Estrategia de doble equilibrio alcista-bajista
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de doble equilibrio de los osos y los toros es una estrategia combinada de la estrategia de inversión de 123 y el indicador de equilibrio de espacio múltiple. La estrategia pretende utilizar la señal generada por la estrategia de inversión de 123 y la señal del indicador de equilibrio de espacio múltiple para verificar y lograr una entrada en el mercado más confiable.
El principio
La estrategia se compone de dos subestrategias:
123 estrategia de reversión. Esta estrategia genera una señal cuando los dos últimos precios de cierre se revierten, es decir, si los precios de cierre bajan los dos primeros días y el precio de cierre sube el tercer día, y si los precios de cierre suben los dos primeros días y el precio de cierre baja el tercer día, se queda en blanco. Además, esta estrategia también se combina con el indicador STOCH y solo genera una señal cuando el indicador STOCH muestra una sobreventa o una sobreventa.
La estrategia de indicadores de equilibrio de múltiples espacios. Esta estrategia determina la tendencia del mercado mediante el cálculo de la situación de equilibrio entre las fuerzas de múltiples cabezas y las fuerzas aéreas. En concreto, calcula la diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura del día y la diferencia entre el día anterior y el día anterior para determinar la fuerza de múltiples cabezas y la fuerza aéreas.
La estrategia de combinación de señales de negociación se deriva de las señales de negociación de las dos subestrategias mencionadas anteriormente. La estrategia de combinación sólo toma la entrada de la señal cuando las señales de las dos subestrategias son coincidentes, por ejemplo, cuando se muestran en exceso. Si las señales emitidas por las dos subestrategias no son coincidentes, la estrategia de combinación salta la señal y adopta una actitud de observación.
Las ventajas
La mayor ventaja de la estrategia de doble equilibrio es su alta fiabilidad. Ya que requiere que las dos subestrategias emitan una señal consistente para entrar en juego, puede actuar como una verificación y evitar falsas señales. Además, las dos subestrategias explotan oportunidades de reversión y tendencia, respectivamente, para lograr la dispersión de la estrategia y evitar el riesgo de una sola estrategia.
La estrategia de reversión puede capturar oportunidades de reversión en el mercado a corto plazo. La estrategia de equilibrio de espacio múltiple puede determinar la dirección de la tendencia a largo plazo. El uso de ambos en combinación puede capturar la tendencia principal al mismo tiempo que se invierte y filtrar las señales de reversión más débiles, lo que aumenta la probabilidad de obtener ganancias.
El riesgo
El mayor riesgo de esta estrategia es que las estrategias secundarias tienen una probabilidad doble de emitir señales erróneas. A pesar de que la estrategia combinada requiere que ambas señales coincidan, cuando las dos estrategias secundarias emiten señales erróneas al mismo tiempo, la estrategia combinada también entra en juego, lo que supone un doble de pérdidas.
Además, puede haber discrepancias entre las subestrategias, una que emite señales de multiplicación y la otra de vacío. En este caso, la combinación de estrategias pierde la oportunidad. Si persiste la discrepancia, la combinación de estrategias puede no entrar en juego durante mucho tiempo, lo que reduce la eficiencia de los fondos.
Dirección de optimización
Se puede considerar la introducción de una estrategia de reversión de tendencia como la tercera subestrategia. Esta estrategia puede determinar la tendencia a largo plazo y generar señales cuando la tendencia se invierte.
Otra dirección de optimización es ajustar los parámetros de las subestrategias para que puedan generar señales de negociación más compatibles. Por ejemplo, ajustar los parámetros de descenso de las estrategias de equilibrio multiespacial para que puedan capturar tendencias más débiles y, por lo tanto, complementarse con las estrategias de inversión.
Además, se puede estudiar la manera de manejar cuando las subestrategias continúan en desacuerdo. Por ejemplo, el establecimiento de la tolerancia máxima de la discrepancia, que supera la entrada de la señal de la subestrategia individual. Esto puede mitigar en cierta medida la pérdida de oportunidades.
Resumir
La estrategia de doble equilibrio de los bulls y los bears, mediante la combinación de la estrategia de reversión 123 y la estrategia de equilibrio de múltiples espacios, permite la doble verificación de las señales de negociación, lo que permite filtrar eficazmente las señales falsas y mejorar la estabilidad. Al mismo tiempo, la combinación de la estrategia de reversión y la estrategia de tendencia, permite la dispersión de la estrategia y reducir el riesgo. La estrategia puede optimizar aún más la configuración de los parámetros, la introducción de la tercera estrategia, etc., para mejorar la compatibilidad y la eficiencia del capital.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 03/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This new indicator analyzes the balance between bullish and
// bearish sentiment.
// One can cay that it is an improved analogue of Elder Ray indicator.
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BullAndBearBalance(SellLevel, BuyLevel) =>
pos = 0
value = iff (close < open ,
iff (close[1] > open , max(close - open, high - low), high - low),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low),
iff (high - close < close - low,
iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low),
iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
value2 = iff (close < open ,
iff (close[1] < open , max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close[1], high - low)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open),
iff (high - close < close - low,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close, high - low)),
iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
nBBB = value2 - value
pos := iff(nBBB < SellLevel, -1,
iff(nBBB >= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull And Bear Balance", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(-15, step=0.01)
BuyLevel = input(15, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullAndBearBalance = BullAndBearBalance(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullAndBearBalance == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBullAndBearBalance == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )