Estrategia de beneficio eficiente en todos los mercados con impulso
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de ganancias eficientes por movimiento entre mercados es una estrategia de negociación cuantitativa diseñada para capturar oportunidades de ganancias en los mercados financieros a medio plazo mediante la integración de los principios de negociación entre mercados y los indicadores de movimiento. La estrategia utiliza una combinación de varios indicadores técnicos, como promedios móviles, señales de cruce y análisis de volumen de transacción, para generar señales de compra y venta.
Principio de estrategia
La decisión de comprar una señal se basa en una combinación de factores, que incluyen A1, A2, A3, XG y WeeklySlope. En concreto:
Condición A1: examinar una relación de precios específica para verificar que la relación entre el precio máximo y el precio de cierre es menor que 1.03, la relación entre el precio de apertura y el precio mínimo es menor que 1.03, y la relación entre el precio máximo y el precio de cierre del día anterior es mayor que 1.06. Esta condición busca un patrón específico que represente un potencial movimiento de múltiples tiendas.
Condición A2: Examine la relación de precios relacionada con el precio de cierre y verifique que la relación entre el precio de cierre y el precio de apertura es mayor a 1.05, o que el precio de cierre y el precio de cierre del día anterior es mayor a 1.05. Esta condición busca señales de movimiento y dinámica de precios al alza.
Condición A3: Preste atención al volumen de transacciones y verifique si el volumen de transacciones actuales ha superado el volumen de transacciones más alto de los últimos 60 períodos. La condición está diseñada para identificar el aumento de la compraventa y confirmar que el potencial impulso ascendente es fuerte.
Condición XG: en combinación con las condiciones A1 y A2, compruebe si la línea K actual y la línea K anterior se cumplen al mismo tiempo. Además, verifique si el precio de salida en relación con el EMA de 5 ciclos supera el SMA de 9 ciclos de la misma relación. Esta condición ayuda a identificar las señales de compra sugeridas por varios factores al mismo tiempo.
Factor de tendencia de la línea de circunvalación: calcula la pendiente del SMA de 50 ciclos en el gráfico de la línea de circunvalación y comprueba si la pendiente es positiva, lo que indica que el conjunto está en una tendencia ascendente de la línea de circunvalación. Esta condición proporciona una confirmación adicional de que el conjunto de las acciones está en un canal ascendente.
Cuando estas condiciones se cumplen simultáneamente, se activa la condición de compra, lo que indica que es un buen momento para entrar en una posición de más y obtener ganancias adicionales.
Las condiciones de venta son más sencillas, solo se comprueba si el precio de cierre ha roto el EMA de 10 ciclos. Esta condición sugiere una señal de reversión o debilitamiento del impulso de múltiples tiendas.
Ventajas estratégicas
- Integración de las transacciones entre ciudades y los indicadores de dinámica para fusionar diferentes ideas estratégicas
- Optimizar el uso combinado de varios indicadores técnicos para identificar oportunidades de comercio de alta probabilidad
- Gestión de riesgos mediante el control de la escala de la posición y la tecnología de stop-loss
- El rendimiento de la retroalimentación es bueno, con ganancias netas y ganancias considerables.
Riesgo estratégico
- Las acciones de varios jefes son efectivas cuando son predominantes, las acciones de un solo jefe no se adaptan
- La brecha falsa puede conducir a transacciones erróneas
- El tamaño incorrecto de la posición y la configuración incorrecta del stop loss pueden ampliar las pérdidas
- Necesidad de ajustar adecuadamente los parámetros para adaptarse a las diferentes circunstancias del mercado
Optimización de la estrategia
- Aumentar los indicadores de filtración y mejorar la calidad de la señal
- Optimización de los métodos de pérdidas, como el seguimiento de las pérdidas
- Ajuste dinámico del tamaño de la posición
- Mejora de la optimización de parámetros en combinación con el aprendizaje automático
Resumir
La estrategia de rentabilidad eficiente de la dinámica entre las ciudades utiliza una combinación de ideas de comercio entre las ciudades y indicadores de dinámica, optimiza los parámetros, integra los criterios de juicio de todolist, y logra una estrategia de comercio cuantitativa que obtiene ganancias significativas en la retrospectiva. Esta estrategia es mejor para capturar la tendencia de los precios a medio plazo, pero debe estar alerta al riesgo de que la tendencia se invierta.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403
//@version=5
strategy("Slight Swing Momentum Strategy.", overlay=true)
// Position Status Definition
var inPosition = false
// Moving Average Definition
ma60 = ta.sma(close, 60)
// A1 Condition Definition
A1 = high / close < 1.03 and open / low < 1.03 and high / close[1] > 1.06
// A2 Condition Definition
A2 = close / open > 1.05 or close / close[1] > 1.05
// A3 Condition Definition
highestVol = ta.highest(volume, 60)
A3 = ta.crossover(volume, highestVol[1])
// B1 Condition Definition
ema5 = ta.ema(close, 5)
B1 = close / ema5
// XG Condition Definition
A1andA2 = (A1 and A2) and (A1[1] and A2[1])
XG = ta.crossover(B1, ta.sma(B1, 9))
// Weekly Trend Factor Definition
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0
// Buy Signal using XG Condition
buySignal = A1 and close > ma60 or A2 and A3 and XG and close > ma60 and weeklySlope
// Sell Signal Condition
sellSignal = close < ta.ema(close, 10)
// Buy and Sell Conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition
// Execute Buy and Sell Operations
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
inPosition := true
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
inPosition := false
// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.30
// Apply Stop Loss and Take Profit Levels
if inPosition
strategy.exit("Long Stop Loss", "Buy", stop=stopLoss)
strategy.exit("Long Take Profit", "Buy", limit=takeProfit)
// Plot Buy and Sell Signal Shapes
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// EMA Variable Definition
ema = ta.ema(close, 5)
// Plot Indicator Line
plot(ema, color=color.green, title="EMA")