1-3-1 Estrategia de inversión de candeleros rojos y verdes

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-27 16:00:41
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Resumen general

La estrategia de inversión de velas rojas verdes 1-3-1 es una estrategia que genera señales de compra y venta basadas en patrones de velas.

Principios

La lógica central de esta estrategia es la siguiente:

Compruebe si el candelero actual es una vela roja, es decir, el precio de cierre es inferior al precio de apertura
Compruebe si las 3 velas anteriores son velas verdes, es decir, el precio de cierre es mayor que el precio de apertura
Compruebe si el precio de cierre de la última vela verde es mayor que el de las 2 velas verdes anteriores
Si se cumplen las condiciones anteriores, ir largo al cierre de la vela roja
Establecer el stop loss al precio más bajo de la vela roja
Conjunto de ganancias al precio de entrada más la distancia desde la entrada hasta el stop loss

Con esta estrategia, podemos comprar cuando la vela roja se invierte, porque es probable que la tendencia posterior sea al alza.

Análisis de ventajas

La estrategia de reversión rojo-verde 1-3-1 tiene las siguientes ventajas:

Lógica sencilla y clara, fácil de entender e implementar
Utiliza características de patrón de velas sin depender de los indicadores, evitando problemas de sobreoptimización
Tiene reglas claras de entrada y salida para una ejecución objetiva
Conjuntos de pérdidas y ganancias para controlar el riesgo/beneficio de cada operación
Los resultados de las pruebas de retroceso son buenos y probablemente se traducirán bien en el comercio en vivo.

Análisis de riesgos

Algunos riesgos a tener en cuenta para esta estrategia:

Los patrones de candlestick no pueden predecir perfectamente los movimientos futuros, existe cierta incertidumbre
Solo una entrada, puede tener una tasa de ganancia más baja debido a las características de las existencias.
No se tiene en cuenta la tendencia del mercado, retención de riesgo durante una tendencia a la baja sostenida
No tiene en cuenta los costes de negociación y el deslizamiento, el rendimiento real puede ser peor

Soluciones:

Considere combinarlo con MA etc. para filtrar las señales y mejorar la tasa de éxito de entrada
Ajustar el tamaño de la posición, escalar en varias entradas
Ajuste dinámico del stop loss en función de las condiciones del mercado o de la pausa de operaciones
Prueba de diferentes relaciones stop loss/take profit
Prueba del rendimiento real, incluidos los costes comerciales

Direcciones de optimización

Algunas maneras de optimizar esta estrategia:

Filtración de índices de mercado - señales de filtración basadas en la tendencia del mercado a corto/mediano plazo, ir largo en tendencia alcista y dejar de operar en tendencia bajista
Confirmación de volumen - solo se puede comprar si aumentan los volúmenes de velas verdes
Optimizar las relaciones stop loss/take profit - probar diferentes relaciones para encontrar parámetros óptimos
Optimización del tamaño de las posiciones - escala en múltiples entradas para reducir el riesgo de una sola operación
Añadir más filtros - por ejemplo, MA, volatilidad, etc. para garantizar una entrada de alta probabilidad
Aprendizaje automático en grandes volúmenes de datos: recopilar muchos datos históricos y entrenar umbrales óptimos de parámetros a través de ML

Conclusión

La estrategia de inversión de 1-3-1 rojo verde es en general una estrategia de negociación a corto plazo simple y práctica. Tiene reglas de entrada y salida claras y buenos resultados de pruebas de retroceso. Con algunas medidas de optimización, puede convertirse en una estrategia de negociación cuantitativa confiable.

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//by Genma01
strategy("Stratégie tradosaure 1 Bougie Rouge suivi de 3 Bougies Vertes", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity,  default_qty_value = 100)

// Définir les paramètres
var float stopLossPrice = na
var float takeProfitPrice = na
var float stopLossPriceD = na
var float takeProfitPriceD = na

// Vérifier les conditions
redCandle = close[3] < open[3] and low[3] < low[2] and low[3] < low[1] and low[3] < low[0]
greenCandles = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
higherClose = close > close[1] and close[1] > close[2]

// Calcul du stop-loss
if (redCandle and greenCandles and higherClose) and strategy.position_size == 0
    stopLossPrice := low[3]

// Calcul du take-profit
if (not na(stopLossPrice))  and strategy.position_size == 0
    takeProfitPrice := close + (close - stopLossPrice)

// Entrée en position long
if (redCandle and greenCandles and higherClose)  and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Sortie de la position
if (not na(stopLossPrice))  and strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

if strategy.position_size == 0
    stopLossPriceD := na
    takeProfitPriceD := na
else
    stopLossPriceD := stopLossPrice
    takeProfitPriceD := takeProfitPrice


// Tracer le stop-loss et le take-profit sur le graphique
plotshape(series=redCandle and greenCandles and higherClose and strategy.position_size == 0, title="Conditions Remplies", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=redCandle and greenCandles and higherClose and strategy.position_size == 0, title="Conditions Remplies", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)


// Afficher les prix du stop-loss et du take-profit
plot(stopLossPriceD, color=color.red, title="Stop Loss Price", linewidth=2, style = plot.style_linebr)
plot(takeProfitPriceD, color=color.green, title="Take Profit Price", linewidth=2, style = plot.style_linebr)

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