Estrategia de corrección del VIX de Williams

Descripción general

La estrategia de corrección del VIX de Williams permite juzgar y generar señales de negociación sobre la reversión del VIX calculando el valor de corrección del índice de volatilidad del CBOE VIX, combinado con varios indicadores técnicos como la órbita de Brin, el intervalo porcentual y las características de la dinámica de los precios. La estrategia está diseñada para capturar la reversión excesiva del índice VIX y realizar operaciones de contrabando en caso de sobrecompra y sobreventa.

Principio de estrategia

La lógica central de esta estrategia se basa en los siguientes puntos:

1. Calcula el valor de la modificación de Williams VIX (wvf) para capturar la fluctuación de VIX mediante la fórmula:

2. Configurar los parámetros de cálculo de la cinta de Bryn para obtener la media, la media superior y la media inferior del índice VIX.

3. Establece el parámetro de porcentaje de intervalos para obtener el porcentaje de intervalos históricos del índice VIX.

4. Utiliza la variable repaired para determinar si VIX se encuentra en un punto de inflexión. Cuando repair es verdadero, indica que VIX se encuentra en un estado de sobreventa o sobreventa en el período anterior y se encuentra en un punto de inflexión.

5. Además, la naturaleza de ruptura de los precios (upRange, upRange_Aggr) se combina con las características de la tendencia.

6. Finalmente, la combinación de múltiples condiciones, tales como la banda de Brin, el intervalo porcentual y las características de los precios, determinó la generación de señales de negociación.

La estrategia aprovecha al máximo la característica de regresión de la media de VIX para capturar sus oportunidades de reversión mediante la configuración de varios parámetros. La lógica de la estrategia es clara y confiable, y puede identificar eficazmente oportunidades de sobreventa y sobreventa.

Análisis de las ventajas estratégicas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. Utilizando las características inversas de VIX, se puede ganar dinero en un momento de gran incertidumbre en el mercado.

2. La combinación de una variedad de indicadores técnicos para filtrar puede ser eficaz para identificar oportunidades de reversión.

3. Los parámetros de la estrategia son ajustables y se pueden optimizar para diferentes entornos de mercado.

4. Una implementación sencilla, fácil de entender y modificar, adecuada para un disco físico.

5. El código abierto es una idea que se puede aprovechar al máximo y que se puede utilizar fácilmente en combinación con otras estrategias.

6. Las estrategias muestran una menor correlación con el mercado y pueden ser utilizadas como parte de la cobertura de la cartera.

7. El objetivo es minimizar las transacciones no válidas y filtrar las oportunidades de no reversión.

8. La frecuencia de las transacciones es moderada y no se hace mucho.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos a tener en cuenta:

1. El VIX tiene problemas de datos que pueden afectar el rendimiento de la estrategia.

2. El riesgo de pérdidas es mayor si no se realiza la inversión.

3. La configuración de varios parámetros hace que la optimización de los parámetros sea más compleja.

4. La falta de tiempo de captura de la inversión puede causar el fracaso de la operación.

5. La reducción de la frecuencia de las transacciones también puede perder algunas oportunidades.

6. El error se da tanto en la franja de Bryn como en la franja de porcentaje.

7. La estrategia no puede ser desvirtuada por la imposibilidad de una brecha en el precio.

Los principales riesgos se pueden reducir de la siguiente manera:

1. Optimizar los parámetros para que la detección inversa sea más precisa.

2. Extender adecuadamente el tiempo de tenencia de la posición para asegurar que la inversión se establezca.

3. En la actualidad, el número de personas que se encuentran en el país es de más de un millón.

4. Ajuste las condiciones de apertura para reducir las transacciones no válidas.

5. Aumentar el stop loss para controlar las pérdidas.

Dirección de optimización de la estrategia

La estrategia puede ser optimizada en las siguientes direcciones:

1. Optimización de los parámetros de la banda de Brin y el intervalo de porcentajes para mejorar la precisión de la identificación de reversión.

2. El aumento de los indicadores de movimiento de precios evita errores en la identificación de tendencias.

3. Adaptar las condiciones de apertura de posiciones para garantizar una mayor eficiencia en las operaciones.

4. Configuración de diferentes métodos de detención de pérdidas y control de riesgos

5. En combinación con los contratos continuos de los titulares de futuros de VIX, se realizan coberturas.

6. Ajustar los parámetros de acuerdo a las diferentes condiciones del mercado para que la estrategia sea más adaptable.

7. Los modelos de aprendizaje automático pueden ayudar a evaluar el momento de la reversión.

8. Combinación con otros Alfas para mejorar la rentabilidad general.

9. Optimización automática de parámetros combinada con métodos cuantitativos.

10. Cesación del alcance y la pérdida de seguimiento.

Resumir

La estrategia de corrección de Williams VIX es una estrategia de cobertura típica que capta la característica inversa del índice VIX y opera al revés en el momento del pánico del mercado. La estrategia agrupa las ventajas de los indicadores en una sola, y establece un riesgo controlable a través de los parámetros. Si los parámetros se optimizan adecuadamente, se puede obtener un mejor rendimiento de ajuste de riesgo.