Estrategia de stop loss dinámico ajustable ATR
ChaoZhang
Esta estrategia utiliza el indicador ATR para calcular la línea de parada dinámica con el fin de controlar el riesgo.
Descripción general
La estrategia utiliza el indicador ATR para calcular la línea de parada dinámica, que se ajusta a la subida de los precios cuando los precios suben, para lograr el bloqueo de las ganancias. Cuando los precios bajan, la línea de parada permanece invariable para evitar la salida de la parada. El indicador ATR puede medir la volatilidad y el riesgo del mercado y, multiplicado por los factores, genera una línea de parada para controlar cada uno de los riesgos.
El principio
La estrategia utiliza el indicador ATR y la combinación de la función Highest para calcular la línea de parada dinámica. La fórmula específica de cálculo es la siguiente:
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv)
Entre ellos, Atr representa el parámetro de ciclo ATR, Hhv representa el parámetro de ciclo de búsqueda de la función Highest, y Mult representa el factor ATR.
El método de cálculo de esta fórmula es calcular el valor del indicador ATR, multiplicar por el coeficiente Mult para obtener el rango de la zona de caché de detención. Luego, mediante la función Highest, busque el precio más alto en el último período Hhv, y luego resta el rango de la zona de caché de detención para obtener la línea de detención TS.
Cuando los precios suben, los precios más altos se innovan constantemente, lo que lleva a que el stop loss se mueva hacia arriba y logre el bloqueo de las ganancias. Cuando los precios bajan, el stop loss mantiene el punto más alto anterior, evitando la salida del stop loss.
Las ventajas
- Detención dinámica de pérdidas, bloqueo de ganancias a tiempo
La línea de stop loss en esta estrategia es de ajuste dinámico, capaz de seguir el punto más alto después de la subida de precios, para lograr el bloqueo oportuno de las ganancias.
- Evite las pérdidas inútiles
La estrategia de mantener el límite de pérdidas inalterado cuando el precio baja, evita la salida de pérdidas innecesarias.
- Se puede ajustar la amplitud del stop loss
Al ajustar los parámetros de ciclo ATR y los parámetros de coeficientes, se puede controlar la sensibilidad de ajuste de la línea de parada para lograr diferentes grados de parada.
- El riesgo está bajo control
El rango de la línea de stop loss es calculado dinámicamente por ATR, que puede establecer una amplitud de stop loss razonable en función de la volatilidad del mercado, controlando así la abertura de riesgo de cada unidad.
El riesgo
- La situación es muy volátil, pero los daños son demasiado radicales
Cuando el mercado fluctúa fuertemente, el ATR se eleva rápidamente y la línea de stop loss se eleva rápidamente, lo que aumenta la probabilidad de que no haya un stop loss. En este momento, es necesario ajustar adecuadamente los parámetros del ciclo ATR y reducir la sensibilidad al ajuste de la línea de stop loss.
- El cambio de tendencia es muy difícil de manejar.
La estrategia es difícil de manejar en caso de una fuerte reversión de la tendencia, en la que la línea de pérdidas puede estar demasiado atrasada, por lo que se debe reducir la posición a tiempo para evitar el riesgo.
- Optimización de parámetros más difícil
El ciclo ATR, el ciclo más alto y los parámetros de los coeficientes requieren una optimización integral, que es más difícil de optimizar. Se recomienda la adopción de pruebas multicombinadas de optimización por pasos.
Optimización de las ideas
- Optimización de los parámetros del ciclo ATR
Aumentando adecuadamente el parámetro de ciclo ATR, se puede reducir el ajuste de la línea de parada con demasiada frecuencia, pero se aumenta la pérdida individual.
- Optimización del parámetro del ciclo más alto
Aumentar el parámetro de ciclo más alto puede hacer que la línea de parada sea más estable, pero se necesita una compensación para la velocidad de seguimiento.
- Prueba de diferentes coeficientes de ATR
Seleccione el coeficiente ATR adecuado según las características de las diferentes variedades, aumentando el coeficiente para detener la pérdida y reduciendo el coeficiente para reducir la pérdida individual.
- Combinado con el indicador de tendencia
La combinación de los indicadores de tendencia para ayudar a la toma de decisiones puede reducir la probabilidad de que la línea de parada se elimine de forma inversa.
Resumir
La estrategia en su conjunto tiene ventajas de detener los pérdidas dinámicas y controlar el riesgo, y se aplica a la situación de tendencia. Sin embargo, se debe tener en cuenta la necesidad de evitar los riesgos derivados de la aguda volatilidad de la situación, al mismo tiempo que la optimización de los parámetros es más difícil.
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// © ceyhun
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strategy("ATR Trailing Stoploss Strategy ",overlay=true)
Atr=input(defval=5,title="Atr Period",minval=1,maxval=500)
Hhv=input(defval=10,title="HHV Period",minval=1,maxval=500)
Mult=input(defval=2.5,title="Multiplier",minval=0.1)
Barcolor=input(true,title="Barcolor")
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv),barssince(close>highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv) and close>close)
Color=iff(close>TS,color.green,iff(close<TS,color.red,color.black))
barcolor(Barcolor? Color:na)
plot(TS,color=Color,linewidth=3,title="ATR Trailing Stoploss")
Buy = crossover(close,TS)
Sell = crossunder(close,TS)
if Buy
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if Sell
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")