Estrategia de ruptura oscilante
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de ruptura de choque utiliza bandas de Brin y indicadores aleatorios para identificar el punto de reversión potencial cuando el precio del activo alcanza la zona de sobreventa y sobreventa, y es adecuada para los comerciantes intradiarios que aprovechan las pequeñas fluctuaciones de precios. La estrategia tiene como idea principal buscar oportunidades de negociación cuando el precio de un activo específico rompe la banda de Brin y se desvía, y los indicadores aleatorios muestran una señal de sobreventa y sobreventa.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza a la vez la banda de Brin y el indicador aleatorio como indicadores técnicos principales. La banda de Brin se obtiene por medio del cálculo de la media y la diferencia estándar en un período de tiempo determinado (por ejemplo, 20 días). Se obtiene la subida y la bajada. El precio se considera sobrecomprado cuando llega a la subida y se considera sobrevendido cuando llega a la bajada.
La estrategia de negociación específica es: hacer más cuando el precio rompe la banda de Brin hacia abajo y el indicador aleatorio RSI está por debajo de 20; Si el precio rompe la banda de Brin hacia arriba y el indicador aleatorio RSI está por encima de 80, cerrar.
El código permite la determinación de la ruptura de la órbita de la banda de Bryn, la determinación de los niveles altos y bajos del RSI a través de la función de cruce, y la cartografía de la señal de ruptura de la marca de forma.
Análisis de las ventajas
Esta estrategia, combinada con la banda de Brin para determinar las áreas de presión de soporte, y el RSI para determinar las áreas de sobreventa y sobreventa, puede mejorar la calidad de la señal de negociación. En comparación con un solo indicador, puede reducir las señales erróneas.
Utiliza la línea K para romper la banda de Brin hacia arriba y hacia abajo y, en combinación con el filtro RSI, puede capturar oportunidades de reversión. Este tipo de inversiones tienen un gran potencial de ganancias.
La distancia de parada es pequeña, lo que ayuda a controlar las pérdidas individuales. La parada se establece en función de la fluctuación promedio, lo que permite equilibrar mejor el tamaño de las ganancias.
La estrategia es más frecuente y es adecuada para operaciones diarias cortas, que permiten aprovechar las fluctuaciones de los mercados de menor alcance.
Análisis de riesgos
La ruptura de la órbita de Brin supone que el precio se revirtió de regreso a la línea media, pero algunas rupturas pueden ser falsas y no formar una reversión de tendencia. Esto puede causar pérdidas.
El RSI es retrasado, por lo que puede desencadenar una señal de sobreventa antes de tiempo, lo que hace que se pierdan algunas oportunidades de negociación.
La distancia de parada de pérdidas es pequeña, se busca controlar las pérdidas individuales, pero también se limita el espacio de ganancias individuales.
Las operaciones de alta frecuencia requieren una mayor calidad mental, y el deterioro demasiado frecuente puede afectar a las ganancias generales.
Dirección de optimización
Se puede probar el ajuste de los parámetros de la banda de Bryn, como la longitud de ciclo de aumento, para mejorar la calidad de la señal de ruptura.
Se puede intentar una ruptura de la banda de Brin con el precio de cierre de la línea K como señal, en lugar de determinar una ruptura directa, para reducir la falsa ruptura.
Se puede combinar con otros indicadores como MACD, KD y otros para formar una combinación con el RSI, mejorando la precisión de la determinación de sobrecompra y sobreventa.
Se puede establecer una distancia de pérdida dinámica según las características de las diferentes variedades, en lugar de un número fijo de puntos de pérdida.
Resumir
La estrategia integra las bandas de Brin para determinar las áreas de presión de soporte, y el indicador RSI para determinar las áreas de sobreventa y sobreventa, lo que en teoría permite detectar mejor las oportunidades de reversión. En la práctica, la clave es encontrar la configuración de parámetros adecuada, controlar el riesgo y optimizar continuamente.
/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands & Stochastic Scalping Strategy", shorttitle="BB & Stoch Scalp", overlay=true)
// Bollinger Bands
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2, title="Multiplier")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Stochastic
stochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(5, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, title="Stochastic %D Smoothing")
k = sma(stoch(close, high, low, stochLength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// Entry Conditions
longCondition = crossover(close, lowerBB) and crossover(k, 20)
shortCondition = crossunder(close, upperBB) and crossunder(k, 80)
// Exit Conditions
takeProfit = input(50, title="Take Profit (pips)")
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Stop Loss
stopLossPips = input(3, title="Stop Loss (pips)")
stopLossLong = close - stopLossPips * syminfo.mintick
stopLossShort = close + stopLossPips * syminfo.mintick
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", profit=takeProfit, stop=stopLossLong)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", profit=takeProfit, stop=stopLossShort)
plot(upperBB, title="Upper Bollinger Band", color=color.red)
plot(lowerBB, title="Lower Bollinger Band", color=color.green)
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)