Estrategia de seguimiento de tendencia de reversión intradía
ChaoZhang
Descripción general
La idea principal de la estrategia es que el lunes se invierta en la bolsa, aprovechando el cambio de tendencia del día para seguir la tendencia y obtener ganancias.
El principio
La lógica central de esta estrategia es la siguiente:
Determine si el lunes es el día de negociación y, si es así, continúe con la lógica de seguimiento.
Para determinar si la línea K de ese día se ha invertido de abajo hacia arriba, es decir, si el precio de cierre de la línea K 1 es menor que el precio de cierre de la línea K 2 y si el precio de cierre de la línea K 2 es menor que el precio de cierre de la línea K 3;
Si la inversión anterior se confirma, abra posiciones extras al cierre de la línea K de la 3a línea para realizar un seguimiento de tendencia;
La condición para detener el bloqueo es que el máximo del día sea superado o que el bloqueo sea eliminado.
La obligación de salir de la posición después de 6 horas de mantenimiento.
Toda la estrategia aprovecha el reverso del mercado en un período de tiempo específico del lunes para lograr un modelo de ganancias de compra baja y venta alta mediante la identificación de la forma de la línea K invertida. Al mismo tiempo, se establecen condiciones de stop loss y control de riesgo.
Las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que:
Aprovecha los reversos durante la sesión de trading del lunes para obtener ganancias;
Al identificar patrones específicos de candlestick, tiene señales de entrada claras.
Las condiciones de stop loss y take profit se establecen para controlar los riesgos.
El enfoque de seguimiento de tendencias maximiza los beneficios
La lógica de la estrategia es simple y fácil de entender e implementar
El riesgo
La estrategia también tiene ciertos riesgos:
Las pérdidas pueden ocurrir si las reversiones del lunes no son significativas.
El precio puede retracir después de la reversión que lleva a la pérdida de parada
Los cambios bruscos en el mercado pueden llevar a grandes pérdidas de detención.
Tener posiciones demasiado largas también puede causar pérdidas.
La solución es: optimizar las estrategias de detención de pérdidas, reducir adecuadamente el tiempo de mantenimiento de la posición y controlar estrictamente las pérdidas individuales.
The solutions are: Optimizing stop loss strategy, shortening holding time, strictly controlling single loss.
Dirección de optimización
La estrategia se puede optimizar principalmente en los siguientes aspectos:
Utilice el aprendizaje automático para identificar patrones de reversión con mayor precisión.
Optimizar las estrategias de stop loss, como el trailing stop loss, el stop loss parcial, etc.
Incorporar más factores para juzgar la fuerza de la tendencia, e.g. cambios de volumen
Ajuste dinámico del tiempo de mantenimiento
Usar algoritmos para determinar los parámetros óptimos
Añadir un mecanismo de cambio de posición para el comercio bidireccional de múltiples posiciones.
A través de estas optimizaciones, las estrategias pueden mejorar su tasa de éxito y su nivel de rentabilidad.
These optimizations can improve the win rate and profitability of the strategy.
Resumir
En resumen, la estrategia permite un modelo sencillo de seguimiento de tendencias y ganancias mediante el aprovechamiento de la inversión en una fase específica del lunes y el establecimiento de un mecanismo de entrada y salida definido. La estrategia puede tener un mejor efecto que los paros de pérdida fijos.
In summary, this strategy utilizes the reversal during Monday trading session, with clear entry and exit mechanisms, to implement a simple trend following profitable model. Compared to fixed stop loss and take profit, this strategy can achieve better results. However, further optimizations are still needed to deal with market uncertainty. The strategy provides a reference idea and template for intraday trading.
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ET Forex TurnaroundMonday", overlay=true)
FirstYear = input(2018, minval=2000, maxval=2023, step=1)
FirstMonth = 1 //input(1, minval=1, maxval=12, step=1)
FirstDay = 1 //input(1, minval=1, maxval=31, step=1)
deltaDay = input(0)
StartHour = input(0)
f_barssince(_cond, _count) => _barssince=bar_index-valuewhen(_cond, bar_index, _count)
HoldTime = input(6, step=1)
MM = input(1)
startHour = input(-7, step=1)
endHour = input(34, step=1)
exitHour = input(30, step=1)
startdateCond = (year > FirstYear or (year == FirstYear and (month > FirstMonth or (month == FirstMonth and dayofmonth >= FirstDay))))
iHour = hour
if iHour > 19
iHour := iHour-20
else
iHour := iHour+4
timeCondition = true //(iHour>=startHour and iHour<=endHour and iHour<=exitHour)
since_flat_condition = strategy.position_size == 0
entryPrice=strategy.position_avg_price
EntryLongCondition = dayofweek == (dayofweek.monday+deltaDay) and close[0] < close[1] and close[1]<close[2] and startdateCond //and timeCondition and iHour > StartHour
ExitTimeCondition = false//(f_barssince(since_flat_condition, 0)>=HoldTime)
ExitLongCondition = strategy.position_size > 0 and (close[0] > high[1])// or close[0]< entryPrice-abs(close[1]-close[2])*0.2)//(ExitTimeCondition) //iHour >= exitHour or
strategy.initial_capital =50000
// MM Block
lots = if MM < 2
strategy.initial_capital
else
strategy.equity
lots := lots/close
entryPrice:=strategy.position_avg_price
strategy.close("ETLong",when=(ExitLongCondition==true))
strategy.entry("ETLong", strategy.long, qty=lots, comment="OpenLong",when=(EntryLongCondition==true))