Estrategias de seguimiento de tendencias basadas en el volumen
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de seguimiento de la tendencia basada en el volumen de transacciones se realiza mediante el cálculo de la proporción de espacio en el volumen de transacciones, para determinar la dirección de la tendencia actual y lograr el seguimiento de las transacciones de tendencia. La estrategia está inspirada en el indicador de volumen de transacciones (OBV, por sus siglas en inglés), que determina el volumen de transacciones positivo o negativo mediante el cálculo de la relación entre cerrado y abierto, y luego toma una media móvil de N días para construir el indicador.
El principio
La estrategia se construye principalmente a través de los siguientes pasos:
Cálculo de volumen de transacciones positivo-negativo: si el precio de cierre es superior al precio de apertura, el volumen de transacciones de la raíz K se registra como positivo; si el precio de cierre es inferior al precio de apertura, el volumen de transacciones de la raíz K se registra como negativo; si el precio de cierre es igual al precio de apertura, el volumen de transacciones de la raíz K se registra como 0.
El volumen de transacciones acumulado de N días es el resultado de un valor positivo negativo.
Calcula el promedio móvil de N días de la cantidad acumulada de transacciones para obtener el valor final del indicador.
Haga más cuando el indicador está en la vía; haga vacío cuando el indicador está en la vía.
De esta manera, se puede determinar la dirección de la tendencia a través del volumen de transacciones positivas y negativas, y luego, en combinación con la media móvil, se puede generar una señal de transacción que pueda seguir la tendencia de manera efectiva y capturar el movimiento de la línea media y larga.
Las ventajas
La tendencia es más convincente cuando se juzga por el volumen de transacciones, que refleja la voluntad de los participantes en el mercado.
La combinación de la curva de la media móvil para suavizar la curva es útil para seguir la tendencia y reducir la frecuencia de las transacciones.
Se puede ajustar el promedio móvil al ritmo del mercado en diferentes períodos.
A través de la combinación de las vías ascendentes y descendentes, se puede determinar con claridad el tiempo de vacío.
La lógica de la estrategia es simple, clara y fácil de entender.
El riesgo
Hay riesgo de que los indicadores envíen señales erróneas y de que se quede atrapado en una situación de vacilación cuando se sigue una tendencia.
En situaciones extremas, los indicadores pueden desviarse.
La trayectoria ascendente y descendente está establecida de forma estática y no puede adaptarse dinámicamente a las fluctuaciones del mercado.
No se ha tomado en cuenta la estrategia de detener los pérdidas y existe el riesgo de que las pérdidas aumenten.
El promedio móvil está rezagado y puede haber perdido el punto de inflexión.
Optimización de las ideas
Se puede considerar la combinación de otros indicadores para evitar señales erróneas.
Calculación dinámica de los parámetros de subida y bajada para adaptarse a las fluctuaciones del mercado.
Aumentar los mecanismos de detención de pérdidas y controlar las pérdidas individuales.
Ajustar el tipo de media móvil al ritmo del mercado.
Optimización de los parámetros de las medias móviles para mejorar la captura de tendencias.
Se puede considerar el uso de trazado de pérdidas para bloquear ganancias en el trayecto de salida y salida.
Resumir
La estrategia de seguimiento de tendencias basada en el volumen de transacciones determina tendencias positivas y negativas mediante el cálculo del volumen de transacciones y la generación de señales de transacción por medio de la media móvil. La estrategia tiene la ventaja de ser precisa en el cálculo de las tendencias y está en consonancia con los hábitos de operación de la línea larga de la mayoría de los comerciantes.
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0)) ,AvgLen)
nRes = nVolAccum / AvgLen
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)