Estrategia integral para la creación de riqueza
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia es una estrategia de negociación integral cuyo objetivo es obtener ganancias en el corto y medio plazo. Integra la estrategia de inversión 123 y la estrategia de oscilante mágico para aprovechar las ventajas de ambas y obtener señales de negociación más confiables.
Principio de estrategia
La estrategia tiene dos partes:
123 estrategias de reversión
Esta parte de la estrategia se basa en el libro ¿Cómo puedo triplicar el crecimiento de los fondos en el mercado de futuros?, una adaptación de la estrategia inversa descrita en la página 183. Hace más si el precio de cierre es 2 días consecutivos superior al precio de cierre del día anterior y la línea lenta aleatoria del día 9 es inferior a 50; y hace vacío si el precio de cierre es 2 días consecutivos inferior al precio de cierre del día anterior y la línea rápida aleatoria del día 9 es superior a 50.
La estrategia del oscilador mágico
Esta parte de la estrategia utiliza un indicador de oscilador mágico, que compara el valor actual de AO con el valor de la anterior. Si el valor actual de AO es superior a la anterior, se considera que es adecuado para hacer más, la columna se muestra en azul; si el valor actual de AO no es superior a la anterior, se considera que es adecuado para hacer menos, la columna se muestra en rojo.
Las reglas de generación de señales combinadas son: si la estrategia inversa 123 y la estrategia de oscilante mágico emiten una señal de compra al mismo tiempo, se toma una estrategia múltiple; si ambas emiten una señal de venta al mismo tiempo, se toma una estrategia de salida.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia integrada es que integra las ventajas de dos tipos diferentes de estrategias para mejorar la fiabilidad y la estabilidad de la señal.
En concreto, la estrategia 123 inversa es más adecuada en el corto y medio plazo para capturar oportunidades de reversión. La estrategia de oscilador mágico, por su parte, se centra más en las tendencias a corto plazo y tiene una mayor sensibilidad. Las dos se complementan entre sí para filtrar algunas señales falsas y capturar mejores oportunidades de entrada en diferentes etapas.
Además, la estrategia utiliza la información de la línea K y el indicador de los oscilantes, y tiene en cuenta la información y la relación entre la cantidad y el precio de la propia acción de los precios, de manera más integral y tridimensional.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia es que la integración de varias estrategias también implica la integración de sus respectivos riesgos.
La estrategia inversa por sí sola no puede evitar por completo el riesgo de quedar atrapado en un mercado convulso. La estrategia de oscilante mágico también es más sensible a las fluctuaciones de los mercados a corto plazo. Si ambas emiten señales erróneas, el daño se duplica.
Además, la configuración de los parámetros también afecta a la eficacia de la estrategia. Se requiere prueba y optimización repetidas para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Para evitar el riesgo, se puede ajustar adecuadamente el tamaño de la posición de la estrategia y reducir el umbral de riesgo de una sola operación. Además, se puede establecer un límite de pérdida para evitar que las pérdidas se extiendan aún más.
Dirección de optimización
Se puede optimizar aún más la estrategia en los siguientes aspectos:
Prueba y optimiza los parámetros para encontrar la combinación óptima
Añadir otros indicadores o condiciones de filtrado para mejorar aún más la calidad de la señal
Optimización de varios marcos de tiempo en combinación con diferentes períodos de tiempo
Aumentar las estrategias de detención de pérdidas dinámicas y controlar mejor el riesgo
Tener en cuenta los costos reales de las transacciones y establecer las condiciones de entrada y salida
Considere la dirección de la tendencia a gran escala y evite las operaciones de contracorriente
Resumir
Esta estrategia combina las ventajas de las dos estrategias principales de 123 inversiones y osciladores mágicos, al tiempo que mejora la fiabilidad de la señal, y mantiene una cierta flexibilidad y sensibilidad a los cambios en el mercado. Sin embargo, aún se necesitan parámetros de optimización adicional y un control estricto del riesgo para obtener ganancias estables en el mercado real. En general, la estrategia tiene un buen potencial de negociación a corto y medio plazo y merece la pena investigarla y aplicarla.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes
// periods suited for buying and red . for selling. If the current value
// of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered
// suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not
// above previous, the period is considered suited for selling and the
// indicator marks it as red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BWAC(nLengthSlow,nLengthFast) =>
pos = 0.0
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
pos:= iff(nRes > nRes[1], 1,
iff(nRes < nRes[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AC) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAC = BWAC(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBWAC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )