Estrategia de seguimiento de tendencia de media móvil gradual
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de seguimiento de tendencias de la línea media progresiva utiliza una serie de promedios móviles de diferentes períodos para capturar los cambios de tendencia en los precios, complementados con indicadores de oscilador para determinar las zonas de sobreventa y sobreventa, y para lograr una estrategia de seguimiento de tendencias de venta baja y baja. La estrategia se aplica a las posiciones de línea media y larga, para rastrear las tendencias más evidentes.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza varios grupos de medias móviles de 18 períodos, 26 períodos y 36 períodos para capturar la tendencia de los precios. Cuando se cruza la media de corto plazo por encima de la media de largo plazo, se considera que está en una tendencia alcista, hacer más; cuando se cruza la media de corto plazo por debajo de la media de largo plazo, se considera que está en una tendencia descendente, hacer un hueco.
Al mismo tiempo, la estrategia también utiliza indicadores de osciladores como MACD, RSI y EFI para determinar las zonas de sobreventa y sobreventa. Por ejemplo, la línea de columnas MACD aumenta con un giro negativo y disminuye con un giro positivo y negativo.
Reglas de acceso:
Múltiples: la línea media corta se rompe en la línea media larga y el MACD> 0 y el RSI retrocede y el EFI < 0
Blank: la línea media corta se desliza por la línea media larga y el MACD <0 y el RSI retrocede alto y el EFI> 0
Las reglas para detener el daño:
Detención múltiple: el indicador EFI es mayor que la depreciación y el precio cae por debajo de la línea media designada
Stop loss de billetes en blanco: el indicador EFI es menor que la depreciación y el precio rompe la línea media designada
Ventajas estratégicas
La robustez y la anti-fragilidad son características clave que ayudan a garantizar la resiliencia a lo largo del tiempo para capturar los principales puntos de cambio de tendencia.
Los indicadores combinados de oscilantes se utilizan para determinar las zonas de sobreventa y sobrecompra, evitando las zonas de caída y subida.
Las reglas de stop loss tienen en cuenta las tendencias y los flujos de capital para controlar los riesgos.
Los parámetros de la estrategia se han optimizado repetidamente para adaptarse a la mayoría de las situaciones.
La frecuencia de operación es moderada, las señales de negociación son más estables, y la línea larga tiene un seguimiento de tendencias.
Análisis de riesgos
Las caídas bruscas de eventos repentinos pueden causar pérdidas de suspensión, por lo que el margen de suspensión debe ser ampliado de manera adecuada.
La frecuencia de las transacciones puede ser demasiado alta en situaciones de crisis, por lo que se deben ajustar los parámetros para reducir la frecuencia de las transacciones.
El exceso de tiempo de tenencia de posiciones puede causar pérdidas ampliadas, por lo que se debe reducir el ciclo de la línea media de manera adecuada y detener las pérdidas a tiempo.
En el momento de la detección, existía un riesgo de adaptación, y el efecto en el disco físico aún está por probarse.
Dirección de optimización
Optimización de la frecuencia de las operaciones y los beneficios para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Aumentar los algoritmos de aprendizaje automático, los parámetros de optimización dinámica y adaptarse a los cambios en el mercado.
Aumentar el mecanismo de amortización de pérdidas adaptativo, utilizando diferentes niveles de amortización para diferentes situaciones.
La combinación de más indicadores para determinar el momento de entrada y mejorar la estabilidad de la estrategia.
Incrementar las estrategias de administración de fondos, controlar el tamaño de las posiciones individuales y administrar el riesgo general.
Resumir
La estrategia de seguimiento de tendencias de línea media progresiva, que determina la dirección de la tendencia con múltiples líneas medias, combinada con el filtro de indicadores para entrar en el momento, puede seguir de manera efectiva la gran tendencia y lograr el objetivo de mantener un rendimiento estable en la línea larga. La estrategia ya tiene cierta estabilidad a través de la optimización de parámetros, pero aún se necesita mejorar el control de riesgos y el mecanismo de adaptación, reducir el retroceso y mejorar la tasa de éxito. En general, la estrategia es un programa de seguimiento de tendencias sencillo y práctico, la psicología central tiene una gran escalabilidad y merece un estudio adicional.
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © murdocksilva
//@version=5
strategy("Daily_Mid Term_Consulting BOLT")
//calculo longuitud
longuitud = input(58, title= "longitud_sma")
px = ta.sma(close, 1)
px2 = ta.sma(low, 1)
Length1 = input.int(18)
Length2 = input.int(18)
Length3 = input.int(26)
Length4 = input.int(36)
Length5 = input.int(78)
Length6 = input.int(1)
Length7 = input.int(1500)
Length8 = input.int(58)
Length9 = input.int(3000)
Length10 = input.int(2)
Length11 = input.int(14)
ma1 = ta.sma(low, Length1)
ma2 = ta.sma(high, Length2)
ma3 = ta.sma(close, Length3)
ma4 = ta.sma(close, Length4)
ma5 = ta.sma(close, Length5)
ma6 = ta.sma(close, Length6)
ma7 = ta.sma(close, Length7)
ma8 = ta.sma(close, Length8)
ma9 = ta.sma(close, Length9)
ma10 = ta.sma(close, Length10)
ma11 = ta.sma(close, Length11)
// calculo EFI
efi = (close[1]-close) * volume / 1000
efi_indicador = (efi[1] + efi) / 2
//Variable RSI - calculo desv estandar
b = (px-ma10)*(px-ma10)
b2 = (px[1]-ma10[1])*(px[1]-ma10[1])
c = b + b2
c2 = c / 2
desv = math.sqrt(c2)/10
//calculo MACD
macd = ma4 - ma5
//calculo RSI
rsi = ta.rsi(close, 9)
// calculo Divergencia
ma = ta.sma(close, longuitud)
dist = close - ma
porcentaje = dist * 100 / close
ma_dista = ta.sma(porcentaje, 333)
//condición de entrada y salida long
long = ma1[1] < ma1 and ma2[1] < ma2 and macd > 0 and px > ma3 and efi_indicador < 9 and px > ma7 and macd[1] < macd
clong = efi_indicador > 22000 and px < ma8
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = long)
strategy.close("BUY", when = clong)
//condición de entrada y salida short
short = ma1[1] > ma1 and ma2[1] > ma2 and macd < 0 and px < ma3 and efi_indicador > 9 and macd[1] > macd
cshort = efi_indicador < 14000 and px > ma8 and ma11 > desv
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = short)
strategy.close("SELL", when = cshort)
//SL Y TP
//strategy.exit("long exit", "Daily_Mid Term_Consulting BOLT", profit = close * 40 / syminfo.mintick, loss = close * 0.02 / syminfo.mintick)
//strategy.exit("shot exit", "Daily_Mid Term_Consulting BOLT", profit = close * 40 / syminfo.mintick, loss = close * 0.02 / syminfo.mintick)
// GRAFICA smas
plot(ma1, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma2, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma3, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma4, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma5, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma6, color=color.new(color.green, 0))
plot(ma7, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma8, color=color.new(color.orange, 0))
plot(ma9, color=color.new(color.orange, 0))
//GRAFICA MACD
plot(macd, color=color.new(color.red, 0), style = plot.style_columns)
//GRAFICA DIVERGENCIA
plot(porcentaje, style = plot.style_columns)
//GRAFICA MA DIVERGENCIA
plot(ma_dista, color=color.new(color.white, 0))
//GRAFICA MA DIVERGENCIA
plot(desv, color=color.new(color.blue, 0))
//GRAFICA EFI
plot(efi_indicador, color=color.new(color.yellow, 0))
// GRAFICA RSI
l1 = hline(70, color=color.new(color.green, 0))
l2 = hline(30, color=color.new(color.green, 0))
plot(rsi, color=color.new(color.white, 0))
//prueba 1 stop loss and take profit
//sl = 0.05
//tp = 0.1
//calculo de precio para sl y tp
//longstop=strategy.position_avg_price*(1-sl)
//longprofit=strategy.position_avg_price*(1+tp)
//shortstop=strategy.position_avg_price*(1+sl)
//shortprofit=strategy.position_avg_price*(1-tp)
//if (long)
// strategy.exit("BUY", strategy.long)
//sl and tp long|short
//if strategy.entry("BUY", strategy.long)
//if strategy.position_avg_price > 0
//strategy.exit("BUY", limit = longprofit, stop = longstop)
//if strategy.position_avg_price < 0
//strategy.exit("SELL", limit = shortprofit, stop=shortstop)