Estrategia del índice de fuerza relativa (RSI)
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia RSI es una estrategia de negociación basada en un indicador RSI relativamente fuerte. La estrategia utiliza las zonas de sobreventa y sobreventa del RSI para juzgar el estado de sobreventa y sobreventa del mercado para capturar oportunidades de reversión de precios.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia RSI se basa en el principio de cálculo del indicador RSI. El indicador RSI es una herramienta de análisis técnico que mide la fortaleza o la debilidad de los precios de los valores mediante la comparación de los alzas y bajas de cierre promedio durante un período de tiempo. Su fórmula de cálculo es:
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
donde RS = promedio de ganancias y pérdidas de cierre de los últimos n días
De acuerdo con la fórmula, se sabe que el valor del RSI está fijo entre 0 y 100. Cuando los precios de los valores aumentan continuamente, el RSI se acerca a 100 cuando el aumento promedio del cierre es significativamente mayor que el descenso promedio del cierre. Cuando los precios de los valores disminuyen continuamente, el RSI se acerca a 0 cuando el descenso promedio del cierre es mucho mayor que el aumento promedio del cierre.
La regla empírica en la que se basa la estrategia RSI es que cuando el RSI entra en la zona de sobreventa (generalmente se considera inferior a 30), indicando que el título puede estar sobrevendido, se hace más; cuando el RSI entra en la zona de sobreventa (generalmente se considera superior a 70), indicando que el título puede estar sobrecomprado, se hace menos. De esta manera, mediante el comercio repetido entre los dos extremos, se puede capturar la oportunidad de que el precio del título vuelva a la media desde un extremo.
En concreto, el código de la estrategia especifica el período de cálculo del RSI mediante la configuración del parámetro Length, la configuración de los parámetros Oversold y Overbought para especificar el umbral de la zona de sobreventa y sobreventa del RSI.
Ventajas estratégicas
La mayor ventaja de la estrategia RSI reside en su simplicidad y facilidad de uso. El RSI es un indicador técnico muy común, y la mayoría de los software de negociación tiene la función RSI incorporada. La estrategia invoca directamente el indicador RSI para realizar la determinación de la señal de negociación, no requiere cálculos y modelos matemáticos complejos y es bastante fácil de entender y usar.
Otra ventaja es la flexibilidad en la configuración de los parámetros. La estrategia permite un ciclo de cálculo RSI personalizado y un umbral de zona de sobreventa y sobreventa, y los parámetros se pueden ajustar según los diferentes mercados para adaptarse mejor a los cambios en el mercado. Además, la configuración de negociación inversa también aumenta la flexibilidad de la estrategia.
La estrategia RSI también tiene una alta probabilidad de éxito. Debido a que el seguimiento de la sobrecompra y la sobreventa generan señales de transacción, se puede filtrar eficazmente la señal de cabeza falsa en la fase de reestructuración de la curva de la ruptura, asegurando que haya una tendencia en el momento de la entrada en el mercado. Esto también permite a la estrategia RSI obtener un mejor rendimiento en situaciones de tendencia.
Riesgo estratégico
El principal riesgo de las estrategias RSI es que son propensas a generar falsas señales. Cuando los precios se ajustan a corto plazo pero no se produce una reversión de tendencia, el RSI puede entrar temporalmente en una zona de sobreventa y sobreventa y emitir una señal errónea en la dirección opuesta. Si los operadores siguen tales señales para invertir la posición, es probable que produzcan un stop loss.
Otro riesgo es que el RSI se desvíe. La fluctuación de los precios puede haber formado una nueva tendencia, pero el indicador RSI permanece en la zona de sobreventa y sobreventa anterior, y la señal generada en este momento es errónea.
Además, hay una cierta ceguera en el hecho de depender de un solo indicador RSI y ignorar el movimiento de los precios y el entorno de las grandes bolsas, lo que aumentará el riesgo sistemático de la estrategia. Una vez que el movimiento entre en una fase irracional, las señales RSI simples serán difíciles de responder.
Dirección de optimización de la estrategia
Las estrategias RSI pueden ser optimizadas en los siguientes aspectos:
En combinación con otros indicadores de filtración de señales, como MACD, Brines, etc., para evitar la aparición de señales falsas
Aumentar los mecanismos de contención de pérdidas para evitar que las pérdidas individuales sean excesivas
Ajuste de parámetros según el movimiento de la bolsa y el entorno del mercado, como aumentar la línea de sobrecompra en el mercado alcista y reducir la línea de sobreventa en el mercado bajista
Optimice el tiempo de negociación, evite las noticias importantes y negocie solo cuando las tendencias son evidentes
Intentar aumentar las posiciones durante la aceleración de la tendencia y aprovecharla para obtener ganancias
Establezca un período de espera para evitar que el RSI emita una señal de reversión de corto plazo fuera de la zona de sobreventa
Aumentar las estrategias de gestión de fondos, como el volumen fijo de operaciones, el control del tamaño de las posiciones, etc.
Resumir
La estrategia RSI es una estrategia inversa muy típica para rastrear el fenómeno de sobrecompra y sobreventa. Es simple y práctica, los parámetros son ajustables y se obtienen mejores ganancias en situaciones de tendencias de sobrecompra y sobreventa. Pero también existe un cierto riesgo sistemático, que requiere optimización en combinación con otros indicadores y control de pérdidas y fortalecimiento de la gestión de fondos.
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 10/01/2017
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity.
// It calculates an average of the positive net changes, and an average
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value,
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a
// high value, 70 for example, the symbol is overbought.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Strategy RSI", shorttitle="Strategy RSI", overlay = true )
Length = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xRSI = rsi(close, Length)
pos = iff(xRSI > Overbought, 1,
iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )