Estrategia de seguimiento de tendencias de Ichimoku Kinko Hyo

Descripción general

La estrategia de equilibrio a primera vista es una estrategia de seguimiento de tendencias que combina la línea de conversión y la línea de base de los indicadores de la nube de Ichimoku, junto con el EMA de la media móvil, para determinar la dirección de la tendencia, según la entrada de la señal de ruptura de precios. Hacer más cuando la línea de conversión atraviesa la línea de base y el precio está por encima de la EMA de 200 días; cerrar la posición cuando la línea de conversión atraviesa la línea de base.

Principio de estrategia

La estrategia se basa en los siguientes indicadores:

1. Líneas de conversión: el valor medio del canal Donchian, que representa la tendencia de precios a corto plazo, equivalente a la media móvil de 9 días.

2. Línea base: la mediana del canal Donchian, que representa la tendencia intermedia de los precios, equivalente a la media móvil de 26 días.

3. Lagging Span: promedio de movimiento de cierre de precios, con un período de movimiento de 120 días, para determinar la resistencia de soporte.

4. Lead 1: el promedio entre la línea de conversión y la línea base, que representa la tendencia a largo plazo de los precios.

5. La mediana de Lead 2:120 en el canal Donchian, que representa la tendencia a largo plazo del precio.

6. EMA200: promedio móvil del índice de 200 días para determinar la dirección de las grandes tendencias.

Cuando la línea de conversión atraviesa la línea de base, indica que la línea media a corto plazo atraviesa la línea media a largo plazo y pertenece a la señal de la horca, lo que indica que la tendencia del precio comienza a fortalecerse y que se puede hacer más. En este momento, si el precio es superior a la EMA de 200 días, significa que está en la línea larga.

Cuando la conversión cruza la línea de base por debajo de la línea, pertenece a la señal de la horca muerta, que indica que la tendencia del precio comienza a debilitarse, y debe cerrar la posición de pérdida.

La combinación de señales cruzadas de varias líneas medias permite determinar con eficacia el punto de inflexión de la tendencia de los precios y el seguimiento de la tendencia. Al mismo tiempo, la combinación de filtros de líneas medias largas evita señales erróneas causadas por movimientos de mercado a corto plazo.

Análisis de las ventajas

1. El uso de múltiples líneas medias para determinar la dirección de la tendencia mejora la precisión de los juicios. El cruce de las líneas de conversión y las líneas de base es la señal de negociación central, y la alineación múltiple de los espacios de Lead 1 y Lead 2 se utiliza para verificar la fiabilidad de la señal.

2. El Lagging Span se puede utilizar para confirmar la resistencia de soporte y el tiempo de entrada.

3. Utilice el EMA200 para determinar la dirección de la tendencia general y evitar operaciones erróneas debido a ajustes a corto plazo. Considere hacer más señales solo cuando la tendencia general es al alza.

4. A través de la optimización de parámetros, la combinación de la línea de conversión y la línea de referencia puede capturar los puntos de conversión de tendencias de diferentes períodos.

5. La estrategia es clara, fácil de entender y fácil de reproducir.

Análisis de riesgos

1. Cuando la línea de conversión y la línea de base se cruzan, se debe prestar atención a la alineación de los Lead 1 y Lead 2 para confirmar la señal. Si la alineación es anormal, puede ser una falsa ruptura, en este momento se debe evitar el comercio.

2. Para juzgar la tendencia general, se debe combinar con indicadores de períodos más largos como el EMA200. Si la tendencia general es a la baja, se debe evitar incluso si se producen múltiples señales.

3. Esta estrategia depende más de la tendencia, y es propensa a generar señales erróneas en situaciones de crisis que causan pérdidas. El riesgo debe ser controlado con indicadores como la volatilidad.

4. La configuración de los parámetros requiere optimización de la prueba, y si los parámetros se establecen incorrectamente, la línea de conversión y la línea de referencia pueden ser demasiado sensibles o lentas, lo que provoca errores o errores.

Dirección de optimización

1. Se puede probar añadiendo otros indicadores de la línea media, como EMA 50, EMA 100 etc. para ayudar a juzgar la tendencia.

2. Se puede combinar con un indicador de volumen de transacciones para confirmar el punto de inflexión de la tendencia y evitar una ruptura no efectiva. Por ejemplo, la ruptura requiere un aumento en el volumen de transacciones.

3. Se pueden combinar indicadores de volatilidad como el ATR para ajustar dinámicamente los puntos de parada y los objetivos de ganancias. Cuando la volatilidad se extiende, se puede relajar adecuadamente el stop loss; cuando la volatilidad se reduce, se puede apretar el stop loss para bloquear las ganancias.

4. Se puede optimizar la combinación de parámetros de la línea de conversión y la línea de referencia basándose en la retrospección de datos históricos para obtener una señal de negociación más estable.

5. Se puede establecer una estrategia de gestión de posiciones, aumentar las posiciones en una gran tendencia al alza y reducir las posiciones en una situación de crisis.

Resumir

La estrategia de equilibrio de primera vista determina la dirección de la tendencia a través de múltiples indicadores de línea media, entra en el punto de conversión de la tendencia, y luego, en orden cronológico, capta eficazmente la tendencia de la línea media y larga. En comparación con un solo indicador, la estrategia puede filtrar falsas señales y mejorar la precisión de la entrada.