Estrategia de supertendencia de Tesla
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de hipertrend de Tesla es un guión de estrategia de vista de negociación personalizado que tiene como objetivo generar señales de negociación para las acciones de Tesla u otros activos relacionados. La estrategia combina una variedad de indicadores y condiciones técnicas para identificar oportunidades potenciales de ventajas y desventajas.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en los siguientes indicadores clave:
Los indicadores de las tendencias:El indicador de hipertrend combina los datos de precios y el rango real promedio para identificar la dirección de la tendencia de los precios. La estrategia utiliza el indicador de hipertrend con una longitud predeterminada de 10 para determinar la tendencia de más o menos.
Indicador de fuerza relativa (RSI):La estrategia utiliza condiciones RSI de diferentes períodos (21, 3, 10 y 28) para evaluar el estado de sobrecompra y sobreventa en el mercado. Estas condiciones RSI ayudan a confirmar la fuerza de las señales de comercio potenciales.
El índice direccional promedio (ADX):El índice de dirección promedio se utiliza para medir la intensidad de la tendencia. Se pueden personalizar los parámetros para ajustar la suavidad de la señal ADX y la longitud del DI.
Lógica de transacción:
¿Qué es lo que está pasando?Se produce una señal de entrada múltiple cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- El indicador de tendencia súper cambia de cabecera en blanco a cabecera
- El RSI (<21) está por debajo de 75 (<21) para evitar la sobrecompra
- El RSI (3) es superior a 65 (indica una mayor fuerza a corto plazo)
- El RSI (28 por encima de 49 indica una mayor fuerza a largo plazo)
- El ADX está por encima de 21 (indicando una tendencia significativa)
La señal de salida:La posición de equilibrio se realiza cuando se cumplen las siguientes condiciones arbitrarias:
- El indicador de tendencia súper pasa de ser un indicador de más a uno de menos
- El RSI (<10) es un indicador de debilidad potencial
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- El uso de indicadores de hipertrend para identificar las principales direcciones de tendencia ayuda a evitar el ruido del mercado de operaciones.
- El indicador RSI, que combina varios ciclos para determinar el estado de sobrecalentamiento y sobreventa, puede mejorar la calidad de la señal.
- El indicador ADX asegura que los inversores ingresen en el mercado solo cuando la tendencia es lo suficientemente clara para evitar falsas señales de un mercado que se tambalea sin dirección.
- La combinación de indicadores de tendencia, intensidad y volatilidad ofrece puntos de entrada y salida de mayor calidad.
- Se pueden personalizar los parámetros del indicador y optimizar las estrategias para adaptarse a diferentes tipos de transacciones y entornos de mercado.
- Puede ser aplicado directamente en la plataforma de Trading View, sin necesidad de programación para automatizar las operaciones.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene los siguientes riesgos:
- Como cualquier estrategia de indicadores técnicos, esta estrategia puede generar falsas señales, y las medidas de deterioro son esenciales.
- El riesgo de depender demasiado de las condiciones de los indicadores para ignorar los fundamentos o las tendencias a más largo plazo.
- La optimización excesiva para adaptarse a los datos históricos puede conducir a una curva de ajuste, que debe ser evaluada con cautela.
- En las operaciones en bolsa, se deben considerar los métodos de manipulación, como el control de riesgos de la construcción de depósitos en lotes y el deterioro dinámico.
- En caso de emergencia, el indicador puede fallar, requiriendo intervención manual o suspensión de la operación.
Dirección de optimización
La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Prueba diferentes tendencias, combinaciones de indicadores fuertes y débiles, y busca mejores parámetros.
- Aumentar las condiciones de entrada, como la ruptura del volumen de transacciones, para asegurar la reversión de la fortaleza.
- Prueba diferentes períodos de tenencia para encontrar mejores tasas de retiro de beneficios.
- La combinación de IMPLIED VOL ATM con la opción de abrir operaciones evita un mercado ineficaz de baja volatilidad.
- Aumentar la calidad de los indicadores de la señal mediante el uso de modelos de aprendizaje automático para mejorar la tasa de éxito.
- Ajuste los parámetros según las características de las diferentes variedades para que la estrategia sea más robusta.
Resumir
En general, la estrategia de tendencia de Tesla super determina las tendencias fuertes a través de una combinación de varios indicadores, con el objetivo de identificar entradas y salidas de alta calidad. En comparación con un solo indicador, la estrategia puede filtrar las señales de ruido y realizar transacciones cuando las tendencias son evidentes y fuertes.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © cjones0313
//@version=5
strategy("TSLA 1.8k Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// a measure of volatility, default 10 - measured over 10 bars
// modifying the value > 10 results in a smoother supertrend line, filter out noise but slower response to price changes
// modifying the value < 10 results in faster response in price changes, but may result in more false signals
atrPeriod = input(19, "ATR Length")
// sets factor for supertrend line made up of price and ATR, this determines how much weight is given to each, default 3.0
// increasing the value > 3.0 results in faster response in price changes, but may result in more false signals
// decreasing the value results in filtering out noise, but may miss smaller price movements
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
// direction = 1 bullish, -1 bearish
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction, 1) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 75 and ta.rsi(close, 3) > 65 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 21
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if ta.change(direction, 1) > 0 or ta.rsi(close, 10) < 42
strategy.close("Long Entry")