Estrategia de negociación con el indicador adelantado de Ehlers
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia, basada en el pensamiento del maestro del análisis técnico John Ehlers, utiliza el indicador de dirección de Ehlers para juzgar el ciclo histórico de los precios y emitir señales de compra y venta. La estrategia combina el precio de síntesis de tendencia y el indicador de dirección de Ehlers para generar señales de negociación utilizando la línea de indicador que atraviesa el precio de síntesis de tendencia.
Principio de estrategia
La estrategia comienza por calcular el precio sintetizado de deterioro (Detrended Synthetic Price, DSP), donde el DSP obtiene una función que se sincroniza con el ciclo de dominación del precio real, mediante la reducción de un filtro de 3o grado de Bartolomeo y un filtro de 2o grado de Bartolomeo.
Luego se calcula el indicador de Ehlers Leading Indicator (ELI), el cual se obtiene al restar el promedio móvil simple de los precios de síntesis de tendencia y los precios de síntesis de tendencia, lo que permite emitir señales anticipadas de los puntos de inflexión del ciclo.
Por último, cuando Ells conduce la línea de indicadores a través de un precio de síntesis de tendencia, se producen señales de compra y venta. Si el ELI está sobre el DSP, se produce una señal de compra; si el ELI está debajo del DSP, se produce una señal de venta.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que utiliza el indicador de guía de Ells para determinar el movimiento de los precios con anticipación en los puntos de inflexión, y puede abrir posiciones antes de que los precios comiencen a invertirse, lo que le da un mayor margen de ganancia.
Además, la estrategia se combina con el precio de la tendencia para determinar las señales de negociación, y puede filtrar la información de baja frecuencia no relevante en los precios, lo que permite que la estrategia se centre más en la regularidad periódica de los precios y no sea interrumpida por el ruido del mercado a corto plazo.
Riesgo y optimización
El principal riesgo de esta estrategia reside en la posibilidad de que los indicadores de los que se trata sean mal identificados por Ells, lo que puede conducir a pérdidas por apertura de posiciones por adelantado. La sensibilidad de los indicadores se puede optimizar ajustando los parámetros de los indicadores.
Además, los comerciantes deben tener en cuenta que la estrategia solo se aplica a las variedades con una clara regularidad periódica, y el efecto se restringe a las variedades con movimientos de precios más confusos. Se recomienda examinar la regularidad periódica de las variedades para decidir si se utiliza la estrategia.
La confirmación puede hacerse mediante la combinación de otros indicadores, o mediante la adaptación de la estrategia de gestión de la posición para controlar el riesgo. Por ejemplo, establecer una línea de stop loss o reducir el tamaño de una sola operación.
Resumir
La estrategia utiliza el indicador de guía de Ehlers para determinar la periodicidad de los precios y establecer posiciones antes de que los precios comiencen un nuevo ciclo. Es una estrategia típica de seguimiento de tendencias.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2017
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
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strategy(title="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)")
Length = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xEMA1_EMA2), color=blue, title="D_DSP")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", nRes), color=green, title="D_ELI")