Tres estrategias de reversión desde adentro

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2023-10-30 15:36:07
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Resumen general

La estrategia de reversión Three Inside Up es una estrategia de inversión que tiene como objetivo comprar bajo y vender alto mediante la identificación de patrones específicos de tres barras de velas. Consiste en tres barras donde las dos primeras forman un patrón harami alcista y la tercera barra se abre por encima del cierre anterior y se cierra por encima de los máximos de las dos primeras barras.

Estrategia lógica

Las condiciones clave para esta estrategia son:

Barra 1: vela bajista, abierto más alto que cerrado
Barra 2: vela alcista, cerrar más alto que abierto y más bajo que la barra 1 abierta
Barra 3: vela alcista, abrir más alto que la barra 2 cerrar y cerrar más alto que los máximos de las barras 1 y 2

Cuando se detecta este patrón, tomamos una posición corta y fijamos los niveles de ganancia y stop loss.

Entrar corto en la apertura de la barra 3 cuando se identifica tres patrón Inside Up
Establecer un objetivo de ganancia: cerrar la operación y aplanar la posición si el precio aumenta en el número de puntos de ganancia de entrada
Establecer el stop loss: cerrar la operación y aplanarla si el precio disminuye en el número de puntos de pérdida de entrada
Posición libre cuando el objetivo o stop es alcanzado, esperar la próxima señal

Esto nos permite entrar rápidamente en un corto cuando se identifica una señal de reversión de tendencia alcista, y realizar ganancias o limitar pérdidas utilizando niveles de ganancia y parada predefinidos, implementando una estrategia de reversión de compra baja y venta alta.

Ventajas

Captura los puntos de reversión para la negociación de reversión
Los pantalones cortos en la parte superior y compran los fondos alineados con las tendencias
Mecánica clara de entrada, toma de beneficios y parada de pérdidas
Modelo simple de 3 barras, fácil de identificar e implementar
Puntos de toma de ganancias y parada de pérdidas personalizables para controlar el riesgo
El código es simple, limpio, fácil de entender y optimizar

En resumen, esta estrategia aprovecha el reconocimiento de patrones, la gestión de riesgos, la simplicidad y la fiabilidad, lo que la convierte en una estrategia comercial de reversión efectiva a corto plazo.

Los riesgos

El patrón puede ser mal identificado, lo que lleva a señales falsas
Los niveles inadecuados de toma de ganancias o parada de pérdidas podrían conducir a una salida prematura o a pérdidas de ganancias
Las operaciones frecuentes aumentan el riesgo de sobreventa
La entrada, el tamaño de la posición y la gestión pueden optimizarse aún más
Se requiere una selección cuidadosa de las acciones, mejor para las acciones volátiles
Impacto de las comisiones y el deslizamiento sobre los beneficios
Requiere un seguimiento y un ajuste continuos para adaptarse a los mercados cambiantes

La optimización adecuada de los parámetros, la selección de las existencias, el seguimiento y otras medidas pueden ayudar a controlar los riesgos.

Oportunidades de mejora

Optimizar los parámetros de patrón para mejorar la precisión
Refinar la toma de ganancias y la parada de pérdidas para una mejor rentabilidad del riesgo
Añadir filtros con otros indicadores para mejorar la fiabilidad de la señal
Incorporar el dimensionamiento dinámico de las posiciones alineado a las condiciones del mercado
Optimizar la asignación de capital para un mejor equilibrio de beneficios
Prueba diferentes períodos de retención para determinar la duración óptima
Simplificar el código con comentarios para mayor claridad
Prueba posterior en comparación con el rendimiento en vivo para validar la eficacia
Ajustar el universo de stock y el sector de prueba y el nombre
Seguimiento continuo del rendimiento y sintonización según sea necesario

Conclusión

La estrategia Three Inside Up Reversal tiene como objetivo obtener ganancias de los tops de cortocircuito cuando se identifica una señal de reversión de tendencia alcista basada en un patrón específico de tres velas. Con una lógica clara, controles de riesgo, facilidad de uso y potencial de optimización, es una estrategia de inversión de corto plazo confiable y práctica.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/02/2019
//    This is a three candlestick bullish reversal pattern consisting of a 
//    bullish harami pattern formed by the first 2 candlesticks then followed 
//    by up candlestick with a higher close than the prior candlestick.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Three Inside Up Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip", step=0.01)
barcolor(open[2] > close[2] ? close[1] > open[1] ? close[1] <= open[2] ? close[2] <= open[1] ? close[1] - open[1] < open[2] - close[2] ? close > open ? close > close[1] ? open > open[1] ? close > open[2] ? yellow :na :na : na : na : na:na : na : na : na)
posprice = 0.0
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) 
posprice := open[2] > close[2] ? close[1] > open[1] ? close[1] <= open[2] ? close[2] <= open[1] ? close[1] - open[1] < open[2] - close[2] ? close > open ? close > close[1] ? open > open[1] ? close > open[2]  ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0) 
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

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