Estrategia de stop loss basada en Ichimoku Kinko Hyo

Descripción general

La estrategia se basa en los indicadores de la tabla de equilibrio de primera vista, en combinación con la estrategia de seguimiento de tendencias desarrollada por los stop loss. Utiliza las bandas de nube formadas por las tres curvas de la línea de conversión, la línea de referencia y la línea de retardo de la tabla de equilibrio de primera vista para determinar la dirección de la tendencia de los precios y establece las paradas de seguimiento de tendencias en el borde superior e inferior de la banda de nube.

Principio de estrategia

La estrategia se basa principalmente en los siguientes principios:

1. La línea de conversión en la tabla de equilibrio es el promedio de los precios más altos y más bajos de los últimos 9 días, que refleja el cambio promedio en los precios más recientes.

2. La línea de referencia es el promedio de los precios más altos y más bajos de los últimos 26 días, que refleja el cambio promedio de los precios a medio plazo.

3. La línea de retraso es el promedio de los precios más altos y más bajos de los últimos 52 días, que refleja el cambio promedio de los precios a largo plazo.

4. El promedio de la línea de conversión y la línea de referencia constituye la línea de liderazgo 1, la línea de retraso constituye la línea de liderazgo 2 y entre las dos líneas de liderazgo se forman las bandas de nubes, a lo largo de las cuales se puede determinar la dirección de la tendencia.

5. Cuando el precio sube a través de la banda de nubes, abre más posiciones; cuando el precio baja a través de la banda de nubes, abre posiciones vacías.

6. Establezca un stop loss en la parte superior y la parte inferior de la banda de nubes para seguir la tendencia de los precios.

En concreto, la estrategia define las tres curvas de la tabla de equilibrio a primera vista, obteniendo la línea de liderazgo 1 y la línea de liderazgo 2 mediante el cálculo de su promedio. Luego, se determina la dirección de la tendencia en función del límite superior e inferior del precio de la ruptura de la franja de nubes.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. El uso de la tabla de equilibrio a primera vista para determinar la dirección de la tendencia es preciso y confiable. La tabla de equilibrio a primera vista integra información de precios de varios períodos y puede filtrar eficazmente el ruido del mercado para determinar la tendencia.

2. La configuración de los puntos de parada es razonable. Los puntos de parada en el límite inferior de la banda de nubes aseguran un alcance de parada razonable y un seguimiento adecuado de la tendencia.

3. La estrategia es estable y confiable. La tabla de equilibrio de primera vista tiene la capacidad de filtrar el ruido por sí misma, y en combinación con el stop loss puede controlar el riesgo de manera efectiva.

4. Los parámetros se pueden ajustar de forma flexible según sea necesario. La línea de conversión, la línea de referencia y la línea de retardo pueden ajustarse según el mercado para adaptarse a diferentes ciclos.

5. La estrategia es clara y fácil de entender. La estrategia está diseñada para seguir tendencias y es fácil de usar.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene los siguientes riesgos:

1. Riesgo de ruptura del stop loss. Cuando los precios fluctúan fuertemente, se puede activar el stop loss y salir de la posición original de ganancias.

2. No se aplican los movimientos de volatilidad. Cuando los precios están en movimientos de volatilidad durante mucho tiempo, los pedidos de stop loss se activan con frecuencia, lo que hace que el comercio sea demasiado denso.

3. Riesgo de configuración de parámetros. La configuración incorrecta de la línea de transición, la línea de referencia y la línea de retardo puede causar un rango de parada demasiado grande o demasiado pequeño.

4. Riesgo de costos de deslizamiento en el comercio de futuros. Los costos de deslizamiento causados por la apertura frecuente de posiciones cerradas pueden afectar la rentabilidad de las operaciones.

5. Riesgo de transacciones programadas. Paradas, interrupciones de la red, errores de programación pueden afectar la ejecución de las transacciones.

Para responder a los riesgos mencionados, se pueden tomar las siguientes medidas: optimización de la configuración de los parámetros, ajuste de los algoritmos de parada de pérdidas, mejora de la estabilidad del servidor, hacer un buen control del viento, rigurosos procedimientos de prueba.

Dirección de optimización

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Optimización de la configuración de los parámetros. Se puede probar la combinación de diferentes parámetros de ciclo para encontrar el mejor parámetro.

2. Optimización de los algoritmos de stop loss. Se pueden estudiar los algoritmos de stop loss móvil, stop loss de oscilación y otros, para reducir la probabilidad de que el stop loss se active.

3. Combinación de varios indicadores de juicio. Se pueden agregar más indicadores, como MACD, KDJ, etc., para mejorar la precisión de la decisión.

4. La función de cierre automático de pérdidas se ha añadido.

5. Unirse a un mecanismo de readmisión.

6. Optimización de la gestión de fondos. Se puede estudiar el ajuste dinámico de posiciones para que las ganancias puedan desempeñar un mejor papel.

Resumir

En general, la idea de la estrategia es clara, utiliza la tabla de equilibrio a primera vista para determinar la dirección de la tendencia, y el límite inferior de la nube para el seguimiento de la tendencia de la pérdida, puede controlar el riesgo de manera efectiva, tiene una gran utilidad. Pero también hay ciertos riesgos, que requieren la optimización de la configuración de parámetros, algoritmos de pérdida, etc., y hacer un buen control de riesgo, para obtener ganancias estables en el entorno físico.