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Estrategia de ruptura de tendencia fuerte

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-30 14:53:32
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Resumen general

Esta estrategia calcula el máximo máximo y el mínimo mínimo durante un cierto período para formar bandas superiores e inferiores. Se hace largo cuando el precio se rompe por encima de la banda superior y se cierra la posición cuando el precio se rompe por debajo de la banda inferior. La estrategia tiene como objetivo capturar las fases de tendencia fuerte mediante el comercio de roturas de tendencia.

Estrategia lógica

La estrategia primero calcula el máximo máximo y el mínimo mínimo en los últimos 20 bares para formar las bandas superior e inferior. Cuando el precio de cierre de la barra actual está por encima de la banda superior, se va largo. Cuando el precio se rompe por debajo de la banda inferior, se cierra la posición.

Específicamente, la estrategia utiliza las funciones más altas y más bajas para calcular el más alto y el más bajo bajo en los últimos 20 bares, formando un rango. Luego comprueba si el precio de cierre de la barra actual está por encima de la banda superior. Si es así, va largo. Si el precio se rompe por debajo de la banda inferior, sale de la posición.

La estrategia se basa en las rupturas de tendencia para determinar las señales de entrada. Es un sistema de seguimiento de tendencia que solo va largo y no corto. Es adecuado para instrumentos con tendencias fuertes.

Análisis de ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

  1. La lógica de la estrategia es simple y fácil de entender.

  2. Captura las fases de tendencia fuertes mediante el comercio de rupturas de tendencia.

  3. Utiliza un stop loss móvil para controlar los riesgos y limitar las pérdidas.

  4. Sólo va largo y no corto, adecuado para mercados de tendencia.

  5. Parámetros personalizables para la duración del período y el stop loss.

Análisis de riesgos

La estrategia también presenta los siguientes riesgos:

  1. No puede identificar inversiones de tendencia y puede resultar en compras en la parte superior.

  2. El stop loss puede desencadenarse fácilmente por grandes brechas instantáneas de precios.

  3. Puede generar múltiples pequeñas pérdidas cuando la tendencia cambia.

  4. Sólo dura mucho tiempo y no puede beneficiarse de las tendencias bajistas.

  5. La configuración incorrecta de los parámetros puede causar hipersensibilidad o lentitud.

Direcciones de optimización

La estrategia puede mejorarse en los siguientes aspectos:

  1. Añadir indicadores de identificación de tendencia para evitar el comercio contra reversiones.

  2. Optimizar la estrategia de stop loss para un mejor control del riesgo.

  3. Agregue la lógica de la posición corta para beneficiarse de las tendencias bajistas.

  4. Prueba y optimiza los parámetros para encontrar la mejor combinación.

  5. Añadir la optimización de parámetros dinámicos basados en las condiciones del mercado.

  6. Incorporar análisis a través de múltiples plazos para evitar engaños con un solo plazo.

Resumen de las actividades

La estrategia tiene una lógica clara y simple, capturando tendencias fuertes a través de breakouts. Controla el riesgo a través de stop loss. Sin embargo, también tiene algunas debilidades como juicio de tendencia inexacto y stop loss que se activa. Podemos mejorarla mejorando la identificación de tendencias, estrategia de stop loss, posiciones cortas y optimización de parámetros para hacer la estrategia más robusta.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-10-24 17:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Donchian Wicks Strategy - Long Only with Customizable Donchian Exit and Stop Loss", "DWS", overlay = true)

// INPUTS
iLength = input(20, "Length", minval = 1)
stopLossPercent = input(1.0, "Stop Loss Percentage", type=input.float) / 100

// SETTING
float up = na
up := close > open ? high : nz(up[1])
float down = na
down := close < open ? low : nz(down[1])

highest = highest(up, iLength)
lowest = lowest(down, iLength)

// PLOT
p1 = plot(highest, "Highest", color.black, 2)
p2 = plot(lowest, "Lowest", color.black, 2)
fill(p1, p2, color.new(color.navy, 90), title="Range")

// ENTRY SIGNALS
wickDown = low < lowest

// STRATEGY IMPLEMENTATION
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = wickDown)
strategy.exit("Sell at Donchian High", from_entry="Buy", limit=highest)

// Customizable Stop Loss
stopLossLevel = close * (1 - stopLossPercent)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLossLevel)
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