Estrategia de inversión bidireccional

Descripción general

La estrategia de reversión bidireccional es una estrategia de negociación simple de Bitcoin que establece un pedido de compra y pérdida de la fecha en función del rango de negociación del día anterior. La idea central de la estrategia es establecer una compra y pérdida de la fecha cerca del punto más alto si el precio de apertura del día es más alto que el precio de cierre del día anterior; si el precio de apertura del día es más bajo que el precio de cierre del día anterior, se establece una compra y pérdida de la fecha cerca del punto más bajo.

Principio de estrategia

La estrategia primero calcula el rango de negociación del día anterior, es decir, el precio más alto menos el precio más bajo. Luego, después de la apertura del día, se determina si el precio ha aumentado con respecto al precio de cierre del día anterior, si aumenta, el precio de compra de stop loss se establece como 0.6 veces el precio de apertura más el rango de negociación del día anterior; si baja, el precio de compra de stop loss se establece como 1.8 veces el precio de apertura más el rango de negociación del día anterior.

En concreto, la estrategia incluye dos reglas de acceso:

1. Si el precio de apertura del día es superior al precio de cierre del día anterior (longCond1 se cumple) y se cumple dentro de la ventana de tiempo de retracción (window)), se compra (strategy.long1) en el precio de apertura más el 0.6 por ciento del rango del día anterior.

2. Si el precio de apertura del día es inferior al precio de cierre del día anterior (longCond2 se cumple) y dentro de la ventana de tiempo de retroalimentación, se compra un stop loss (strategy.long2) en el precio de apertura más 1,8 veces el rango del día anterior.

La estrategia toma posiciones adicionales después de que se activan los dos paros anteriores y luego se elimina la posición a través de strategy.close_all () antes del cierre del día.

Análisis de las ventajas

La estrategia de la inversión bidireccional tiene las siguientes ventajas:

1. Capturar reversiones sin sesgo de dirección. Esta estrategia considera alzas y bajadas de los precios al mismo tiempo, y puede capturar reversiones de ruptura en diferentes direcciones.

2. El riesgo es controlado, con protección de stop loss. La estrategia preestablece el precio de stop loss, lo que permite controlar eficazmente la pérdida máxima de una sola transacción.

3. Cancele sus posiciones todos los días y evite el riesgo de pasar la noche. La estrategia es cerrar sus posiciones antes del cierre del día y no mantenerlas durante la noche, lo que reduce el riesgo de una gran fluctuación de la noche a la mañana.

4. La alta frecuencia de operaciones es adecuada para operaciones de corta línea. Tener una posición por día durante un día de negociación puede garantizar una alta frecuencia de operaciones.

5. La estrategia es simple, clara, fácil de entender y de implementar.

Análisis de riesgos

Sin embargo, la estrategia de la inversión de dos vías también tiene algunos riesgos a tener en cuenta:

1. La elección incorrecta de la distancia de frenado puede causar que el frenado sea perforado. Si la distancia de frenado se configura demasiado pequeña, en casos extremos puede causar pérdidas por una ruptura directa.

2. El exceso de frecuencia de transacción puede causar presión sobre los gastos de transacción. Las transacciones de alta frecuencia que se cierran todos los días pueden acumular más comisiones.

3. La suspensión de pérdidas es más fácil de desencadenar y, por lo tanto, causar pérdidas.

4. La estrategia es más adecuada para un mercado inverso, ya que no puede capturar ganancias de tendencia después de una ruptura de tendencia.

Dirección de optimización

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Optimización de la distancia de parada. Puede probar diferentes posiciones de parada para encontrar el punto de parada óptimo. También puede ajustar dinámicamente la distancia de parada según la volatilidad del mercado.

2. Aumentar el filtro de tendencia. Se puede determinar la dirección de la tendencia a un nivel mayor antes de entrar, evitando el comercio en contra.

3. Optimización de las reglas de apertura de posición. Se puede considerar agregar un juicio de forma gráfica por momentos antes de la ruptura, o aumentar el juicio lógico de la capacidad cuantitativa para mejorar la precisión de apertura de posición.

4. Aumentar la optimización de la posición. Se puede probar la adición de un stop loss móvil o un seguimiento de tendencias EXIT para obtener beneficios continuos.

5. Prueba con diferentes variedades comerciales. Esta estrategia puede ser más adecuada para variedades con mayor fluctuación. Prueba con datos de diferentes variedades para encontrar la mejor variedad.

6. En combinación con la tecnología de aprendizaje automático, se puede considerar el uso de aprendizaje automático para optimizar parámetros como la distancia de parada, las reglas de apertura de la posición.

Resumir

La estrategia de inversión bidireccional es una estrategia de línea corta muy sencilla y práctica en general. Es adecuada para el alza y la caída de la inversión de precios al mismo tiempo, y puede capturar efectivamente las oportunidades de reversión. Pero la estrategia también tiene algunos riesgos, que requieren la optimización de la distancia de detención de pérdidas, las reglas de apertura de posición, etc. para reducir el riesgo y mejorar la estabilidad de la estrategia.