntos de reversión.
Principio de estrategia
El principio de trabajo de la estrategia es identificar los puntos de inflexión del eje central, que son los puntos en los que el precio puede invertir en el gráfico de precios. Estos puntos se identifican mediante la combinación de las funciones ta.pivothigh y ta.pivotlow, que pueden encontrar los puntos más altos y más bajos en el gráfico de precios en un período determinado.
Una vez que se identifica el punto de inflexión del eje central, la estrategia examina la dirección del indicador de tendencia superior. Si la tendencia superior es positiva (indica una tendencia alcista), la estrategia solo realiza operaciones de más de un lado. Si la tendencia superior es negativa (indica una tendencia bajista), la estrategia solo realiza operaciones de más de un lado.
La estrategia también incluye un nivel de stop loss, que se establece como un porcentaje del precio de entrada. Esto ayuda a limitar las pérdidas potenciales cuando el precio se mueve en la dirección opuesta a la dirección de la operación.
Los parámetros de la dirección de la operación se pueden configurar como una barra de múltiples cabezas, una barra de cabezas vacías o una barra bidireccional. Esto permite al comerciante elegir entre una operación solo de múltiples cabezas (comprar alto y comprar bajo), una operación solo de cabezas vacías (comprar alto y comprar bajo), o ambas. Esto es útil para la visión del mercado y la tolerancia al riesgo del comerciante.
Cuando se utiliza esta estrategia, basta con introducir los parámetros requeridos en el script y aplicarlos a la gráfica de precios del activo que se desea negociar. La estrategia luego identifica los puntos de entrada y salida potenciales y los muestra en la gráfica de precios.
La configuración por defecto de esta política es la siguiente:
- Duración del ATR: 5
- Factor 2.618
- Dirección de las transacciones: bidireccional
- Nivel de pérdidas: 20%
- Cuota de servicio: 0.1%
- Punto de deslizamiento: 1
- Moneda: US$ (Estados Unidos)
- Cada transacción: 10% de las ganancias de la cuenta
- El capital inicial fue de $10.000.
Estos ajustes pueden ser ajustados según las preferencias y la tolerancia al riesgo del comerciante. Antes de aplicar cualquier cambio de configuración a la negociación en el disco, asegúrese de probarlos con datos históricos.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia reside en la combinación de la precisión de la estrategia de inversión del eje central y la capacidad de filtrar la tendencia de los indicadores de tendencia.
Las estrategias de reversión del eje central pueden identificar las áreas clave de soporte y resistencia y capturar brechas rápidas. Los indicadores de hipertrend pueden filtrar la mayoría de las brechas falsas y entrar en juego solo cuando la tendencia se invierte. Esta combinación filtra una gran cantidad de ruido y puede aumentar significativamente la ganancia y la rentabilidad de las estrategias.
Otra ventaja es que la estrategia es muy adaptable y puede adaptarse a diferentes entornos de mercado mediante la configuración de parámetros. Por ejemplo, puede ajustar los parámetros del ciclo ATR para adaptarse a diferentes mercados de volatilidad, ajustar los niveles de stop loss para controlar el riesgo y ajustar la dirección de la negociación para limitar solo hacer más o solo hacer menos.
La inclusión de la hipertrend como indicador de filtro también hace que la estrategia funcione mejor en situaciones de tendencia. El indicador de hipertrend puede determinar con precisión la dirección de la tendencia y evitar ser bloqueado en situaciones de crisis.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia es la posibilidad de una falsa ruptura en el punto de inflexión del eje central, es decir, una reajuste muy pronto después de que el precio rompa el punto crítico. En este caso, la estrategia puede ser ajustada si se inicia inmediatamente. Por lo tanto, es especialmente importante establecer un nivel de stop loss razonable.
El otro riesgo es el fracaso de la reversión de la tendencia. A veces, los precios continúan en la tendencia original después de romper el eje central, en lugar de hacer una reversión de la tendencia. En este caso, el indicador de supertrend puede actuar como un filtro para evitar entradas erróneas.
La inclusión de la hipertrend como indicador de filtración tiene sus ventajas y desventajas. Cuando la hipertrend se equivoca, también se puede perder la oportunidad de una verdadera reversión. Esto requiere ajustar los parámetros para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado.
En general, el ajuste adecuado de los puntos de parada, el uso razonable de la proporción de fondos y el ajuste oportuno de los parámetros de la estrategia pueden controlar el riesgo de manera efectiva.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Aumentar el juicio de varios períodos de tiempo, realizar la verificación de varios ejes de tiempo, evitar ser encajonado.
El aumento de la cantidad puede ser un indicador de juicio, por ejemplo, un aumento en el volumen de transacciones, para confirmar el avance.
Mecanismos de optimización de la pérdida, tales como la pérdida de movimiento de precios, el aumento de la pérdida de la pérdida después de la ganancia, etc.
La adición de componentes de aprendizaje automático permite que las estrategias se adapten a diferentes entornos de mercado, como la optimización automática de parámetros, el ajuste dinámico del stop loss, etc.
Aumentar el comercio a través de períodos de tiempo, es decir, un período de tiempo de entrada, otro período de tiempo de parada o parada.
Prueba diferentes indicadores de filtración para encontrar indicadores más adecuados para reemplazar las tendencias extremas y mejorar la eficacia de la estrategia.
La optimización de combinaciones, en combinación con otras estrategias no relevantes, puede reducir la relevancia y mejorar la estabilidad.
La optimización de los puntos anteriores puede mejorar significativamente el rendimiento de la estrategia. Hacerla más adaptable a un entorno de mercado complejo y cambiante, obteniendo una mejor tasa de rendimiento.
Resumir
La estrategia de inversión de eje de hipertrend es una estrategia de negociación eficiente. Combina la alta precisión de los ejes y la capacidad de seguimiento de tendencias de los indicadores de hipertrend, filtrando el ruido y mejorando la tasa de éxito. La estrategia puede adaptarse a diferentes entornos de mercado mediante el ajuste de los parámetros y tiene una gran adaptabilidad.
/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
//@version=5
strategy("SuperTrend Enhanced Pivot Reversal - Strategy [PresentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash,
commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1,
currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)
// Pivot Reversal parameters
leftBars = input(6)
rightBars = input(3)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)
// SuperTrend parameters
atrPeriod = input(5, "ATR Length")
factor = input.float(2.618, "Factor", step = 0.01)
[superTrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// Plot the SuperTrend
plot(superTrend, title="SuperTrend", color=color.blue)
// Trade Direction parameter
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])
// Stop Loss Level (in %)
stopLossLevel = input(20, title="Stop Loss Level (%)")
// Convert the stop loss level to a price difference
stopLossPrice = stopLossLevel / 100
// Long entry
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and direction > 0 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Long", "PivRevLE", stop = hprice * (1 - stopLossPrice))
// Short entry
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and direction < 0 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Short", "PivRevSE", stop = lprice * (1 + stopLossPrice))
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided or when SuperTrend direction changes
if ((tradeDirection == "Long" and se and direction < 0) or (tradeDirection == "Long" and direction < 0))
strategy.close("PivRevLE")
if ((tradeDirection == "Short" and le and direction > 0) or (tradeDirection == "Short" and direction > 0))
strategy.close("PivRevSE")
// Plot pivot highs and lows
plotshape(swh_cond, title="Pivot Highs", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(swl_cond, title="Pivot Lows", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and se and direction < 0)
strategy.close("PivRevLE")
if (tradeDirection == "Short" and le and direction > 0)
strategy.close("PivRevSE")