Estrategia de trading RSI basada en ROC
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de negociación RSI basada en ROC es un nuevo tipo de estrategia de negociación que combina el indicador clásico RSI con el indicador ROC para formar una nueva combinación de indicadores de negociación RSI/ROC. La estrategia utiliza el ROC para calcular el RSI y así filtrar parte del ruido de los precios y hacer que el indicador RSI sea más estable y confiable.
Principio de estrategia
El indicador central de la estrategia es el RSI/ROC, que calcula el valor del RSI sobre la base del indicador del ROC. El indicador del ROC puede mostrar el diferencial entre el precio actual y el cambio en el precio antes del ciclo X, expresado en puntos o porcentajes. El indicador del RSI refleja el número de días de alza y baja en el precio durante un período de tiempo, que se utiliza para determinar el exceso de compra y venta.
El indicador RSI/ROC combina los dos, primero calcula la velocidad de cambio del precio a través del ROC, y luego calcula el RSI basado en el resultado del ROC, para reflejar mejor la tendencia interna de caída del precio. Cuando el RSI/ROC es inferior a 30 es zona de venta excesiva, y cuando es superior a 70 es zona de compra excesiva, se puede realizar una operación inversa.
La estrategia también establece límites entre el valor del indicador en las zonas de compra y venta, y se realiza una operación inversa al abrir una operación inversa. Se establece un estilo de visualización de diferentes colores para el valor del indicador.
Análisis de las ventajas
El indicador ROC puede filtrar el ruido parcial en los datos de precios, el indicador RSI/ROC es más estable y confiable.
La combinación de la configuración de las zonas de compra y venta permite una mejor comprensión de las tendencias de sobreventa.
Activar la función de negociación inversa, que se puede utilizar en dos formas diferentes de negociación.
Visualizar el estilo de los indicadores para que sean más fáciles de juzgar y usar.
Los parámetros del indicador RSI/ROC se pueden configurar de manera personalizada para diferentes entornos de mercado.
Análisis de riesgos
Como otros indicadores técnicos, la estrategia también puede dar lugar a errores.
El indicador RSI/ROC puede tener un retraso en la respuesta a las noticias importantes por referencia al ROC.
La configuración incorrecta de las zonas de compra y venta puede perder oportunidades de negociación o aumentar las transacciones innecesarias.
En el modelo inverso, hay que estar atento al riesgo de que la tendencia se invierta.
Si los parámetros no se establecen a tiempo, se producirá un exceso de liquidación o reingreso.
Se puede combinar con otros indicadores de manera apropiada para evitar algunos riesgos. Optimizar la configuración de los parámetros para que se ajusten a las diferentes variedades de operaciones.
Dirección de optimización
Combina indicadores como las medias móviles para identificar la dirección de la tendencia y evitar el comercio en contra.
Optimizar la configuración de los parámetros de longitud RSI y ROC para que se ajusten mejor a las características de las variedades de operaciones específicas.
Ajuste los parámetros de las zonas de compra y venta para capturar las señales importantes de sobrecompra y sobreventa.
Acompáñese con una estrategia de stop loss para controlar las pérdidas individuales.
Se puede considerar el uso de esta estrategia solo en caso de tendencia y suspenderla en el momento de la consolidación.
Resumir
La estrategia de negociación RSI basada en ROC, que combina innovadoramente el indicador RSI con el indicador RSI, forma un nuevo indicador RSI/ROC. Este indicador puede filtrar eficazmente el ruido de los datos de precios y juzgar las situaciones de sobreventa y sobreventa. Una vez que los parámetros de optimización y control de riesgo están en su lugar, su fiabilidad y alcance de aplicación son más amplios.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 31/10/2017
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI
// does not compare the relative strength of two securities, but rather
// the internal strength of a single security. A more appropriate name
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="RSI based on ROC", shorttitle="RSI/ROC")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
hline(SellZone, color=red, linestyle=line, title = "Upper")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line, title = "Lower")
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="RSI/ROC")