Descripción general

Esta estrategia utiliza inversiones basadas en el indicador de factores de volatilidad y establece un objetivo de ganancias. El núcleo del factor de volatilidad es una forma ampliada de columnas de soporte / resistencia basadas en el volumen de transacciones, que se aplica a indicadores con alto volumen de transacciones y volatilidad. La ventaja de la estrategia consiste en que se pueden capturar grandes oportunidades de inversiones de tendencias a corto y medio plazo y obtener ganancias rápidas; pero también existe el riesgo de ser cubierto.

Principio de estrategia

1. Identificación de la barra de soporte/resistencia basada en el volumen de transacciones

   • Utiliza la forma K para identificar soporte/resistencia clásica y filtra brechas falsas para mayores volúmenes de transacciones

   • El soporte/resistencia generalizado tiene una mejor inclusión que el formato clásico

   • El soporte de brecha en sentido amplio es una señal de múltiples factores, la resistencia de brecha en sentido amplio es una señal de factor cero

2. Negociación inversa

   • Después de la emisión de la señal de factor, realice la operación inversa.

   • Si se tiene una posición, se realiza una reducción inversa o una apertura inversa de la posición

3. Establecer objetivos de ganancias

   • Se establece el stop loss según el ATR

   • La configuración de objetivos múltiples como 1R/2R/3R tiene ventajas

   • Reducción por lotes después de alcanzar diferentes objetivos de ganancias

Análisis de las ventajas

• Capturar una reversión más marcada en el corto plazo

  La ruptura de la resistencia al soporte representa una señal de reversión de tendencia más fuerte, con cierta fiabilidad, que puede capturar una reversión más significativa en el corto plazo.

• Ganancias rápidas, retiros pequeños

  Se puede obtener una ganancia rápida y limitar el retiro de acciones mediante la fijación de objetivos de stop loss y ganancias en varias filas.

• Aplicable a indicadores con una gran cantidad de fondos institucionales y una gran volatilidad

  Esta estrategia depende de los indicadores de volumen de transacciones, y requiere que haya suficiente flujo de fondos institucionales para apoyar la tendencia; al mismo tiempo, se necesita cierto espacio de fluctuación para obtener ganancias.

Análisis de riesgos

• El riesgo de quedar atrapado en una situación de crisis

  Las operaciones de parada, salida y reversión de la entrada pueden ocasionar un bloqueo frecuente cuando la situación es inestable.

• Riesgo de fallo de la resistencia de soporte

  La resistencia de soporte en sentido amplio no es absolutamente confiable, existe una probabilidad de reversión de la prueba de falla.

• Riesgo de una posición unilateral

  La estrategia es una mera inversión, sin tener en cuenta el seguimiento de tendencias, y es posible que se pierda una oportunidad de mayor orientación.

• El control del viento

  • Los factores de inversión pueden ser relajados de manera apropiada, sin tener que invertir cada brecha.

  • Se puede combinar con otros filtros de indicadores, como el desvío de la cantidad

  • Optimización de las estrategias de detención de pérdidas para reducir la probabilidad de quedar atrapado

Dirección de optimización

• Optimización de los parámetros de calibre

  Optimización de los parámetros generales de la resistencia de soporte para identificar factores más confiables

• Optimización de estrategias de ganancias

  Se pueden agregar objetivos de ganancias de más grados, también se puede usar un objetivo de ganancias no fijo

• Optimización de las estrategias de stop loss

  Ajuste de los parámetros ATR o el uso de estética para reducir los costos de transacción causados por un alto riesgo innecesario

• Combinando tendencias y otros factores

  Puede introducir juicios de tendencia como la línea media, para evitar conflictos graves con la tendencia; también puede introducir otros factores auxiliares

Resumir

El núcleo de esta estrategia es el uso de inversiones para capturar la mayor volatilidad a corto plazo. La estrategia es simple y directa, y se obtiene un buen efecto en el disco mediante el ajuste de los parámetros. Sin embargo, la estrategia de inversiones es más radical, existe un cierto riesgo de retiro y de cobertura, y se necesita una mayor optimización de las estrategias de pérdidas y ganancias, y una combinación adecuada de juicio de tendencias para reducir las pérdidas innecesarias.