Estrategia del RSI de la media móvil del rango estacional

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-27 16:04:21
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Resumen general

Esta estrategia combina el promedio móvil y el índice de fuerza relativa (RSI), dos indicadores técnicos, para capturar las características cíclicas estacionales y generar señales comerciales. La ventaja de esta estrategia es que puede identificar tendencias estacionales muy claramente, pero también tiene el riesgo de ser engañado por señales incorrectas.

Estrategia lógica

La estrategia primero calcula el promedio móvil de un determinado período n para capturar la dirección de la tendencia a medio y largo plazo. Luego calcula el indicador RSI del promedio móvil para juzgar si actualmente está en un estado de sobrecompra o sobreventa.

Cuando el RSI cruza por encima de la banda inferior, se genera una señal de compra, lo que indica un estado de sobreventa, y se puede abrir una posición larga. Cuando el RSI cruza por debajo de la banda superior, se genera una señal de venta, lo que indica un estado de sobreventa, y se puede abrir una posición corta. Además, la estrategia también establece el rango para el mes y la fecha para operar solo durante meses y días específicos, con el fin de capturar patrones estacionales.

Ventajas de la estrategia

Utilizar la media móvil para determinar la tendencia principal y el RSI para juzgar escenarios de sobrecompra/sobreventa, combinando dos indicadores para mejorar la precisión
El establecimiento de un rango mensual y de fecha puede identificar eficazmente las tendencias estacionales y captar dichas oportunidades comerciales
El valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de
Parámetros de media móvil personalizables para adaptar la sensibilidad en la evaluación de las principales tendencias

Riesgos y soluciones

El riesgo de ser engañado por señales erróneas, por ejemplo, las inversiones de tendencia provocadas por eventos no estacionales, pueden generar señales comerciales incorrectas.
La solución es acortar adecuadamente el período de media móvil para capturar los giros de tendencia más rápidamente.
La solución consiste en determinar un intervalo estacional más preciso basado en pruebas de datos históricos.
Las señales de trading pueden encontrar falsos breakouts. La solución es establecer un rango más amplio para evitar ser engañados por fluctuaciones menores.

Direcciones de optimización

Introducir otros indicadores auxiliares, por ejemplo, el oscilador estocástico, para establecer condiciones de filtrado más estrictas y reducir las señales erróneas.
Prueba más combinaciones de parámetros diferentes para encontrar parámetros óptimos y mejorar el rendimiento de la estrategia, por ejemplo, ajusta el período de la media móvil, las bandas del RSI, etc.
Utilice métodos de optimización de parámetros para buscar automáticamente el espacio de parámetros para conjuntos óptimos de parámetros.
Recopilar más datos históricos y utilizar el aprendizaje automático para entrenar y optimizar las reglas de estrategia.
Considere agregar estrategias de stop loss / take profit para optimizar la gestión del dinero.

Resumen de las actividades

Esta estrategia combina la media móvil y el RSI, con la adición de juicios estacionales, para formar un sistema relativamente completo para la identificación de tendencias y sobrecompras / sobreventas. La ventaja radica en su capacidad para reconocer claramente los patrones estacionales y capitalizar esas oportunidades comerciales.

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = " RSI of MA Strategy ",shorttitle="MARSI Strategy",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=1)



lengthofma = input(15,minval=1,title="Length of MA")
len = input(14, minval=1, title="Length")
upperband = input(70,minval=1,title='Upper Band for RSI')
lowerband = input(30,minval=1,title="Lower Band for RSI")

src=sma(close,lengthofma)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, color=purple)

band1 = hline(upperband)
band0 = hline(lowerband)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)



longCond =  crossover(rsi,lowerband)

shortCond =  crossunder(rsi,upperband)




monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)

if (  longCond ) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="LONG")
    
else
    strategy.cancel(id="LONG")
    



if ( shortCond ) 

    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")

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