Estrategia de trading de seguimiento de tendencias basada en CCI y EMA

Descripción general

La idea central de esta estrategia es usar el indicador CCI para determinar la dirección de la tendencia del mercado, y usar el indicador EMA para suavizar el CCI y lograr el seguimiento de la tendencia. Haga más cuando el CCI cruza el punto de compra y deje de lado cuando el CCI cruza el punto de venta, para lograr el objetivo de seguir la tendencia del mercado.

Principio de estrategia

1. Calcula el índice CCI. El índice CCI determina si el precio actual de las acciones está sobrecomprado o sobrevendido por la diferencia entre el precio de cierre del día y la media de los últimos 20 días. La fórmula es: ((typical price - 20 days SMA) / (0.015 * 20 days standard price difference) }}.

2. El CCI es suavizado por EMA para obtener una curva CCI-EMA que reduce la oscilación del CCI y hace que la señal sea más clara.

3. Configura los puntos de compra y venta del CCI. Cuando el CCI-EMA atraviesa el punto de compra, haz más; cuando el CCI-EMA atraviesa el punto de venta, haz vacío.

4. Mantener la posición hasta que el CCI-EMA vuelva a tocar el punto de compra o venta para cerrar la posición

Análisis de las ventajas estratégicas

1. Utilizando el CCI para determinar la dirección de la tendencia del mercado, y combinado con la filtración de señales falsas de EMA, se puede seguir eficazmente la tendencia del mercado.

2. El indicador CCI es extremadamente sensible a los precios y puede capturar rápidamente las inversiones de tendencias. El indicador EMA reduce la tasa de falsedad. El uso de ambos en combinación puede aprovechar las oportunidades en la etapa inicial de la tendencia.

3. La adopción de estrategias de seguimiento de tendencias puede minimizar el número de transacciones, reducir los costos de transacción y la pérdida de puntos de deslizamiento.

4. La estrategia de retroalimentación es más efectiva y tiene cierta viabilidad en el campo.

Análisis de riesgos estratégicos

1. El índice CCI tiene problemas de hipersensibilidad a la curva, la EMA no puede eliminar completamente todas las señales falsas, y todavía existe un cierto riesgo de desinformación.

2. La tendencia pura sigue la estrategia y es susceptible a pérdidas cuando la tendencia se tambalea o se invierte. El uso de indicadores de juicio de tendencia debe combinarse adecuadamente.

3. Las estrategias de trading puramente mecánicas, que no permiten ajustar los parámetros de manera flexible según las condiciones del mercado, tienen el riesgo de ser demasiado optimizadas.

4. Los datos de retroalimentación son insuficientes y no pueden reflejar completamente el rendimiento del disco real. Los parámetros deben ajustarse adecuadamente en el disco real y controlar estrictamente el stop loss.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Optimización de los parámetros del CCI para probar el efecto de los parámetros de diferentes períodos de longitud.

2. Optimice los parámetros de EMA para encontrar la mejor duración de ciclo de EMA.

3. Prueba diferentes combinaciones de parámetros de puntos de venta y compra para encontrar el parámetro óptimo.

4. En combinación con otros indicadores para determinar la reversión de la tendencia, establezca un stop loss para evitar que las pérdidas se expandan.

5. Se añade la función de optimización automática de parámetros para buscar automáticamente la combinación óptima de parámetros según las diferentes variedades.

Resumir

Esta estrategia es una estrategia de comercio de seguimiento de tendencia más simple en general. Utiliza el CCI para determinar la dirección de la tendencia y es sensible a los cambios de precio, y se filtra con la EMA para generar señales de comercio. La estrategia tiene ciertas ventajas, pero también hay algunos riesgos a tener en cuenta.