Estrategia de Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de equilibrio a primera vista se basa en indicadores técnicos de Ichimoku, que se combinan con un sistema de línea uniforme para generar señales de negociación. La estrategia utiliza las líneas Tenkan, Kijun y Senkou para determinar el movimiento y la tendencia de los precios y generar señales de compra y venta.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza la función middle Donchian para calcular la media de las líneas Tenkan y Kijun. La línea Tenkan calcula el promedio de los precios máximos y mínimos de las últimas 9 líneas K, representando el precio de equilibrio a corto plazo. La línea Kijun calcula el promedio de los precios máximos y mínimos de las últimas 26 líneas K, representando el precio de equilibrio a medio plazo.
La línea Senkou A calcula el promedio de los precios más altos y más bajos de las últimas 52 líneas K, y luego desplaza 26 líneas K hacia atrás, lo que representa el futuro de largo plazo. La línea Senkou B calcula el promedio de las líneas Tenkan y Kijun, que representan el centro de los valores actuales.
La estrategia determina que el precio es relativamente fuerte en función de la relación entre el precio cerrado y los Senkou A y Senkou B. Se trata de una señal de compra cuando el precio cerrado cruza la línea Senkou A y una señal de venta cuando cruza la línea Senkou B.
La variable pos registra la dirección de la posición actual. La variable possig ajusta la dirección de la señal según los parámetros de entrada inversa. Finalmente, las entradas y salidas se juzgan según los valores de pos y possig.
Ventajas estratégicas
Utiliza una combinación de líneas medias de dos conjuntos de diferentes longitudes de parámetros para capturar los cambios de tendencia en diferentes períodos de tiempo.
La línea Senkou A refleja los cambios de tendencia a largo plazo con anticipación, y la línea Senkou B captura el desplazamiento del punto de equilibrio actual para formar el sistema pionero.
El punto de inflexión de la tendencia es evidente a juzgar por los límites superiores y inferiores del gráfico de la nube de ruptura de precios.
Adaptación a las tendencias y a los mercados convulsivos. El parámetro reverso se adapta rápidamente a los cambios de espacio libre.
El fenómeno de dispersión de la bifurcación de la / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Riesgo estratégico
Cuando las líneas medias de períodos largos y cortos se cruzan, puede producirse una señal errónea.
En la composición de un disco de choque, las posiciones pueden abrirse frecuentemente hacia arriba y hacia abajo a través de la frontera de la nube.
Riesgo de fallo de la ruptura causado por la separación de la nube.
El mercado de tendencias, el riesgo de comprar alto y vender bajo.
La inversión debe ser realizada con cautela, teniendo en cuenta la dirección de la tendencia del gran ciclo.
Se puede optimizar por medio de ajustar la combinación de parámetros de la línea media, añadir condiciones de filtración, etc., para reducir la frecuencia innecesaria de las transacciones y evitar la estafa.
Dirección de optimización de la estrategia
Optimización de la combinación de parámetros de la línea media para encontrar el punto de equilibrio óptimo.
Se añade un filtro para el indicador VOL para evitar una baja cantidad de falsas brechas.
Combinado con otros indicadores como ayuda para el juicio, como MACD, KDJ, etc.
Optimización de la hora de entrada. Por ejemplo, cuando se rompe el gráfico de la nube, se observa si el precio de cierre se rompe para fortalecer la efectividad de la ruptura.
Optimización de la pérdida. Como la pérdida de seguimiento, la pérdida de intervalo, etc.
Optimización de la estrategia de inversión. El espacio de inversión se puede decidir en función de la tendencia del gran ciclo.
Resumir
La estrategia de equilibrio a primera vista integra las ventajas de las operaciones en línea recta y el análisis de gráficos en la nube, que tiene una ventaja única en el punto de inflexión de la tendencia. La estrategia es sencilla y práctica, se aplica a los mercados de tendencia y conmoción, y se puede adaptar a diferentes variedades y estilos de negociación mediante la optimización de los parámetros.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/09/2018
// Ichimoku Strategy
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
middleDonchian(Length) =>
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
avg(upper, lower)
strategy(title="Ichimoku2c Backtest", shorttitle="Ichimoku2c", overlay = true)
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun = middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
A = plot(SenkouA[displacement], color=purple, title="SenkouA")
B = plot(SenkouB, color=green, title="SenkouB")
pos = iff(close < SenkouA[displacement], -1,
iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
fill(A, B, color=green)